фьючерсы
- Автор темы LSD
- Дата начала
плечо 6.7
точно также торгуется, просто оборот выше
если у тебя большой депо, то ты можешь брать только на часть его (1/6.7), искусственно ограничивая плечо
НО очень многие входят в раж и тарят сверх меры, а научно посчитано, всякое плечо больше 1.5 в долгосрочной перспективе ведет к сливу депозита
комиссия низкая 0.5-1.5р за контракт
точно также торгуется, просто оборот выше
если у тебя большой депо, то ты можешь брать только на часть его (1/6.7), искусственно ограничивая плечо
НО очень многие входят в раж и тарят сверх меры, а научно посчитано, всякое плечо больше 1.5 в долгосрочной перспективе ведет к сливу депозита
комиссия низкая 0.5-1.5р за контракт
torobrokers
New member
http://www.rts.ru/s187 здесь прописаны инструменты....т.е. какие деривативы (фьючерсы) торгуются в срочной секции РТС...
возьмем к примеру код : GMKR-3.08 заходим на страницу http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=GMKR-3.08
Фьючерс на акции ГМК в одном контракте 10 акций..., что и видно из цены, которая составляет текущую цену акции на ММВБ (по-научному на SPOTе) умноженную на 10 и плюс некий бонус= контанго (модное слово обозначающее, что цена в будущем дороже чем сейчас, т.к. время-деньги) .... Гарантийное обеспечение (руб./контракт): 6 624 означает что имея на счету 67 000 рублей Вы можете купить или продать примерно 10 контрактов или 100 акций... отсюда и плечо вырисовывается... например на ММВБ чтобы купит 100 акций ГМК вам пришлось бы заплатить 5650*100 = 565 000 рублей + комиссия брокеру... на FORTS Вам достаточно 67 000 рублей... но и в случае роста (если вы купили 100 контрактов) вы будете на свои 67 000 иметь доход как с 565 000 вложений.... или наоборот такой же убыток... Вот так в кратце...
возьмем к примеру код : GMKR-3.08 заходим на страницу http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=GMKR-3.08
Фьючерс на акции ГМК в одном контракте 10 акций..., что и видно из цены, которая составляет текущую цену акции на ММВБ (по-научному на SPOTе) умноженную на 10 и плюс некий бонус= контанго (модное слово обозначающее, что цена в будущем дороже чем сейчас, т.к. время-деньги) .... Гарантийное обеспечение (руб./контракт): 6 624 означает что имея на счету 67 000 рублей Вы можете купить или продать примерно 10 контрактов или 100 акций... отсюда и плечо вырисовывается... например на ММВБ чтобы купит 100 акций ГМК вам пришлось бы заплатить 5650*100 = 565 000 рублей + комиссия брокеру... на FORTS Вам достаточно 67 000 рублей... но и в случае роста (если вы купили 100 контрактов) вы будете на свои 67 000 иметь доход как с 565 000 вложений.... или наоборот такой же убыток... Вот так в кратце...
Вот так в кратце...[/quot
Спасибо большое!
А то трудно въехать в эти фьючи опционы.
Объясни на каком-нибудь примере, пожалуйста, принцип покупки и продажи фьючерса. Желательно пошагово
mobilemerchant
New member
Хорошая штука. Я неделю торговал на демо счете. Тока вот понял что лучше пока на акциях без плеч .Что бы фьючерсами торговать надо постоянно за терминалом сидеть и еще там стоп по маркету нельзя поставить проскальзывание большое. И еще плечи там просто громадные и их не ощущаешь как бы их и нет, а они то есть. В общем, пока я учусь я понял, что мне там делать нечего. Лучше на акциях. Хотя в этот раз меня на акциях так в луке долбанули до сих пор понять не могу как так вышло. Даже шанса не дали стоп поставить :-(. Если бы на фьючерсах был с плечом 1 к 5 счет бы пропал
Oppenhiemer
New member
Уважаемые коллеги! Просветите пожалуйста в чем в России заключается разница (не теоретическая. С теорией все понятно, а практическая) между фьючерами и опционами? Ликвидность на фьючерсах больше? А стратегии там такие же как на опционах строить можно?
Я акциями вообще не торгую, и фьючерсы у нас только на покупку- продаже базовых контрактов, как-бы "прототип опционов" используется. Может в России все по -другому?
Привет! Опционы на фьючерсы гораздо дешевле самих фьючерсов, но ликвидность там намного ниже. На фьючерсах ликвилность вполне достаточная. А фьюч на индекс РТС - самый ликвидный инструмент на наших биржах.
Стратегии строить, конечно, можно. Но они не такие выгодные, как на опционах из-за большей стоимости фьючерсов. В основном можно строить спрэды и арбитражные стратегии, хотя больших процентов с ними не заработаешь. Ведь даже на опционах временные спрэды не очень прибыльные.
torobrokers
New member
Шаг №1: Загоняешь деньги на срочную секцию РТС.Вот так в кратце...[/quot
Спасибо большое!
