Конкурс трейдеров

[mehanizator1]

РТС снова устраивает конкурс. Внимание публики приковано к чемпиону прошлогоднего конкурса с ником noxer, который в прошлый раз скальпом наколбасил больше тысячи процентов.

Поскольку победители в конкурсе определяются только по величине прибыли, стратегия игры на конкурсе должна принципиально отличаться от обычного трейдинга. Это и понятно. Если в обычном трейдинге нам нужно максимизировать соотношение прибыль/риск, то на конкурсе нам нужно максимизировать вероятность попадания в топ. А для этого подход к рискам должен быть прямо противоположным - нужно брать максимум риска. Тогда либо пан, либо пропал. Скорее всего вы угробите счет в ноль, но если удача будет на вашей стороне, и выйгрышные сделки сложатся в серию - вылетите в победители. А будете играть как обычно - ну, займете место чуть повыше середины.

Это я к чему? К тому, что "победа в конкурсе" не может быть плюсом для оценки управляющего. Скорее даже наоборот. Если, конечно, вы не супергений с граалем в кармане.

 

[Alen]

полностью согласен. с моей тактикой туда и близко суваться смысла нет.

 

[asd]

Интересно,а если по прибыль/риск оценивать, результаты конкурса изменятся? И если да, то как это соотношение оценить? К примеру Ларри Вильямс заработал 11 000% ( с 10 000 до 1 100 000) при макс. ДД в 67% ( с 2 100 000 до 700 000). Т.о. 11 000 / 67 = 164, что очень хорошо. С другой стороны Recovery Factor меньше 1, что плохо.

 

[kaprizka]

А вот нифига.
Если делать очень много сделок, и все дурные, то вероятность попадания в топ будет равна вероятности многократного выпадения решки!
0.5^n, n->много.

 

[KislotnikZ]

Допродал все кроме полюса, сбер нарисовал головоплечку а щас 2 ую вершину, (прикол ктото покупал лотами по12000 а ща все сливает хе хе), ртс ложный прорыв, см основные газмяч еще не соб хай новить.

 

[mehanizator1]

Интересно,а если по прибыль/риск оценивать, результаты конкурса изменятся? И если да, то как это соотношение оценить? К примеру Ларри Вильямс заработал 11 000% ( с 10 000 до 1 100 000) при макс. ДД в 67% ( с 2 100 000 до 700 000). Т.о. 11 000 / 67 = 164, что очень хорошо. С другой стороны Recovery Factor меньше 1, что плохо.

во-первых при таких больших значениях процентов надо оценивать не их, а их логарифмы.
во-вторых рекавери фактор это и есть отношение доходности к просадке.

 

[KislotnikZ]

А вот нифига.
Если делать очень много сделок, и все дурные, то вероятность попадания в топ будет равна вероятности многократного выпадения решки!
0.5^n, n->много.

да давай и еще с плечами
+20+30+100+300 зато потом -100%

 

[mehanizator1]

А вот нифига.
Если делать очень много сделок, и все дурные, то вероятность попадания в топ будет равна вероятности многократного выпадения решки!
0.5^n, n->много.

да. поэтому сделок должно быть не очень много, но в каждой максимум возможной прибыли.

 

[mehanizator1]

Допродал все кроме полюса, сбер нарисовал головоплечку а щас 2 ую вершину, (прикол ктото покупал лотами по12000 а ща все сливает хе хе), ртс ложный прорыв, см основные газмяч еще не соб хай новить.

тему перепутал?

 

[asd]

во-первых при таких больших значениях процентов надо оценивать не их, а их логарифмы.
во-вторых рекавери фактор это и есть отношение доходности к просадке.

Ну рекавери фактор считается в абс. значениях, отсюда и разница, а про логарифмы не знал. Тогда ещё вопрос: почему именно логарифмы и по какому основанию ?

 

[Sterx]

не силен я в алгебре , только все прошлые победители на этом конкс с увеличенным счетом...))) (кредиты набрали-факт))

 

[klado.ru]

РТС снова устраивает конкурс. Внимание публики приковано к чемпиону прошлогоднего конкурса с ником noxer, который в прошлый раз скальпом наколбасил больше тысячи процентов.

Поскольку победители в конкурсе определяются только по величине прибыли, стратегия игры на конкурсе должна принципиально отличаться от обычного трейдинга. Это и понятно. Если в обычном трейдинге нам нужно максимизировать соотношение прибыль/риск, то на конкурсе нам нужно максимизировать вероятность попадания в топ. А для этого подход к рискам должен быть прямо противоположным - нужно брать максимум риска. Тогда либо пан, либо пропал. Скорее всего вы угробите счет в ноль, но если удача будет на вашей стороне, и выйгрышные сделки сложатся в серию - вылетите в победители. А будете играть как обычно - ну, займете место чуть повыше середины.

Это я к чему? К тому, что "победа в конкурсе" не может быть плюсом для оценки управляющего. Скорее даже наоборот. Если, конечно, вы не супергений с граалем в кармане.

А вот это очень правильно Ты написал , жму руку. Это конкурс даже не скальперов а тех кто крутит колесо удачи ...
Ну и зачем нужен такой конкурс ?

 

[mehanizator1]

во-первых при таких больших значениях процентов надо оценивать не их, а их логарифмы.
во-вторых рекавери фактор это и есть отношение доходности к просадке.

