Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru

[ForTrader]

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ
Класс: «Биржа для новичков» с аналитиком компании X-Trade Brokers Алексеем Палием. Урок 6. [49 стр.]

Технический анализ на основе японских свечей является распространенным видом анализа финансовых инструментов. Это самый старый из известных методов технического анализа, возникший в XVIII веке в Японии для прогнозирования будущей цены риса нового урожая. Японские свечи получили широкое распространение из-за наглядности и простоты восприятия графика. График японских свечей представляет собой вариант интервального графика, на котором каждому временному интервалу соответствует определенная свеча.



ВЫЧИСЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СВЕЧИ
Класс: «Свинг трейдинг» от Сергея Беляева, аналитика-преподавателя компании PFGFX. Лекция 3. [61 стр.]

Работа с индикатором производится только когда на последнем прогоне быстрая и медленная линии индикатора ADXR имеют верхнее направление…
Одним из наиболее используемых индикаторов являются средние линии. Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом. При наличии тренда они работают хорошо (имеют высокую вероятность). Однако примерно 70% времени цена движется в боковом канале. При такой работе средние линии дают много ложных сигналов (имеют маленькую вероятность).



СТРАТЕГИЯ НА ПРОБОЙ КОНВЕРТА БОЛЛИНДЖЕРА
Торговая стратегия месяца. [67 стр.]

Как видим на примерах рисунков 13 и 14, график доходности выглядит очень впечатляюще, чистая прибыль составляет до 320%, при этом максимальной просадки удалось добиться примерно 10%, а количества прибыльных сделок 82%. Оказывается, при проведении оптимизации для данной стратегии можно найти неплохие комбинации параметров, которые показывают уверенные результаты для работы на будущем участке. Отсюда делаем вывод, что сама по себе идея тактики достаточно хорошая, и для уверенной работы ее даже на реальных счетах необходимо только немного дорабатывать относительно текущего рынка.




ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Торговля он-лайн. Портфель экспертов от Игоря Герасько, независимого исследователя. Наблюдение 3. [74 стр.]

Совокупная чистая прибыль по счету за последний месяц оказалась чуть меньше, чем за предыдущий месяц – 752.58 доллара. Полная чистая прибыль уже достигла 2374.22 доллара, что составляет почти 14% от начального баланса. Вклад каждой стратегии в общую прибыль нагляднее всего отобразить в виде круговой диаграммы (см. рис. 9).



Прочитать статьи вы сможете в 56 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=101

 

[ForTrader]

Bollinger Bands плюс скользящая средняя на BB%b
Торговые стратегии на практике

За основу данной торговой тактики взят индикатор «полосы Боллинджера и BB%b». Последний отображает полосы Боллинджера в виде уровней 0, 0.5 и 1, а цену в виде индикатора, но уже под графиком.

Если на графике всё динамично и цена движется с полосами вверх/вниз, то в окне индикатора всё происходит иначе: SMA20, от которой откладываются полосы, «растянута» в окне индикатора и является уровнем 0.5, а цена колеблется вокруг нее; верхняя и нижняя полосы — соответственно уровни 1 и 0. Отсюда понятно, что цена, заходя за полосы, будет заходить и за уровни 1 и 0.



Индикаторы флета (осцилляторы)
Обучающие статьи

Устойчивый тренд на рынке – это такое время, когда работает буквально ВСЁ. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй, при хорошем тренде всегда будет профит.

Но после всякого тренда наступает флет, который начинает «пожирать» заработанные на тренде профиты. Мы продолжаем открываться в сторону старого тренда... да еще и на пробитие пиков, а их, как назло, чуть пробивает, и назад, во флэт. Вот как раз об этом периоде мы и поговорим ниже.

Разговор пойдет, естественно, об индикаторах флета или осцилляторах (от лат. oscillatio — качание, раскачивание). Если в двух словах, то осциллятор – это индикатор, который осциллирует (колеблется) вокруг нулевой линии или в диапазоне от 0 до 100%. Главное назначение осцилляторов – показывать во время флета вершины и низины, от которых рынок, вероятно, оттолкнется и направится к обратной границе канала, либо по тренду, либо на разворот тренда.
Представим самые популярные из них.


Урок 5. Индикатор ADX. Система направленного движения.
Свинговая (долгосрочная) торговля

При анализе месячных, недельных или дневных графиков первоначально нужно определить какие индикаторы в данный момент, на данном интервале времени имеют максимальную вероятность (трендовые или боковые). Для этого используется индикатор ADX (система направленного действия). Система работает автономно, c низкой вероятностью, не больше 60%.



Урок 5. Разворотные паттерны "Рельсы" и "Внешний бар"
Методы торговли Price Action

Паттерн «Рельсы» - двухбаровая формация, то есть для того, чтобы сказать, что паттерн завершен, необходимо 2 бара - не больше, но и не меньше.

Идентификация паттерна: данный паттерн состоит из двух соседних разнонаправленных баров. К примеру, если первый бар – бычий, то второй должен быть медвежьим. Желательно, чтобы цены открытия и закрытия обоих баров были близки к максимумам и минимумам.

Следующий паттерн, о котором я хочу рассказать в рамках данной статьи, – «Внешний бар». Также как и предыдущий, данный паттерн является разворотным и имеет два вида – бычий и медвежий.

В методах торговли Price Action принята такая аббревиатура их обозначения:
- Бычий паттерн — BUOVB (BUllish Outside Vertical Bar).
- Медвежий паттерн — BEOVB (BEarish Outside Vertical Bar).

