по каким параметрам оценивать систему?

[kent]

Привет народ!Поделитесь пжлста знаниями!

Занимаюсь тестированием систем в амиброкере, в результатах тестов помимо прибыли обращаю внимание на количество прибыльных/проигрышных сделок, на макс дродаун, но там в результе еще куча параметров, что они означают и какие значения должны иметь при хорошей системе? В английском не силен, и хелп английский по ами прочитать не смогу.

Recovery Factor
CAR/MaxDD
RAR/MaxDD
Profit Factor
Payoff Ratio
Standard Error
Risk-Reward Ratio
Ulcer Index
Ulcer Performance Index
Sharpe Ratio of trades
K-Ratio

 

[mehanizator1]

рекавери фактор - отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке. по нему оценивается качество управления.

остальное можно не смотреть это другие варианты оценки качества управления.

 

[kent]

ясно, спасибо, а какие значения рековери фактора должны быть в хорошей системе?
сколько в твоих системах?

 

[mehanizator1]

ясно, спасибо, а какие значения рековери фактора должны быть в хорошей системе?
сколько в твоих системах?

надо с рынком сравнивать, с бай энд холд. если такое-же получается - плохо, если раза в два больше - молодец

 

[kent]

эт понятно, но я имел ввиду в тестере, ну например рековери фактор 2,7 это нормально или мало?

просто я чет не могу вьехать насчет отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке

к примеру у меня макс просадка 10% а доходность 20%, рековери фактор буит 20/10=2? правильно я понял?

сколько мех в твоих системах?, открой тайну!

 

[mehanizator1]

эт понятно, но я имел ввиду в тестере, ну например рековери фактор 2,7 это нормально или мало?

если ты сам не значешь что тебе нужно, зачем у других спрашивать о том, что тебе нужно? это все равно что задать такой вопрос: "я выпил два литра пива, это много или мало? мне остановиться или пить дальше?"

просто я чет не могу вьехать насчет отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке

к примеру у меня макс просадка 10% а доходность 20%, рековери фактор буит 20/10=2? правильно я понял?

правильно.

 

[asd]

"я выпил два литра пива, это много или мало? мне остановиться или пить дальше?"

переходить на вотку! :twisted: :smile:

 

[asd]

к примеру у меня макс просадка 10% а доходность 20%, рековери фактор буит 20/10=2? правильно я понял?

Только Amibroker в абсолютных значениях считает, придётся пересчитывать

 

[mehanizator1]

к примеру у меня макс просадка 10% а доходность 20%, рековери фактор буит 20/10=2? правильно я понял?

Только Amibroker в абсолютных значениях считает, придётся пересчитывать

с чего ты взял?

 

[asd]

Только Amibroker в абсолютных значениях считает, придётся пересчитывать

с чего ты взял?

Алгоритм канеш не знаю, но результаты совпадают с следующим: Net Profit в деньгах делить на Max SysDD в деньгах. Если делить аналогичные величины в процентах, то резульаты не совпадают.

 

[mehanizator1]

Только Amibroker в абсолютных значениях считает, придётся пересчитывать

с чего ты взял?

Алгоритм канеш не знаю, но результаты совпадают с следующим: Net Profit в деньгах делить на Max SysDD в деньгах. Если делить аналогичные величины в процентах, то резульаты не совпадают.

а может и так. в процентах тогда CAR/MDD

 

[asd]

а может и так. в процентах тогда CAR/MDD

Ага, только CAR вроде с реинвестированием считается, значит все-равно пересчитывать

 

[mehanizator1]

а может и так. в процентах тогда CAR/MDD

Ага, только CAR вроде с реинвестированием считается, значит все-равно пересчитывать

ну ты гурман там же точное значение не нужно, только относительное.

 

[SV]

Мой инглиш конечно не оч хорош, но напишу то что понял:
- Recovery Factor - отношение всей доходности(за весь период тестирования) к максимальной просадке. Берутся абсолютные значения.
- CAR/MaxDD - отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке. Значения берутся в процентах.
- Profit Factor - доход от выйгрышных трейдов деленный на убытки от выйгрышных трейдов.
- Risk-Reward Ratio - вроде как оценка равномерности кривой дохода.
- Sharpe Ratio of trades - типа коэффициент Шарпа. По идее должен оценивать то же что и RRR.
- Standard Error - стандартное отклонений собственно. сам по себе бестолку юзать.
... и т.п.
В результате визуального сравнения различных кривулек эквити, мне показались самыми полезными параметры CAR/MaxDD, Net % Profit, Recovery Factor. Я их оцениваю вместе, хотя наибольший приоритет отдаю CAR/MaxDD.
В некоторых параметрах еще присутствует какойто Exposure... шо це таке я так и не смог понять Мож кто знает, что по нему оценивается?

 

[mehanizator1]

Exposure... шо це таке я так и не смог понять Мож кто знает, что по нему оценивается?

это процент времени, когда система находится в позе.

 

[SV]

а может и так. в процентах тогда CAR/MDD

Ага, только CAR вроде с реинвестированием считается, значит все-равно пересчитывать

Ну тогды можно тестировать без реинвестирования...

 

[asd]

Ага, только CAR вроде с реинвестированием считается, значит все-равно пересчитывать

Ну тогды можно тестировать без реинвестирования...

Фсё равно нипалучиццо, если тестить на интервале не равном году

ну ты гурман там же точное значение не нужно, только относительное.

С относительным тоже можно пролететь.
Допустм тестим стратегию без реинвестирования ( т.е. в каждую сделку входим одинаковой суммой, пральна?), получаем результат к примеру за 5 лет 100% прибыли при макс. ДД 4%. Причём Бай и Холд за те-же 5 лет даёт 1000% при просадке в 33% (вот такое шустрое бумажко).
По рекавери фактору получается, что система так сибе, хуже чем B&H. Но CAR у системы будет около 15%, а у БиХ 62%. И CAR/MDD у системы будет вдвое выше, чем у БиХ - косячокс.

 

[mehanizator1]

ну да, на экстремальных вариантах конечно всякое может вылезти.

 

[asd]

Хотя я с недосыпу ужо сам не знаю, правильно ли я их сравнил. Наверное в общем случае надо систему протестить с реинвестированием и сравнить отношение логарифмов Net Profit и MaxDD у системы и у B&H. Вроде-ж так, или нет? :roll:

 

[mehanizator1]

Хотя я с недосыпу ужо сам не знаю, правильно ли я их сравнил. Наверное в общем случае надо систему протестить с реинвестированием и сравнить отношение логарифмов Net Profit и MaxDD у системы и у B&H. Вроде-ж так, или нет? :roll:

если с реинвестированием, то логарифмы.
и от просадок тоже логарифмы, тогда уж заодно