Наверное многие сталкивались с проблемой тестирования торговых систем в условиях реального рынка. Однако рынки меняются со временем, приспосабливаются к новым факторам, растет шумовая составляющая - все это приводит к тому, что тестировавшаяся раннее система на каком то рынке перестает работать в будущем. Поэтому можно полагать, что тестирование систем на реальном рынке за какой то период времени не является панацеей, как и тестирование на случайных шумах - рынок сложнее. Он (рынок) может иметь такие характеристики, которых ранее никогда небыло, быть непредсказуемым для существующих моделей. Мне пришла в голову мысль, что эти проблемы можно решить при помощи моделирования рыночных ситуаций, используя различные математические методы. Так я разработал свой первый мультифрактальный метод моделирования (кому интересно обсудим его позже), позже я конечно узнал о существующих подобных методах, например методы Бенуа Мандельброта, однако их применение ограничивается фиксированной параметрической составляющей. Для моделирования предлагаю использовать два подхода: 1) параметрический, где график генерируется на основе данных распределений величин в объемах, по времени, в стаканах, цепочки.. и т.д. 2) случайный мультифрактальный - который генерирует всевозможные графики (и мягкие, и гораздо более жесткие, чем реальный рынок) в которых на любых масштабах остается неизменной их основная структура (например, как не увеличивай временной масштаб - графики не поменяют своих свойств; или даже визуально 1-секундный график может ничем не отличаться от недельного).
У кого нибудь есть подобные осследования или наработки по тестированию систем на искусственных моделях, паралельно с реальным рынком?
Уже предвижу вопросы по поводу того, что модель никогда не заменит реальный рынок --- но вот с мультифракталами все наоборот, они содержат все совокупные возможные поведения рынка в то или иное время и в будущем (более свойственно для 2-го подхода моделирования).
У кого нибудь есть подобные осследования или наработки по тестированию систем на искусственных моделях, паралельно с реальным рынком?
Уже предвижу вопросы по поводу того, что модель никогда не заменит реальный рынок --- но вот с мультифракталами все наоборот, они содержат все совокупные возможные поведения рынка в то или иное время и в будущем (более свойственно для 2-го подхода моделирования).
