научи меня картинку в форум вставлять
я тебе картинку покажу
Начинаю программировать в Ами - несколько глупых вопросов
- Автор темы Morrowind
- Дата начала
я тебе картинку покажу
mehanizator1
New member
http://www.socionica.com/viewtopic.php?id=3217
На картинке 10m SNGS. Все 3 отображенных индикатора - ADX(12) с одной лишь разницей.
1. ADX(12) рассчитанная на дневке - как видно значение ADX не изменяется на протяжении всего дня, а конкретней - значение на конец дня при наложении на архивные данные используется для всего дня. Хотя мы прекрасно понимаем что в течении дня значение индикатора ADX(12) на дневке менялось.
2. ADX(12) расчиранная на 60m. Суть та же, только значение не меняется на протяжении часа
3. ADX(12) расчитан непосредственно на имеющихся котировках 10m.
mehanizator1
New member
в амиброкере есть функции для работы с таймфреймами, но как чего конкретно сделать я не знаю, до таких изощрений моя фантазия не доходила 
изощрений? - ты не пробовал делать робота на методе 3-х окон?в амиброкере есть функции для работы с таймфреймами, но как чего конкретно сделать я не знаю, до таких изощрений моя фантазия не доходила
mehanizator1
New member
не знаком с этим методом.изощрений? - ты не пробовал делать робота на методе 3-х окон?в амиброкере есть функции для работы с таймфреймами, но как чего конкретно сделать я не знаю, до таких изощрений моя фантазия не доходила
См. выше. Цитирую Меха: "косячу с утра, не выспалсяВсе, Мех, потеря лица! Закадают же каменьями!
Уходи в монастырь, тока форум нам оставь
Как же так - не читал классика Элдера
". И кто дергнул меня в предновогоднем настроении задавать такие вопросы?Долго я мучался, но все же у меня получилось. Странно конечно, что изучение AmiBriker я начал с написания функций с использованием мультитаймфреймности, но собственно это была одна из главных причин по которой я решил начать изучение AmiBroker. Итог работы: Наложение индикатора с большего тайма на меньший происходит по тому же принципу что и в MetaStock (см. описание выше), а это как раз то что я хотел что бы было по другому. Единственно что лучше - делается это внутри программы, а не с помощью дополнительной dll с выгрузкой в файл и дальнейшей загрузкой на меньший тайм из этого файла. :-(
Чё-то я тож не догоняю в чём проблема. Тебя не устраивает, что ADX не меняется внутри дня и внутри часа? Ну так он и не должен меняться, он же внутри десятиминуток тоже не меняется. Если-же ты хочешь посчитать ADX на десятиминутном фрейме с периодами 12 десятиминуток, 12 часов и 12 дней, тогда так и считай, т.е. ADX(12), ADX(12*6) и ADX(12*скока там десятиминуток в дне), они будут менятся каждые 10 минут и с таймфреймами ничего делать не надо.
Вот здесь я с тобой полностью не соглашусь... Привиду пример более простой, с MA по close. Если наложить среднюю на часовики то текущее значение индикатора (на последнем баре) будет меняться от изменения цены на протяжении всего бара, т.е. меняться с каждой минутой, десятиминуткой и т.д.. Кроме того результат от наложения индикатора на больший тайм и увеличения периода на меньшем тайме - разный!Чё-то я тож не догоняю в чём проблема. Тебя не устраивает, что ADX не меняется внутри дня и внутри часа? Ну так он и не должен меняться, он же внутри десятиминуток тоже не меняется. Если-же ты хочешь посчитать ADX на десятиминутном фрейме с периодами 12 десятиминуток, 12 часов и 12 дней, тогда так и считай, т.е. ADX(12), ADX(12*6) и ADX(12*скока там десятиминуток в дне), они будут менятся каждые 10 минут и с таймфреймами ничего делать не надо.
Если ты про реал-тайм то так и должно быть - меняется текущее значение клозы, меняется и средняя, у тебя и ADX может меняться при изменении текущих макс и минимумов внутри бара. Только что это меняет?
Конечно разный.
Возражений собственно никаких и нет, просто я так и не понял в чём проблема.
Проблема: При наложении индикатора с большего тайма на меньший идет отображение по расчету на конец периода, на протяжении всего периода, на меньшем тайме, начиная с момента начала периода. На приложенной выше картинке это видно... Данная проблема не характерна для работы в реал-тайм, значение индикатора на текущий момент будет актуальна. Но проблема возникает при работе с архивом котировок.
P.S.: Судя по всему я здесь на форуме один такой параноик
P.S.: Судя по всему я здесь на форуме один такой параноик
До меня кажется с трудом дошло
Тебе надо, чтобы индикатор рассчитывался к примеру на часах, за исключением последнего бара, длительность которого была-бы от 1 до 6 десятиминуток( если минимальный фрейм 10 мин)? Не знаю зачем это надо, но сделать думаю можно, только для разных индикаторов считать придёться по разному.Походу да, лично я шизофренег :twisted: :lol:P.S.: Судя по всему я здесь на форуме один такой параноик
Кажется нет... Прости...
Необходимо для правильного тестирования системы метода 3-х окон. На данный момент тестирование "3-х окон" получается несколько кривое.
За что :shock:, мне даж интересно стало, что это , непонятное такое. Ну, видать несудьба.
Сделаю очередную попытку по объяснению своей проблемы, если кому то еще интересно и все же не понятно. Теперь все в картинках
Предположим мы накладываем на Day-график BolingerBang. Для работы используем разницу между Top и Bot линий. Входить в рынок будем когда BB расходится. В данном случае не важно Long или Short. Рисунок изображает изменении в течении дня SNGS на Day-тайме.
Для удобства сделаем осциллятор на расхождение BB и расположим его над окном с котировками. Если показатель осциллятора <0 - BB сужается, >0 - расходится. Как видно на картинке BB начал расхождение в 14:00, а соответственно открывать позицию мы будем в 14:00. Если наложить данные осциллятора с Day-тайм на 10m-тайм...
то как мы видим накладывается на весь день значение осциллятора на конец дня. Синими маркерами указано реальное изменение в течении дня осциллятора на Day-тайме. В случае работы в рейал тайме значение индикатора будет актуальным. Проблема в том, что в случае тестирования системы на архивных данных значение индикатора на конец дня будет восприниматься в начале дня и в течении всего дня, т.е. в случае теста сделка будет осуществлена не в 14:00, а в 10:30, т.е. в начало открытия дня.
Предположим мы накладываем на Day-график BolingerBang. Для работы используем разницу между Top и Bot линий. Входить в рынок будем когда BB расходится. В данном случае не важно Long или Short. Рисунок изображает изменении в течении дня SNGS на Day-тайме.
Для удобства сделаем осциллятор на расхождение BB и расположим его над окном с котировками. Если показатель осциллятора <0 - BB сужается, >0 - расходится. Как видно на картинке BB начал расхождение в 14:00, а соответственно открывать позицию мы будем в 14:00. Если наложить данные осциллятора с Day-тайм на 10m-тайм...
то как мы видим накладывается на весь день значение осциллятора на конец дня. Синими маркерами указано реальное изменение в течении дня осциллятора на Day-тайме. В случае работы в рейал тайме значение индикатора будет актуальным. Проблема в том, что в случае тестирования системы на архивных данных значение индикатора на конец дня будет восприниматься в начале дня и в течении всего дня, т.е. в случае теста сделка будет осуществлена не в 14:00, а в 10:30, т.е. в начало открытия дня.