Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Оптимальная стратегия: хватай деньги и беги (обсуждение)

В

Виктор 2007

New member
http://www.russian-trader.ru/articles/optimal_game.php

Статья классная, со всеми выводами полностью согласен.

Сколько не мучился, никак не могу подобрать более менее рабочий вариант индикатора, показывающего первые признаки истощения движения. Сейчас использую закрытие ниже взвешенной скользящей средней, смещенной вниз на величину ATR. Работает это хорошо, но все таки с запаздывание и часто приходится закрывать позицию не по самой лучше цене.
 
M

mehanizator1

New member
Виктор 2007 написал(а):
Статья классная, со всеми выводами полностью согласен.

Сколько не мучился, никак не могу подобрать более менее рабочий вариант индикатора, показывающего первые признаки истощения движения. Сейчас использую закрытие ниже взвешенной скользящей средней, смещенной вниз на величину ATR. Работает это хорошо, но все таки с запаздывание и часто приходится закрывать позицию не по самой лучше цене.
Нажмите для раскрытия...
а не надо по первым признакам. скользящие стопы нормально работают, таймаут тоже. главное верно выбрать оптимальный таймфрейм и тейки не пользовать.
 
В

Виктор 2007

New member
mehanizator написал(а):
а не надо по первым признакам. скользящие стопы нормально работают, таймаут тоже. главное верно выбрать оптимальный таймфрейм и тейки не пользовать.
Нажмите для раскрытия...
Так и делаю. Под таймаутом ты поимаешь таймаут обновления максимума или что-то другое?
 
В

Виктор 2007

New member
Вот еще момент итересный. Полностью согласен, что входить нужно в сильное движение. Возникает вопрос об определении силы движения. Казалось бы пробой N барного канала и есть показатель силы, но процент удачных входов в этом случае не особо большой. Один знаменитый человек сказал, что в принципе по барабану прав ты или не прав, важно сколько ты выигрываешь когда прав и сколько теряешь, когда не прав. Так вот я в своей ТС дополнил пробой условием роста скользящей средней. Также очень помогает подтверждение всяких индикаторов, использующих объем (например, OBV()). Увеличение количества баров канала тоже не хорошо, т.к. в этом случае большую часть движения теряем.

Может в этом случае тоже нужно использовать какой-то временной параметр типа времени роста цены? Т.е. если уже долго ростем, то значит будем еще какое-то время рости.

На счет скользящих стопов есть еще трудности. В Газпроме очень много широких(размашистых) трендов и очень часто эта размашистость выбивает стопы. Пока ничего кроме повторного входа не придумал. Может в таких случаях нужно переходить на более мелкий таймфрейм? Тогда видимо будет необходим хитроумный фильтр ...
 
C

Commenced

New member
Виктор 2007 написал(а):
Вот еще момент итересный. Полностью согласен, что входить нужно в сильное движение. Возникает вопрос об определении силы движения. Казалось бы пробой N барного канала и есть показатель силы, но процент удачных входов в этом случае не особо большой. Один знаменитый человек сказал, что в принципе по барабану прав ты или не прав, важно сколько ты выигрываешь когда прав и сколько теряешь, когда не прав. Так вот я в своей ТС дополнил пробой условием роста скользящей средней. Также очень помогает подтверждение всяких индикаторов, использующих объем (например, OBV()). Увеличение количества баров канала тоже не хорошо, т.к. в этом случае большую часть движения теряем.

Может в этом случае тоже нужно использовать какой-то временной параметр типа времени роста цены? Т.е. если уже долго ростем, то значит будем еще какое-то время рости.

На счет скользящих стопов есть еще трудности. В Газпроме очень много широких(размашистых) трендов и очень часто эта размашистость выбивает стопы. Пока ничего кроме повторного входа не придумал. Может в таких случаях нужно переходить на более мелкий таймфрейм? Тогда видимо будет необходим хитроумный фильтр ...
Нажмите для раскрытия...
Используй изменяемый стоп, т.е. после входа в течении 5 баров широкий стоп, потом сужаеш, для ами могу подсказать как он пишется.
 
M

mehanizator1

New member
Виктор 2007 написал(а):
Вот еще момент итересный. Полностью согласен, что входить нужно в сильное движение. Возникает вопрос об определении силы движения. Казалось бы пробой N барного канала и есть показатель силы, но процент удачных входов в этом случае не особо большой.
Нажмите для раскрытия...
А зачем нам нужен процент удачных входов? Нам нужно совсем не это.
Увеличение количества баров канала тоже не хорошо, т.к. в этом случае большую часть движения теряем.
Нажмите для раскрытия...
ты невнимательно читал статью :) нам не нужна большая часть движения.

