обычно так делаю, да, называется sample/out of sample, но мне этот способ не нравится. я тестирую сразу на всем выбранном интервале. только надо тщательно смотреть влияние параметров на результат системы. переоптимизация там будет видна.
Даже в простой пробойной системе можно придумать достаточно много параметров, например разные периоди HHV, LLV для лонга и шорта - уже 4 линии, еще стопы, еще массив (OHCL) итд.
Если взять и все заоптимизировать на длинной истории (2006-по наст время - почти 4 года... фрейм 15 мин и час.сделок много, от 500 до 4500, можно выбирать)
Вопрос: будет ли это подгонка?
С одной стороны в этом диапазоне времени было все ( не знаю, чего уж и придумать), с другой много параметров оптимизации (Если стоп сложный, то может и 10 итого...)
И как например идея - каждую неделю переоптимизировать все параметры на полном диапазоне времени, включая последний период... На Ами я пока не умею так сделать, чтобы потестить.... а ручками это похоже ау...
Например взяли перрвые полгода, нашли опт. параметры, посмотрели результат через полгода и 1 неделя, переоптимизировали, торгуем еще неделю с новыми параметрами, смотрим результат, снова оптимизируем итд..
Будет ли эквити в среднем лучше ( выше и ровнее), чем например при оптимизации на последних полгода? или вообще, какой опт. вариант времени для проверки состояния рынка- изменился/нет? или какой индикатор:? Хоть та же средняя. Или усредненный тест на всей истории, если результаты устраивают и есть лучший результат?
(Для будущей торговле, конечно
У кого есть что ответить, отзовитесь плз.
Классики предполагают тестирование на макс кол рынков, и с мин кол подстраиваемых параметров. (1-2).
Очень трудно понять, как можно торговать например RIZ9 и какую ниб валюту, одной системой. когда даже диапазон цифр разный в 100 000 раз и более. или надо сразу все в % делать? ( систему с относительными параметрами)
Тогда относительно чего строить?
