Ну вот и победил я пробои на боковом и падающем рынке. Напишу что получилось, может кому-то будет полезно.
Последние несколько лет наш рынок изменился. Он стал более волатильным, каналы стали шире. Как известно чем шире канал, тем больше денег можно на нем слить на пиле, поэтому нужно как-то защищаться от ложных пробоев.
Итак, разберем процесс пробития канала по косточкам.
Цена пробивает какой-то уровень, мы входим в рынок. После этого возможны несколько сценариев развития событий.
Первый сценарий - отскок вниз сразу или после небольшого движения вверх. По моим наблюдениям, если пробой ложный, то цена в верхней границе канала долго находиться не может и отскок вниз идет довольно сильно.
Второй сценарий - небольшой отскок вниз и повторное пробитие, но более сильное. Важное отличие с первым сценарием - этот оскок - плавный.
Третий сценарий - дальнейшее движение вверх.
На мой взгляд неплохая стратегия выхода может быть организована следующим образом:
1. После входа в позицию ждем несколько баров с коротким скользящим стопом. Это позволяет нам отфильтровать резкие развороты, которые могут произойти по сценарию 1.
2. Если цена хорошо ушла вверх или прошло время короткого стопа, то делаем скользящий стоп шире, т.к. скорее всего мы залезли в хороший тренд.
3. Если в течении определенного таймаута после входа цена не ушла вверх до уровня безубыточности + скользящий стоп - закрываемся нафиг.
Такая стратегия выхода мне дала очень внушительные результаты при тестировании:
На фьючерсе РТС за последние полтора года:
95% прибыль при максимальной просадке 6.2%
На ГАЗПРОМе за это же время
92% при просадке 8.66%
Комиссию и проскальзывание брал 0.1%, система только лонг без плечей.
p.s. Для особо пилообразных бумаг существенно повысить результативность можно введением фильтра ADX(x) > y
Буду рад услышать любые мысли по поводу изложенного.
