Это всё так, но неужели необходимо обладать каким-то преимуществом над другими, чтобы зарабатывать? Чтобы зарабатывать больше других - да, но чтобы просто зарабатывать? Если мы кладём деньги в банк, это ещё не значит, чо мы всех обхитрили, но процент нам всё-же капает. На большом промежутке времени экономика в целом растёт и вместе с ней растут и индексы, и это вовсе не следствие неэффективности рынка, если бы рынок был эффективен этот рост никуда бы не делся. Так почему-бы на этом не заработать?
Случайный рынок и ТА
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
mehanizator1
New member
нет, на уровне безрисковой ставки это конечно. а вот выше подняться уже невозможно на эффективном рынке, нужны преимущества.
Ну вот, уже интересно. Тогда получается, что "справедливым" заработком можно считать доход на уровне ставки, а всё, что свыше - "урванно" у других, менее удачливых игроков?
Так некорректно сравнивать. В рулетке мат.ожидание выпадения заданного числа намного меньше мат.ожидания направления движения котировок на ФР.
Хорошо бы выяснить насколько вообще "случаен" ФР
Да, но крупье придется ограничить число цифр, на ФР есть понятие приостановка торгов, т.е. мамба ограничевает, диапазон случайности.
Massaraksh
New member
Так ставь на красное или чёрное.
А вообще не понимаю как можно применить понятие случайность к многоуровневой системе взаимосвязей? Просто тем кто видит вершину айсберга, объем под водой может казаться случайностью, для людей имеющих понятие о плотности объеме, законах тяготения, т.е. для людей которые могут проследить больше взаимосвязей, вычислить объем представляется возможным, т.е. Наиболее яркий пример ГМК. Рынок перестает быть случайным и непредсказуемым в случае изучения эмитентов и отслеживания информации имеющих к нему отношение. Мелкие колебания цен это эмоции.
Oppenhiemer
New member
ну идея ФА идет намного дальше и глубже чем "невозможности заработать на новостях" и " равенства всех участников фондового рынка". По структуре- ФА не меньше чем ТА использует мат. формул да теории определения вероятностеи статистическими программами. Единственная разница- база для етих предположении и соотношении "профита -рисков" не прошлое движение цены, а только настоящее финансов даннои компании. Видя и ТА и ФА в деиствии я бы согласилась что последнее работает намного еффективнее ( в смысле аккуратнее с прогнозами) чем первое. Но ето на любителя. Кому-то удобнее думать что "движение акции в канале прошлых лет да волны еллиота " определяет ее направление. Кому-то... что "Beta ,P/E, максимальные и минимальные границы года да круги Марковица " не менее удобные и надежные определения. Главное- не сосредотачиваться на случаиных "психологических моментах" и все же использовать идею еффективности рынка и заработывать!
Кому-то удобнее думать что "движение акции в канале прошлых лет да волны еллиота " определяет ее направление. Кому-то... что "Beta ,P/E, максимальные и минимальные границы года да круги Марковица " не менее удобные и надежные определения. Главное- не сосредотачиваться на случаиных "психологических моментах" и все же использовать идею еффективности рынка и заработывать! Ну вот, пришла и рассудила.Видя и ТА и ФА в деиствии я бы согласилась что последнее работает намного еффективнее
Это так, конечно. И движут рынок, по большому счету, не фигуры ТА и не индикаторы, а фундаментал. Но...каждому свое. Спекулянту не интересно экономическое положение фирмы, максимум, что ему интересно - основные показатели (прибыль, доходность). А крупному инвестору не интересен ТА. Так что, лучше-хуже, это все относительно.Oppenhiemer
New member
ну так Сергеи, я ж не сужу, а поясняю что на любителяНу вот, пришла и рассудила.
фундаментал работает не везде "еффективно" к смысле временнЫх затрат. на опционах фундаментал заморочишься рассчитывать каждыи день. Когда иногда просто треидить надо.
Имхо, фундаментальные показатели тоже в определенной степени можно назвать случайными. Например для рынка нефти, может завтра найдут огромное новое месторождение или наступит великое перемирие на востоке, или наоборот сильный ураган, а может ураганов не будет несколько лет, будет зима теплой или холодной то же неизвестно итд.
