Есть подозрение, что в ближайшее время мы не сможем пожаловаться на слабую волатильность.
Ваш торговый стиль - 2008
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
- Статус
Волатильность будет, не слабая, но при падениях. Мне так кажется.Есть подозрение, что в ближайшее время мы не сможем пож аловаться на слабую волатильность.
Massaraksh
New member
Оттестировал "селловую" страховочную стратегию. В 2008 году добавлю к существующей "байевой". При росте рынка на истории она, по крайней мере, не проигрывает или проигрывает мало.
Проголосовал за интрадей. Если под сделкой понимается закрытие позиции, то выходит от одной до десяти сделок в день на тех днях, на которые я посмотрел - первый, второй и последний. Остальные не проверял, но примерно то же должно получицца.
Думаю, после отладки стратегии число сделок в день уменьшится незначительно.
Думаю, после отладки стратегии число сделок в день уменьшится незначительно.
Описался я тут .Хотел написать так
Вспоминать буду 2007 год. Как дно ловил потом следующее. Непростой год будет 2008 непростой.
Вот так и вышло уже наловил днов . Средневзвес пониже пятничного закрытия. Но в понедельник опять долбанут по шее.
10 лет прошло, а ничего не меняется.
Перешёл в этом году на безрисковые стратегии по арбитражным сделкам и низкорисковые позиционные стратегии по опционным инструментам.
Получается круто пока: чистый арбитраж с плечом обеспечивает приток доходности в размере (ср) = 0,5% от депо за один торговый день. С учётом сложных процентов получается около 60% годовых только с арбитража! Пришлось поломать правда голову над оптимизацией стратегии, но после перехода на платформу смарт трейд дела пошли быстрее...
Ну и по опционам средняя доходность достигает 40 - 80% годовых при риске 7% от депо.
Получается совокупный риск портфеля = 7%
Общая доходность ориентированна на 100% годовых
Пока даже с опережением графика
Соотношение считаю фантастическое: 7 к 100.
Отличная метода - всем рекомендую уделить внимание арбитражным сделкам на срочном рынке
Получается круто пока: чистый арбитраж с плечом обеспечивает приток доходности в размере (ср) = 0,5% от депо за один торговый день. С учётом сложных процентов получается около 60% годовых только с арбитража! Пришлось поломать правда голову над оптимизацией стратегии, но после перехода на платформу смарт трейд дела пошли быстрее...
Ну и по опционам средняя доходность достигает 40 - 80% годовых при риске 7% от депо.
Получается совокупный риск портфеля = 7%
Общая доходность ориентированна на 100% годовых
Пока даже с опережением графика
Соотношение считаю фантастическое: 7 к 100.
Отличная метода - всем рекомендую уделить внимание арбитражным сделкам на срочном рынке
захожу,когда считаю,что бумага достаточно просела и имеет потенциал роста,например я в Газпроме от 300,Сургут от 21,ВТБ от 9,сегодня в РАО от 20,терпения конечно надо много и ждать порой приходится пол года и год,но хороший заход окупает этот год с лихвой,затем встаёт вопрос когда сбрасывать
пока ещё цветочки,но думаю летом под жару сильно рванём вверх
пока ещё цветочки,но думаю летом под жару сильно рванём вверх
MikeCurious
New member
А такой вот вопрос про "стили торговли", есть тут люди которые умудряются торговать арбитражные стратегии? НЕ брокеры. Просто про это как то речи вообще не заходило, хотя такие явно должны быть... Кто-то же должен "выравнивать" акции и фьючерсы.
может просто повезло вписаться в подьём рынка,будь бдительна
- Статус