Может в этом случае тоже нужно использовать какой-то временной параметр типа времени роста цены? Т.е. если уже долго ростем, то значит будем еще какое-то время рости.
Нажмите для раскрытия...
ищущему да воздастся :)

На счет скользящих стопов есть еще трудности. В Газпроме очень много широких(размашистых) трендов и очень часто эта размашистость выбивает стопы.
Нажмите для раскрытия...
стопы для того и нужны, чтобы размашистое движение против нашей позиции не принесло нам убытков выше определенного нами уровня.
Пока ничего кроме повторного входа не придумал.
Нажмите для раскрытия...
а есть еще что-то?

Может в таких случаях нужно переходить на более мелкий таймфрейм?
Нажмите для раскрытия...
увеличивая долю транзакционных издержек? и что это решит? рынок фрактален, то есть на всех уровнях одно и то же рисуется, принципиальной разницы нет.
 
K

Kalisto

Active member
Статья, бесспорно, интересна. Когда увидел ее название - аж вздрогнул:), поскольку частично моя стратегия (одна из) называется "Хватай и беги". НО я хотел бы заметить, что если использовать только ее, то могут возникнуть определенные трудности: очень долгое время простоя, при использовании ограниченного числа рынков. То есть если вы торгуете только на рынке РФ, может возникнуть значительный временной разрыв, во время которого вы не будете совершать сделок. Поэтому рекомендую совместить ее с чем то еще. Лично я имею 2 стратегии. Первая трендовая: то есть я вхожу в позу по намечающемуся тренду и, если он подтверждается дальнейшим движением цены, добавляюсь к своей позе. Таким образом, я использую ценовое движение в большей степени, чем позволяет указанная стратегия. Если же основная система "безмолвствует", то я, как раз, ищу возможность схватить немного денег из рынка. Тут в большей степени я учитываю свое понимание рынка и некоторые неэффективности, которые, как правило, возникают в первый час торговли или при выходе важной статистики.
 
Ы

Ыш!

New member
Итак, основные принципы:

1. Входить в очевидно сильное движение.
2. Выходит, как только появятся сомнения в его продолжении.

Сорри, пипл, а чем это отличается от общих правил торговли по тренду? Фреймом? Тогда к чему это:

3. Если транзакционные издержки (включая проскальзывание) забирают слишком большую часть доходов, возможно таймфрейм выбран слишком мелким. Поднимите таймфрейм и работайте с более широкими движениями.

Основная тема (не сисек :) так и нераскрыта: Как определить очевидное сильное движение. Ну или (задачка попроще :)) как определить наличие тренда.
 
M

mehanizator1

New member
Kalisto написал(а):
То есть если вы торгуете только на рынке РФ, может возникнуть значительный временной разрыв, во время которого вы не будете совершать сделок.
Нажмите для раскрытия...
и чем это плохо, руки чесаться будут? :)
Таким образом, я использую ценовое движение в большей степени, чем позволяет указанная стратегия.
Нажмите для раскрытия...
так если стоит вопрос использовать ценовое движение в большой степени, это да. но статья-то не об этом, статья как раз о противоположном.
 
M

mehanizator1

New member
Ыш! написал(а):
Сорри, пипл, а чем это отличается от общих правил торговли по тренду? Фреймом? Тогда к чему это:

3. Если транзакционные издержки (включая проскальзывание) забирают слишком большую часть доходов, возможно таймфрейм выбран слишком мелким. Поднимите таймфрейм и работайте с более широкими движениями.

Основная тема (не сисек :) так и нераскрыта: Как определить очевидное сильное движение. Ну или (задачка попроще :)) как определить наличие тренда.
Нажмите для раскрытия...
Я мало читаю, поэтому широко и всем, видимо, известные "общие правила торговли по тренду" я не знаю как именно формулируюся. Сформулировал вот свои правила. Только здесь не совсем тренд торгуется, это скорее ловля импульсов.

Претензию по поводу оптимального таймфрейма не понял. Выбор таймфрейма важная часть торговли.

Насчет как определять - это уже сами, сами. :)
 
K

klado.ru

New member
Механизатору нужно уходить на Амер опционы , что бы следовать этой статье. Риски 100 % ограничены транзакц издержки очень малы . Большой выбор инструментов , техничный рынок и тд и тд...
 
K

klado.ru

New member
mehanizator написал(а):
чушь какая.
или под "100% ограничены" имеется в виду, что максимальный убыток не превышает 100%? :)
Нажмите для раскрытия...

Точно )))

А на самом деле , скажем берешь 10 процентов счета загоняешь в колы или путы. ( речь только о покупке ) Риск ограничен 10 % счеа а прибыль там если правильно купишь очень большая может быть... Если следовать стратегии входить в движении и брать часть прибыли амер опционы то что надо.

Пример срабатывает сигнал лонг , ждем -с немного а потом входим. Так же быстро линяем . Суть в том что даже при самом плохом раскладе теряем только 10 % . На акциях там без плечь можно больше за день потерять высоко волт рынок.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху