mehanizator1
New member
Каким образом вы преимущественно торгуете?
Ваш торговый стиль - 2008
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
- Статус
Написал "скальпирование". Хотя на деле у меня ХЗ ч
Работаю с акциями второго эшелона. Использую тот факт , что между лучшей ценой покупателя и предложением продавца на этих акциях разница 1-16%. Для этого специально написал робота в QUIK+Учет доходов и активов в другой проге. Он совершает до 20-70 мелких сделок в день.А заявок выставляет вооще уйму . В некотором смысле удобно, запустил его и пошел на работу
Некоторый акции "проседают" и "вылазят" через несколько дней(или не вылазят вообще)
Для эксперимента проводил "аварийный сброс" получил убыток
около 7%. Что приемлимо, при постоянном "нашкрябывании" за месяц около 10%.
Применяю выработанные эмпирически алгоритмы при отборе акций в которые "входить".
До другого просто не додумался. Работать прибыльно с голубыми фишками у меня не получалось. :-(
Я даже не знаю это трэндовая, или контр-трэндовая стратегия, и стратегия ли это вообще
Работаю с акциями второго эшелона. Использую тот факт , что между лучшей ценой покупателя и предложением продавца на этих акциях разница 1-16%. Для этого специально написал робота в QUIK+Учет доходов и активов в другой проге. Он совершает до 20-70 мелких сделок в день.А заявок выставляет вооще уйму . В некотором смысле удобно, запустил его и пошел на работу
Некоторый акции "проседают" и "вылазят" через несколько дней(или не вылазят вообще)
Для эксперимента проводил "аварийный сброс" получил убыток
около 7%. Что приемлимо, при постоянном "нашкрябывании" за месяц около 10%.
Применяю выработанные эмпирически алгоритмы при отборе акций в которые "входить".
До другого просто не додумался. Работать прибыльно с голубыми фишками у меня не получалось. :-(
Я даже не знаю это трэндовая, или контр-трэндовая стратегия, и стратегия ли это вообще
Re: Написал "скальпирование". Хотя на деле у меня
Раз приносит прибыль, значит, хорошая У меня один друг занимался такой эмуляцией маркет-мейкера в некоторых неликвидных бумагах на ММВБ, был доволен, но потом забросил это дело и вообще биржевую торговлю... Но он все делал руками, а у тебя с роботом так вообще сказка получается
Раз есть алгоритм, значит, стратегияРаботаю с акциями второго эшелона. Использую тот факт , что между лучшей ценой покупателя и предложением продавца на этих акциях разница 1-16%. Для этого специально написал робота в QUIK+Учет доходов и активов в другой проге. Он совершает до 20-70 мелких сделок в день.А заявок выставляет вооще уйму . В некотором смысле удобно, запустил его и пошел на работу
Некоторый акции "проседают" и "вылазят" через несколько дней(или не вылазят вообще)
Для эксперимента проводил "аварийный сброс" получил убыток
около 7%. Что приемлимо, при постоянном "нашкрябывании" за месяц около 10%.
Применяю выработанные эмпирически алгоритмы при отборе акций в которые "входить".
До другого просто не додумался. Работать прибыльно с голубыми фишками у меня не получалось. :-(
Я даже не знаю это трэндовая, или контр-трэндовая стратегия, и стратегия ли это вообще
Раз приносит прибыль, значит, хорошая У меня один друг занимался такой эмуляцией маркет-мейкера в некоторых неликвидных бумагах на ММВБ, был доволен, но потом забросил это дело и вообще биржевую торговлю... Но он все делал руками, а у тебя с роботом так вообще сказка получаетсяmehanizator1
New member
Re: Написал "скальпирование". Хотя на деле у меня
работа в спрэде - вполне себе скальпинг.Работаю с акциями второго эшелона. Использую тот факт , что между лучшей ценой покупателя и предложением продавца на этих акциях разница 1-16%.
Я даже не знаю это трэндовая, или контр-трэндовая стратегия, и стратегия ли это вообще
Re: Написал "скальпирование". Хотя на деле у меня
Сам не знаю за что голосовать. Я вроде интрадей работаю, но и краткосрочные позиции держу тоже.
Можно поподробнее? Я так понимаю, ловишь просевшие акции, а когда курс восстанавливается, сразу продаешь. Я сам по второму эшелону хочу поплотней поработать.
Сам не знаю за что голосовать. Я вроде интрадей работаю, но и краткосрочные позиции держу тоже.
