Пробои на падающем рынке

[Виктор 2007]

Виктор - спасибо за интересные соображения. Единственное критическое замечание, надеюсь, конструктивное. Каждый из пунктов предложенной Вами стратегии чреват введением в систему дополнительных 1-2 параметра => если эти параметры - оптимизируемые, возникает риск переподгонки.

Эти параметры можно принять в относительных единицах от оптимизируемых. Например, короткий стоп = половина длинного.

 

[Commenced]

Дк если первый стоп будет широким и цена резко пойдет вниз после пробоя (так происходит на падающем рынке), то мне не понятно откуда возьмутся хорошие результаты. Потом в статье явный уклон был на торговлю на дневках. Я же торгую на часовках - получасовках и ловлю более короткие движения. Я давно уже читал эту статью и пробал эти идеи, после чего пришел к выводу, что эти методы не работают на мелких таймфреймах.

Похоже от входа зависит, если ты работаеш по пробойной системе тогда все понятно, у меня в основном разворотные попадаются.

 

[Valeko]

Никак не могу понять как их отфильтровывать. Собственно, из-за них происходит основной слив в моей ТС.
Есть предположение, что нужно изучать предисторию. Например, если хорошо росли и прекратили, то не надо пытаться заходить на пробое N баров при первом же отскоке, а заходить только на пробое N*5 баров какое-то время спустя.
Намекните куда копать, плиз

Выход проведите по каналам Боллинжера,а фильтр входа по величине импульса индикатора АО.Период-15 мин.Да,выход лучше проводить частями.Можно также передвигать стоп-лосс по сделке.

 

[Виктор 2007]

Выход проведите по каналам Боллинжера,а фильтр входа по величине импульса индикатора АО.Период-15 мин.Да,выход лучше проводить частями.Можно также передвигать стоп-лосс по сделке.

Простая полоса боиленжера страдает одной проблемой. При плавном сползании рынка плавно сползает полоса. Если сползание идет долго, то выход может никогда и не состояться. Ну эту проблему можно легко решить. Со входом попробую. Большое спасибо.

 

[sidex]

Обычно первый стоп шире, а второй уже, цель первого в точке разворота возможна повышенная волотильность, второй должен держать направленное движение. http://www.moysha.ru/Tech/exits.html#8

Спасибо Commenced за ссылку - очень заинтересовала.
Ранее я использовал адаптивный ценовой канал, где стоп сужался при увеличении ADХ, А точнее, при увеличении ADX уменьшал период ценового канала, т.е сужал его.
Прочитав статью попробовал прикрутить к моей системе. Понравилась идея - в конце тренда волатильность, как правило увеличивается, соответственно, прибавляем к нижнему каналу с каждым баром какую-то часть ATR - и получаем хороший динамический адаптивный стоп. В моем случае при увеличении ADX + увеличение ATR - стоп сужается.

 

[SV]

Ранее я использовал адаптивный ценовой канал, где стоп сужался при увеличении ADХ, А точнее, при увеличении ADX уменьшал период ценового канала, т.е сужал его.

sidex, если не секрет поделитесь опытом о том какую при этом зависимость вы использовали "периода канала от ADX"?? Я имею в виду линейную или экспоненциальную, например.
Я не так давно игрался с адаптивностью с помощью "коэф. эффективности Кауфмана". Линейная зависимость мне показалась совсем неэффективной, а вот экспоненциальная вроде получше. Хотелось бы узнать опыт других людей, копавших , в этом направлении