Неоспоримое преимущество на рынке у тех кто имеет возможность как можно раньше узнавать новости. Вот недавано нашли нефть на каспии, сколько прошло времени от самого события, прежде чем новость появилась в лентах, час, день, неделя? А кто то уже смог сыграть на этом и срубить несколько процентов. Что же остается спекулянту, может считать, что если цена начала расти (или перестала падать), то возможно появилась положительная еще не учтенная и неизвестная массам информация, которую рынок начал отыгрывать, и следует войти в это движение?
Вообщем трендследящие системы рулят, в долгосрочной переспективе
Неоспоримое преимущество на рынке у тех кто имеет возможность как можно раньше узнавать новости. Вот недавано нашли нефть на каспии, сколько прошло времени от самого события, прежде чем новость появилась в лентах, час, день, неделя? А кто то уже смог сыграть на этом и срубить несколько процентов. Что же остается спекулянту, может считать, что если цена начала расти (или перестала падать), то возможно появилась положительная еще не учтенная и неизвестная массам информация, которую рынок начал отыгрывать, и следует войти в это движение?
Вообщем трендследящие системы рулят, в долгосрочной переспективе
Да, бедному спекулю посчитать фундаментал сложно, будь он хоть стоумовый, всей инеобходимой информации ему не собрать просто в обозримых временных рамках. Остается только с ТА шаманить.ну так Сергеи, я ж не сужу, а поясняю что на любителя
фундаментал работает не везде "еффективно" к смысле временнЫх затрат. на опционах фундаментал заморочишься рассчитывать каждыи день. Когда иногда просто треидить надо.
Поэтому, чем менее платежеспособен трейдер, тем сильнее развит ТА. Ибо дешево и сердито. Не думаю, что крупняк ТА использует как базис торговли.
Ай, молодца! Как правильно сформулировал!
Нефть меньше, чем за год, подорожала на 100%. Где ж тут фундамент?
А что же это? Какая фигура теханализа нефть двинула? Или дивергенция?
А спекулю фундаментал и не нужен.
И ФА и ТА могут говорить лишь о каком то смещении вероятности движения цены в какую то стороны. ТА действует на очень коротком периоде времени, ФА на очень длинном.
Платежеспособность трейдера тут не при чем. Почти все суперуспешные трейдеры технические. Я не думаю что у них проблемы с платежеспособностью
и то верно... Все что не запрещено Уголовным Кодексом - разрешено!!!
. Для начала попробую представить, что вообще творится с нефтью с точки зрения Волновой Теории Эллиота.
. Январь 2007 (50-69$)- начало нового цикла, волна 1.
Апрель-Май (69-62$) плавная коррекция, волна 2.
Июнь-Декабрь (62-97$) - волна 3.
Декабрь-Январь 2008, резкая коррекция (97-69$) - волна 4.
Январь-Май 2008 (69-135$) - волна 5.
. Пятая волна сама по себе малый цикл, значит, для его завершения, нужен зигзаг (волны А,В,С), после чего нефть окажется на 108-115.Так нарисуется волна А большого цикла.
. От окончания волны А (минимум 108$) начнётся восходящая волна В, которая может вновь задрать цену на исторический хай.
. В итоге мы получим двойную вершину (из верхушек волн 5 и В большого цикла), с седловиной на том минимуме, который скоро нарисуется (108-115). Так начнётся поседняя нисходящая волна С.
. Волна С должна закончиться не ниже максимума волны 1 (69$).
.
. Начиная с окончания волны 3 можно достаточно точно прогнозировать развитие событий. Вспомнив аксиому про чередование коррекций, можно было предположить достаточно резкий спад в виде волны 4. Плоская коррекция нарисовала двойное дно. Дальнейший рост и его продолжительность были предопределены. Двойное дно в Марте (окончание плавной коррекции), двойная вершина в конце Апреля (начало резкой коррекции), понимание соотношения волн и принципов чередования, всё это облегчает осмысление происходящего и пргнозирование будущих движений цен.
. ТА и ВТЭ позволяют строить долгосрочные стратегии, различать настоящие и ложные развороты, начинать вход на "дне" и выход на "хаях", прогнозировать величину ценовых движений.
. "Фундамент" является лишь катализатором, не позволяя делать логичных предположений. Пример? Вчерашнее падение ЛУКОЙЛа после выхода "хорошей отчётности". И, за день до этого, обсуждение индикатора ПАРАБОЛИКА, КОМБИНАЦИИ "ДВОЙНАЯ ЖОПА", ПРЕДРЕКАВШИХ ПАДЕНИЕ.