Как выиграть 50/50
- Автор темы SORACX
- Дата начала
mehanizator1
New member
вопроса ниасилел.
- как за очень длительный период времени сделать так, чтобы проигрышей было не больше чем выигрышей (как минимум) ?вопроса ниасилел.
А зачем?- как за очень длительный период времени сделать так, чтобы проигрышей было не больше чем выигрышей (как минимум) ?вопроса ниасилел.
Доказано для рулетки что при любой стратегии при увеличении количества попыток матожидание выигрыша стремится к определенному пределу, кажется 27%.Вот еще актуальная головоломка (довольно простая): как на 100% достичь нулевого матожидания прибылей и убытков на рынке?
ЗЫ ато слышу, все говорят, что что проиграть легче чем выиграть.
Так это в рулетке с нулями, которые и портят всю картину при любом раскладе, на рынке же такого нет, нулей ведь нет. Или все же у рынка отрицательное матожидание?Доказано для рулетки что при любой стратегии при увеличении количества попыток матожидание выигрыша стремится к определенному пределу, кажется 27%.
Это вопрос больше раскрывает причину ошибок - человеческий фактор (поэтому это вопрос скорее теоретический)А зачем?- как за очень длительный период времени сделать так, чтобы проигрышей было не больше чем выигрышей (как минимум) ?вопроса ниасилел.
Также это при умелом расчете может добавить прочности для реальных систем, снижая шанс ошибки до нейтральных 50%.
ЗЫ В ряде прибыльных систем, не раз замечал, как они иногда перестают работать - вот обратная сторона отклонений от нейтральности.
Помимо количества убыточных и прибыльных сделок, имеет значение размер убытка и прибыли. Вернее количество сделок имеет меньшее значение, чем суммовой результат самой сделки.
Если, к примеру, одна сделка принесет 100 руб прибыли и 9 сделок принесут убыток по 10 руб, то в целом я все равно останусь в плюсе.
Если, к примеру, одна сделка принесет 100 руб прибыли и 9 сделок принесут убыток по 10 руб, то в целом я все равно останусь в плюсе.
Согласен, однако такую систему построить гораздо сложнее, чем систему с меньшим соотношением прибыли и убытка. И, в системе 50/50, даже при небольшом увеличении размера прибыли над убытком, мы получим положительное матожидание. Получаем, чем больше размер средней прибыли над убытком, тем больше можно отклоняться от 50/50 и оставаться в плюсе.Помимо количества убыточных и прибыльных сделок, имеет значение размер убытка и прибыли. Вернее количество сделок имеет меньшее значение, чем суммовой результат самой сделки.
Если, к примеру, одна сделка принесет 100 руб прибыли и 9 сделок принесут убыток по 10 руб, то в целом я все равно останусь в плюсе.
Все же получается что 50% вероятность прибыли лучше чем 35%?
На рынке нулей больше. Новости, например. Поведение других рынков. Много всякой гадости.Так это в рулетке с нулями, которые и портят всю картину при любом раскладе, на рынке же такого нет, нулей ведь нет. Или все же у рынка отрицательное матожидание?
Massaraksh
New member
Теоретически получить 50/50 - бросать монетку по поводу входов/выходов/времени (или любой ГСЧ). Но, поскольку есть комиссия брокеру, то матожидание отрицательное.
Неплохой вариант. Единственное что остается, подправить среднее соотношение размеров прибылей/убытков именно на величину этой комиссии. Правда как определиться со временем входов-выходов? Онидолжны быть фиксироваными? И, есть наверное какието оптимальные интервалы времени?Теоретически получить 50/50 - бросать монетку по поводу входов/выходов/времени (или любой ГСЧ). Но, поскольку есть комиссия брокеру, то матожидание отрицательное.
все это жонглирование процентами до добра не доводит
с одной стороны очевидно, если шортить опционы или вообще торговать бесконечно долго, то крах неизбежен
с другой есть тесты, что если подбрасывать монету и входить тупо по одному значению, то при правильном соотношении риска к ожидаемой прибыли (не меньше 1:2), в итоге матожидание становится положительным. отсюда резюме - не надо удерживать убыточную позицию
с одной стороны очевидно, если шортить опционы или вообще торговать бесконечно долго, то крах неизбежен
с другой есть тесты, что если подбрасывать монету и входить тупо по одному значению, то при правильном соотношении риска к ожидаемой прибыли (не меньше 1:2), в итоге матожидание становится положительным. отсюда резюме - не надо удерживать убыточную позицию
Да, удержание убыточной позиции до добра не доводит, как и быстрое закрытие прибыльной (фиксинг на первом же повороте). Видел тут уже говорили о главных врагах трейдера - страх, вера, надежда, любовь...все это жонглирование процентами до добра не доводит
с одной стороны очевидно, если шортить опционы или вообще торговать бесконечно долго, то крах неизбежен
с другой есть тесты, что если подбрасывать монету и входить тупо по одному значению, то при правильном соотношении риска к ожидаемой прибыли (не меньше 1:2), в итоге матожидание становится положительным. отсюда резюме - не надо удерживать убыточную позицию
ЗЫ Так щас на рынке видимо именно такая ситуация, когда льют из за страха.
Massaraksh
New member
Чем больше размер счёта, и чем меньше лотов сделки, тем позже наступит маржин-колл.Кстати, у кого нибудь есть идеи насчет того, с каким размером счета лучше работать (для системы 50/50), для оптимального (среднего) соотношения риска/прибыльности?
Я немного не так выразился, имеется ввиду размер части от общего размера счета (например 2/3, 50% и др.)Чем больше размер счёта, и чем меньше лотов сделки, тем позже наступит маржин-колл.Кстати, у кого нибудь есть идеи насчет того, с каким размером счета лучше работать (для системы 50/50), для оптимального (среднего) соотношения риска/прибыльности?
Massaraksh
New member
Суть от этого не меняется. Теорию вероятностей не нае.ёшь