Ну рекавери фактор считается в абс. значениях, отсюда и разница, а про логарифмы не знал. Тогда ещё вопрос: почему именно логарифмы и по какому основанию ?

логарифмы потому что при инвестировании проценты не складываются, а умножаются. основание не имеет значения, там же частное.

 

[noise]

Ну и зачем нужен такой конкурс ?

чтобы все поняли - как все-таки круто на рэтээс и бросили мамбу )))

 

[klado.ru]

Внимательное изучение вопроса показало , что не все так плохо...



Люди против роботов

На кону звание лучшего инвестора 2007 г. и главный приз — 250 000 руб. плюс по 75 000 руб. для победителей в трех номинациях
добавить отзыв в блогах 1 блоггерам только текст письмо


С 20 сентября стартует очередной конкурс по интернет-трейдингу «Лучший частный инвестор», организованный биржей РТС и . Соревноваться участникам предстоит в искусстве управления портфелем на срочном рынке FORTS. Инструментарий — фьючерсные и опционные контракты с погашением до декабря 2007 г. включительно. Вступить в игру можно в любой момент до 1 декабря, минимальный стартовый капитал — 30 000 руб., а победителем станет тот, кто к 10 декабря покажет наибольший процент прироста стоимости портфеля (подробный регламент и заявление на участие см. на сайтах www smoney.ru и www.rts.ru). Главная фишка нынешнего турнира в том, что к участию в нем будут допущены механические торговые системы (МТС) — компьютерные программы, получающие информацию о ценах фьючерсов и опционов и генерирующие сигналы на покупку или продажу (в трейдерской среде их еще называют «киборги» или «тамагочи»). Соответственно, «Лучший трейдер-киборг» будет одной из номинаций. Соревнование между людьми и машинами обещает дополнительную интригу. Еще одно новшество — разделение участников по «весовым категориям», то есть по объемам стартового капитала. Опыт предыдущих турниров наглядно показал: «мальки», спекулирующие несколькими десятками тысяч рублей, гораздо мобильнее «китов» с крупными портфелями, а значит, имеют больше шансов на конечный успех. И хотя за год ликвидность в FORTS существенно выросла, а фьючерс на индекс РТС в августе и вовсе стал самым активно торгуемым инструментом на отечественном фондовом рынке, решено сделать две дополнительные номинации: «Лучший трейдер-человек» и «Лучший трейдер-миллионер». В соответствии с названием на роль последнего могут претендовать участники со стартовым капиталом от 1 млн руб. Ну а главный приз получит лучший игрок вне зависимости от того, к какой категории он относится.

Прошлогодний победитель, Андрей Ковиненок из Пскова, игравший под псевдонимом Noxer и добившийся феноменальной доходности 3600% годовых за вычетом биржевой комиссии, совершал по несколько сотен сделок в день. Кстати, в этом году он попытается повторить свой успех. Станет ли вновь победной его стратегия активной спекуляции на фьючерсах или игрокам на опционах удастся взять реванш? Способна ли железная логика компьютера противостоять человеческой интуиции? Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: интрига обещает быть нешуточной.

планирует регулярно освещать ход турнира.

35 (76) 17 сентября 2007

 

[inevity]

Это я к чему? К тому, что "победа в конкурсе" не может быть плюсом для оценки управляющего. Скорее даже наоборот. Если, конечно, вы не супергений с граалем в кармане.

Позвольте возразить, Ноксер делал по 200 сделок(примерно, даже 50 тоже показателем будет) в день в течение трех месяцев. Это получается довольно приличная выборка! рискну предположить что матожидание его сделок имеет малую ошибку.
Думаю, что все эти сверх проценты вполне возможны, надо только сидеть и работать, искать закономерности и никакой грааль не нужен.
А если торговать по "средним" (когда уже порядка половины движения прошло) то и результат будет средним. Сверх прибыль может дать только конкретика, а не какие то запаздывающие или усредненные вещи. имхо.

 

[zxcv7000]

На каком принципе работают эти роботы, которые по 500 и больше сделок в день совершают?

 

[Schurik]

На каком принципе работают эти роботы, которые по 500 и больше сделок в день совершают?

Там только один такой робот, остальные люди

 

[%%-%]

Интересно,а если по прибыль/риск оценивать, результаты конкурса изменятся? И если да, то как это соотношение оценить? К примеру Ларри Вильямс заработал 11 000% ( с 10 000 до 1 100 000) при макс. ДД в 67% ( с 2 100 000 до 700 000). Т.о. 11 000 / 67 = 164, что очень хорошо. С другой стороны Recovery Factor меньше 1, что плохо.

во-первых при таких больших значениях процентов надо оценивать не их, а их логарифмы.
во-вторых рекавери фактор это и есть отношение доходности к просадке.

если играть маленькими лотами, то вполне реально молотить и больше
а если лот 5 лим деревянных ? и есть возможность 15 плечь ?
ты уже становишься заметен \думаю меня поймут\, и в боковике возможны сюрпризы. но если взять ростело прф то с 59р
выхлоп дал неплохой но любители рулетки на нем больше спускают.
а интрадей только мал.лотом. Б.Вильямс играл на высоколиквидных
рынках.не путайте с нашим\кукловодским\. мистер часовщик весьма успешно ориентируется в рынках

 

[noise]

если играть маленькими лотами, то вполне реально молотить и больше
а если лот 5 лим деревянных ? и есть возможность 15 плечь ?

а маленькие "незаметные2 лоты для ртс это сколько? хотя бы порядок суммы?