Re: Написал "скальпирование". Хотя на деле у меня
1. Заглядываю в "стаканы" акций, т.к. сканирую. Нахожу такие, где разница между лучшим предложением, и лучшим спросом более определенного процента, скажем БОЛЕЕ 3%.
2.Далее смотрю общее соотношение продажи - покупки. Там где предложение существенно превышает спрос - считаю "паникой продажи" и НЕ вхожу туда.
3. Если решился войти определяю размер пакета, сообразно тому, что выставили другие трейдеры. Ну сообразно своей сумме, обеспечивая диверсификацию на случай неприятносте.
4. Выставляю заявку по лучшей цене, или на шаг больше и жду когда "клюнет". Переставляю, заявку если кто "обгоняет". Но в разумных пределах, чтоб не "загнали" . Иногда лучше свалить из бумаги и перейти на другую.
5. "Клюнуло" - вынимаю и ставлю на продажу. По лучшей цене продажи. Веду себя аналогично. За исключеним того, что уже не могу ставить ставить любую цену продажи. И иногда приходится подождать долго час, день, неделю.
Это уж как повезет.
Это схема в общих чертах.
Были смысловые ошибки подкорректировал.
Я изложу от имени человека. Хотя возится с этим реально может только робот.
1. Заглядываю в "стаканы" акций, т.к. сканирую. Нахожу такие, где разница между лучшим предложением, и лучшим спросом более определенного процента, скажем БОЛЕЕ 3%.
2.Далее смотрю общее соотношение продажи - покупки. Там где предложение существенно превышает спрос - считаю "паникой продажи" и НЕ вхожу туда.
3. Если решился войти определяю размер пакета, сообразно тому, что выставили другие трейдеры. Ну сообразно своей сумме, обеспечивая диверсификацию на случай неприятносте.
4. Выставляю заявку по лучшей цене, или на шаг больше и жду когда "клюнет". Переставляю, заявку если кто "обгоняет". Но в разумных пределах, чтоб не "загнали" . Иногда лучше свалить из бумаги и перейти на другую.
5. "Клюнуло" - вынимаю и ставлю на продажу. По лучшей цене продажи. Веду себя аналогично. За исключеним того, что уже не могу ставить ставить любую цену продажи. И иногда приходится подождать долго час, день, неделю.
Это уж как повезет.
Это схема в общих чертах.
Были смысловые ошибки подкорректировал.
Re: Написал "скальпирование". Хотя на деле у меня
Стратегия достойная, надо поплотнее заняться этим делом.
Спасибо! Очень интересно. Я приблизительно так же на неликвиде работаю, но на знакомых бумагах и не на спрэде, а на проливе бумаги. Покупаю, выставляя заявки на большой пролив, когда бумага падает вместе с рынком. На большом спрэде ведь движения судорожные и проливают более положеного. Потом быстренько откупают, бывает лучше рынка или даже против рынка.
Стратегия достойная, надо поплотнее заняться этим делом.
Спасибо за консультацию!
Хочу тоже акциям второго эшелона больше внимания уделить, из-за отсутствия времени они больше прибыли принесли нежели голубые фишки .
х.з. Мне, чтоб честно было, голосовать надо за все, кроме последнего пункта.
У меня так - 2 портфеля:
1 -краткосрочно в основном 1 голубые фишки
2ой- средне и долго 2 эшелон
mehanizator1
New member
под сделкой там понимается открытие-закрытие позиции. так что в твоем случае это все половина сделки.
Пока нет времени делать расчеты и торговать, типа скальпирование или свинги всякие, сделал арбитражного(наверное точнее почти-арбитражного) робота с целевой прибыльностью (небольшой для небольшого депозита) 100%(максимум 500%) годовых. соответственно позиция держится в зависимости от скорости изменения спреда, может 30 мин, может 5, а может и 2 месяца наверное, если нет на рынке возможностей перепродать спред и войти по более вкусным спредам по другим инструментам...
А я думаю: буду постоянно сидеть на дне.
Не понимаю я вас, что значит сидеть? Рынок постоянно движется. А дно поймать - это ж кайф! Я себя гораздо хуже на хаях чувствую.
Согласен. Но движение рынка бывает разное. Я имею в виду: слабо волатильное движение очень продолжительное время после достиженя "дна"(боковик в очень узком коридоре).Не понимаю я вас, что значит сидеть? Рынок постоянно движется. А дно поймать - это ж кайф! Я себя гораздо хуже на хаях чувствую.
- Статус