А то трудно въехать в эти фьючи опционы.
Объясни на каком-нибудь примере, пожалуйста, принцип покупки и продажи фьючерса. Желательно пошагово
Шаг №2: Настраиваешь в QUIKе таблички для срочного рынка....там все тоже самое...стакан такой же...тока цены другие....например при разборе (см. выше ГМК контракт на март в 10 раз с хвостиком больше).
сложно написать как и что...настройки надо в Quike самому "помучить")
На акции фьючерсы поставочные.... это значит , что ты можешь продать 10 контрактов (10 акций в контракте) ГМК с датой экспирации 14.03.08 по цене "Х"... а в моменте купить на споте (ММВБ) по текущей цене 100 акций по цене "Y"... а потом дождаться 14.03.08 и написать брокеру чтоб он забрал у тебя 100 акций и отдал бабки исходя из цены "X"... но доходность малая очень... могешь словить по отдельным бумагам 10-12% годовых....а могешь и 5-7% годовых.... т.ч. не очень выгодно так "хеджироваться" (т.е. страховаться от падения).... а вот если нервы остались...могешь вместо торговли акциями на ММВБ - покупать фьючерсы на те же бумаги (фьючерсов правда гораздо меньше чем бумаг на ММВБ) ....на фучерсах комиссия на порядок ниже и за плечо не платишь.... т.е - спецом для спекулянтов....
Удачи!
Ну например покупаешь фьюч на индекс РТС например по цене 201500 пунктов , под покупку фьюча ты вносишь ГО, сейчас оно 9074 рублей. Через какое то время продаешь его например 202150 пунктов .Вот так в кратце...[/quot
Спасибо большое!
А то трудно въехать в эти фьючи опционы.
Объясни на каком-нибудь примере, пожалуйста, принцип покупки и продажи фьючерса. Желательно пошагово
Твоя прибыль составляет 650 пунктов, чтобы перевести в рубли, 650 пунктов умножаешь на 0,02 и умножаешь на курс долара например 24,63 получается сумма в рублях= 320 рублей. С них ты платишь комиссию брокеру 2 рубля и бирже 2 рубля. Можно найти брокера где комиссия будет поменьше, биржа свою комиссию не снижает. Про комиссию биржи можешь почитать на сайте РТС.
Oppenhiemer
New member
Спасибо большое! Вроде все проясняться стало с фьючерсами и их отношению к опционам ! И опционам на фьючерсы!
PS. Mне ваш слоган очень нравится "Failure is not an option!!!"
Фуч на индекс торгуется в пунктах. Чтобы узнать его стоимость в рублях нужно это количество пунктов умножить на курс доллара (сегодняшний по курсу ЦБ) делённый на 50 или умноженный на 0,02. Например сейчас оценка фуча 205000 пунктов, а в рублях это 205000*(24,6349/50)= 101003,09 рублей. На данный момент, чтобы купить один фьюч на счёте минимум нужно иметь 7567,8 рублей. Это есть сумма ГО. Она меняется после клиринга. Сегодня до 14 часов ГО было ооло 9060 руб. Смотреть его можно по этой ссылке http://www.rts.ru/?id=2438&isin=RTS-3.08 для мартовского фьюча РТС.
Комиссия: рубль за вход и рубль за выход берёт РТС + комиссия твоего брокера, у меня брокер также берёт по рублю. т.е. получается 4 рубля на круг или 8 пунктов. Например, если купил за 205000, то продать в безубыток сможешь по 205010 (даже около рубля заработаешь при этом, т.к. продать по 205008 нельзя из-за минимального шага цены 5 пунктов).
За плечо никакой платы нет, т.к. это и не плечо вовсе. просто, чтобы сейчас купить фьюч 205000 нужно иметь на счёте 7567,8 рублей. Делим стоимость этого фьюча 101003,09 на это ГО и получаем "плечо" 13,34. Но когда ГО увеличивается, то "плечо" уменьшается. В недавние моменты резкого обвала ГО доходило вроде бы до 17000 рублей. Так что с этим нужно быть осторожным и всегда отслеживать сумму ГО на сайте РТС, чтобы после клиринга или расширения лимитов (увеличения ГО при резких скачках цены) тебя принудительно не закрыли.
Ответьте пожалуста почему вы не могли поставить стоп?
Из спецификации контракта:
"5. Количество пунктов Индекса РТС, являющихся базовым активом Контракта (далее – Лот), равно значению Индекса РТС, умноженному на 100 (сто). Объем Контракта равен значению Индекса РТС, умноженному на 2 (два) доллара США."
toro, wrs, спасибо большое. Просто осветили мою темную голову...
Всё что нужно для торговли написали. А расчёты сам посмотрю.
Alexr_alt-trade
New member
ОО! Такими темпами народ скоро будет опционами интересоваться
Давно пора, а то ликвидность никакаяОО! Такими темпами народ скоро будет опционами интересоваться
Oppenhiemer
New member
ОО! Такими темпами народ скоро будет опционами интересоваться