Именно поэтому, если взять например размер комиссии как 0,066% (в две стороны, с биржей и налогами), то в сравнении с уровнем стопа -1% (-2%) это будет незначительной величиной. А учитывая целевые +1.5% (+3%) прибыли, несложно посчитать положительное матожидание. (цифры могут менятся относительно волатильности разных рынков)
Как выиграть 50/50
- Автор темы SORACX
- Дата начала
Massaraksh
New member
Да не изобретайте вечный двигатель. Его до Вас уже тысячи раз изобретали. 
Не будет там никакого положительного матожидания.
Не будет там никакого положительного матожидания.
Все таки я не понимаю, почему не будет? Есть формула которая выглядит так: (0.5*1.5)+(0.5*(-0,066-1)=+0,217Да не изобретайте вечный двигатель. Его до Вас уже тысячи раз изобретали.
Не будет там никакого положительного матожидания.
Приведите аргументы если не сложно, почему Вы думаете что матожидание отрицательное.
ЗЫ Я уже неделю тестил эту систему, пока в плюсе, правда я еще незнаю всех подводных камней. Буду признателен если Вы приведете аргументированные доказательства убыточности системы в долгосрочном плане, или может какие нибудь ссылки по теме.
Massaraksh
New member
(Зевая от скуки) При увеличении тэйк-профита по сравнению со стоп-лоссом пропроционально перераспределяются вероятности их достижения.
Извините, это спор на уровне 5 класса. Не хочу продолжать. Ещё раз извините.
Извините, это спор на уровне 5 класса. Не хочу продолжать. Ещё раз извините.
Спасибо, я сразу об этом не подумал. Придется теперь искать выход из этой проблемы.(Зевая от скуки) При увеличении тэйк-профита по сравнению со стоп-лоссом пропроционально перераспределяются вероятности их достижения.
Извините, это спор на уровне 5 класса. Не хочу продолжать. Ещё раз извините.
Ожидание считается для того ,чтобы тестировать вашу систему. Ожидание=(PW*AW)-(PL*AL) PW-вероятность выигр.сделки,PL-вероятность проиг.сделки,AW-среднюю прибыль,AL-средний убыток.Если ваша система имеет ожидание свыше 50 коп. на 1 руб. риска,ее можно считать хорошей системой.Спасибо, я сразу об этом не подумал. Придется теперь искать выход из этой проблемы.(Зевая от скуки) При увеличении тэйк-профита по сравнению со стоп-лоссом пропроционально перераспределяются вероятности их достижения.
Извините, это спор на уровне 5 класса. Не хочу продолжать. Ещё раз извините.
Это на 1 рубль приходится 50 копеек убытка и 50 копеек прибыли.
Свыше 50коп.Читайте внимательно!
Береш например и покупаеш 1000 акций ГП по 300, затем ставиш стоп на 294. Если цена рванет до 280 - ты теряеш 2%, если цена рванет до 310 - ты получаеш больше чем 2%.
Ожидание и величина выигрыша-это не одно и то же.Система должна содержать 100 сделок.А вы привели только одну сделку.Систему можно тестировать на исторических данных.И еще одно условие R больше 2-3 раза.R-вознаграждение к риску.Например если вы рисковали суммой 500руб и заработали 1500руб.,то R-кратное по этой сделке равно 3.
Это так. А на счет x2-x3 раз, помню читал както "математику" Ральфа Винса, так он там говорил что это от величины использования счета зависит (f помоему), а в некоторых случаях достаточно и совсем мизерного разлчия (например x1.1).
По поводу пропорционального перераспределения вероятности от разницы стопа/профита - так это помоему только для боковика справедливо (-), а для рулетки(без нулей) и сильных движений на рынке (больших чем величина стопа) работает с положительным МО. ...Может я в чемто неправ?
Тото я смотю у меня в январе лосей больше чем в 50% случаев стало, думаю чтото нужно делать, менять старую систему и искать новую. Вот и хочу потестить эту 50/50. А что в ней не так?
Вы не забывайте.что случаются длинные цепочки проигрышей или выигрышей.До 10 сделок.
Да цепочки могут быть сколь угодно длинные, и их вероятность также сильно приближается к нулю (это умножение вероятностей: 0.5^n, где n-длина такой цепочки,... вроде так)
А что еще делать когда не ТА, не индюки не помогают - рынок случайно прыгает тудасюда в боковике... Может у Вас есть какие нибудь еще идеи?
Ищите аналитика который дает толковые прогнозы.Фундаментальный анализ предсказывает направление движения цены.А новости лишь следуют за этими направлениями."Покупай на слухах,продавай на фактах"-хорошо работает.