Оптимизация торговой системы

[Виктор 2007]

Вопрос собственно простой: какой интервал использовать для оптимизации?
Работаю на 10-и минутках, у системы сделок много - более 50 в год.
Сейчас использую интервал около 3-х лет. Интервал переоптимизации - 3 мес. Может быть 3 года - это много?
Ведь рынок то меняется и основная ценность в последних 3-4 месяцах.

 

[mehanizator1]

50 в год это ж разве много

на интервале оптимизации должны быть разные состояния рынка - тренды, боковики, взлеты, падения. лично я оптимизирую на данных начиная с 1.07.2006. у меня системы трендовые, поэтому для меня главное это их работа на довольно боковом рынке второй половины 2006 и 2007 годов.

 

[Виктор 2007]

50 в год это ж разве много

на интервале оптимизации должны быть разные состояния рынка - тренды, боковики, взлеты, падения. лично я оптимизирую на данных начиная с 1.07.2006. у меня системы трендовые, поэтому для меня главное это их работа на довольно боковом рынке второй половины 2006 и 2007 годов.

Есть система с 200 сделками в год, но она не на много эффективнее той, что с 50. С опытом может что-нибудь другое придумаю. Пока я торгую первый год ...
Т.е. ты фактически визуально ищешь точки изменения характера рынка и их используешь как начальню точку интервала?

 

[mehanizator1]

Есть система с 200 сделками в год, но она не на много эффективнее той, что с 50. С опытом может что-нибудь другое придумаю. Пока я торгую первый год ...

не, не, я ни в коем случае не говорю, что чем больше сделок, тем система лучше. я сказал только то, что сказал - 50 сделок это относительно немного.

Т.е. ты фактически визуально ищешь точки изменения характера рынка и их используешь как начальню точку интервала?

на интервале тестирования желательно иметь разные состояния рынка: растущий рынок, падающий рынок, боковой рынок. в общем, да, где отрезать глазами ищешь.

 

[Виктор 2007]

Мех, интересно а у тя сколько сделок на быстрой системе? И итересно какая при этом шарпа у системы?

 

[mehanizator1]

Мех, интересно а у тя сколько сделок на быстрой системе? И итересно какая при этом шарпа у системы?

по самой чувствительной системе у меня показывается 265 сделок за 470 торговых дней, это 1.8 года, то есть в среднем около 150 сделок в год. шарп - амиброкер говорит, что 4.07. это все на исторических данных с учетом всех транзакционных издержек.

 

[allen]

у меня по среднесрочной стратегии, на 10 минутках за год - получается переоптимизация т.е. за 2007 год получаю +60%, а за 2008, за 4 месяца около -10%.....

чем мне интервал увеличить что ли......

делает 1-2 сделки в день...

 

[mehanizator1]

у меня по среднесрочной стратегии, на 10 минутках за год - получается переоптимизация т.е. за 2007 год получаю +60%, а за 2008, за 4 месяца около -10%.....

чем мне интервал увеличить что ли......

делает 1-2 сделки в день...

а в чем тут переоптимизация? состояния рынков в разные года разные, почему результаты должны получаться стабильно положительные?

 

[Виктор 2007]

Мех, а рамер плеча ты забиваешь в Margin?

 

[mehanizator1]

Мех, а рамер плеча ты забиваешь в Margin?

нет, тестирую без плечей.

 

[Виктор 2007]

нет, тестирую без плечей.

Вообще интересно поиграться этим параметром. Он очень хорошо показывает чуствительность системы к плечам. Можно конечно все расчитать, но тут все можно увидеть воочию.

 

[mehanizator1]

Вообще интересно поиграться этим параметром. Он очень хорошо показывает чуствительность системы к плечам. Можно конечно все расчитать, но тут все можно увидеть воочию.

плечи не меняют соотношения риск/прибыль, на которое я смотрю при тестировании. так что смысла не вижу усложнять.

 

[Виктор 2007]

плечи не меняют соотношения риск/прибыль, на которое я смотрю при тестировании. так что смысла не вижу усложнять.

Ты на какую колонку сморишь?

 

[mehanizator1]

Ты на какую колонку сморишь?

отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.

 

[Виктор 2007]

отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.

Так вот у меня это соотношение увеличивается при увеличении размера плеча.

 

[allen]

а в чем тут переоптимизация? состояния рынков в разные года разные, почему результаты должны получаться стабильно положительные?

эээ а как же тогда прогнозировать прибыль то? я думал что тестирование на данных, которые не участвовали в процессе оптимизации - один из основных критериев удачности системы...

 

[mehanizator1]

Так вот у меня это соотношение увеличивается при увеличении размера плеча.

разумеется, потому что возникают нелинейные эффекты, связанные с реинвестированием. правильно считать не сами прибыли и убытки а их логарифмы, тогда ничего меняться не будет с изменением плеча.

 

[mehanizator1]

эээ а как же тогда прогнозировать прибыль то? я думал что тестирование на данных, которые не участвовали в процессе оптимизации - один из основных критериев удачности системы...

обычно так делаю, да, называется sample/out of sample, но мне этот способ не нравится. я тестирую сразу на всем выбранном интервале. только надо тщательно смотреть влияние параметров на результат системы. переоптимизация там будет видна.

 

[allen]

обычно так делаю, да, называется sample/out of sample, но мне этот способ не нравится. я тестирую сразу на всем выбранном интервале. только надо тщательно смотреть влияние параметров на результат системы. переоптимизация там будет видна.

то есть допустим, я отрабатывал за 2007 год, а тестирую на 2007-2008, а не только 2008?
так это же практически то-же самое получается то....

а попробовать не нескольких бумагах?

 

[mehanizator1]

то есть допустим, я отрабатывал за 2007 год, а тестирую на 2007-2008, а не только 2008?
так это же практически то-же самое получается то....

я не понял, что означает "я отрабатывал за 2007 год".

а попробовать не нескольких бумагах?

все бумаги по-разному ходят.