Внешний вид паттерна: данный сетап состоит из двух баров, из которых, первый бар, целиком находится внутри диапазона второго бара.



Прочитать статьи вы сможете в 57 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=102

 

[ForTrader]

Работа с индикатором CCI. 4
Методы работы с CCI

Продолжаем серию статей о работе системы на основе индикатора CCI

Ситуация № 16.

Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вверх, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) > CCI(8) > CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота».
Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8).


Ситуация № 17.

Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вниз, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) < CCI(8) < CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота».
Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8).



Использование волатильности в торговле
Биржа для новичков

В контексте данной статьи волатильностью (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное в числовом эквиваленте измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени.

Методики торговли, основанные на прорыве исторической волатильности, избавляют спекулянта от необходимости долгосрочного прогнозирования динамики выбранного инструмента. Однако они позволяют учитывать текущее направление рынка, вовлекаясь в движение после прорыва ценой какого-либо экстремума. Таким образом, исключается субъективизм интерпретации сигналов, свойственный многочисленным аналитическим подходам.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. С тем, что торговля на прорывах волатильности является одной из наиболее эффективных методик, соглашались Ларри Вильямс, Джо Динаполи, Линда Рашке и многие другие.


Урок 6. Линии поддержки и сопротивления
Свинговая (долгосрочная) торговля

На практике используется множество алгоритмов для построения линий поддержки/сопротивления. В предлагаемой торговой системе используется правило: линия может пересекать тень свечи, но не должна касаться тела свечи. При наличии фиксированных точек на истории все выглядит гладко, однако, в режиме реального времени все более неопределенно. Пока рассматриваемая свеча не закрыта, выявить конечную точку практически невозможно.

Экспериментальные исследования показали, что с целью сужения канала разброса цен в торговой системе целесообразно использовать интегральный сигнал от десяти дополнительных свойств.



Рассмотрим алгоритм построения линий поддержки/сопротивления

Правила построения линий сопротивления / поддержки:
1. При проведении линий хвосты свечей можно «рубить», тела желательно не трогать.
2. Линии проводятся таким образом, чтобы иметь как можно больше точек соприкосновения.
3. Пересечение подряд нескольких хвостов идёт за одну точку касания. Если при пересечении трёх хвостов, у второго хвоста нет точки соприкосновения с линией (сопротивления / поддержки), то это ситуация идёт за две точки касания.
4. При наличии двух одинаковых хвостов желательно, чтобы линия сопротивления / поддержки пересекала оба хвоста.
5. При работе с линиями сопротивления / поддержки, третья точка является рабочей с вероятностью (70 ? 30)%:
- для линии сопротивления - откат вниз;
- для линии поддержки - откат вверх.

С такой же вероятностью работают четвёртая и пятая точками касания. Шестая точка по классике даёт вероятность (50 ? 50)%.



Внедрение торговой статистики
Обучающие статьи

Для более осознанной торговли вы должны знать буквально всю статистику своей работы. Все записи очень удобно вести в таблице Excel, которая на основе проведенных сделок покажет ваши результаты. Ниже перечисляются пункты, которые на наш взгляд, должны быть включены в эту статистику.

Запись о параметрах каждой сделки:
- время, тип (бай, селл);
- лот;
- цена входа;
- СтопЛосс и ТейкПрофит (по усмотрению);
- цена выхода;
- свопы/комиссии;
- прибыль в валюте депозита;
- прибыль в пунктах;
- прибыль в процентах к депозиту.


Способы постановки и перемещения СтопЛосса
Торговые стратегии на практике

Способам ведения сделки, как ни странно, уделяется меньше всего внимания. Но доказан тот факт, что, имея торговую систему, которая дает только 50% или менее правильных входов, можно торговать прибыльно, если грамотно вести открытые сделки.
Есть как минимум три способа работы со СтопЛоссом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа.

Способ первый. Работа без СтопЛосса

Единственным плюсом такого ведения открытой сделки является то, что вы сможете пересидеть просадку, не фиксируя минус, но только в том случае, если цена всё-таки направится в вашу сторону. Одним словом, такой способ хорош при работе в глобальном тренде, когда точность входа не имеет значения. Но это, пожалуй, единственный плюс, да и он не каждому светит, так как большинство трейдеров открывается «не в ту» сторону — это общеизвестная статистика (95% трейдеров проигрывают деньги на рынках).


Стратегия "Недельная"
Торговые стратегии на практике

Довольно легко применяема стратегия, которая базируется на данных об объеме и на некоторых аспектах технического анализа. Стратегия разрабатывалась специально максимально простой. Это делается с той целью, чтобы новые трейдеры, которые попадают на рынок, могли быстро и просто адаптироваться, и приступить к торговле начиная с этой стратегии.

Если вы знакомы с такими понятиями как таймфрейм, максимальный объем за выбранный период, локальные экстремумы тогда вам не составит труда применять эту стратегию в своей торговле.
Алгоритм торговли

...

Торговые правила просты: сделка открывается один раз в неделю и от заранее определенной цены. Сделка открывается с небольшим стоп-ордером и мультипрофитной системой, то есть несколько целей с фиксацией прибыли, а также переводом позиции в безубыток, что очень важно.

Очень важно в этой системе — это определение нужных уровней, так как только в этом и заключается человеческий фактор данной стратегии, остальное выполняется автоматически.



Прочитать статьи вы сможете в 58 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=103

 

[ForTrader]

ДВА ВИДА РАСШИРЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ
Биржевые классы от Романа Молодящина. [46стр.]

Уровни расширений Фибоначчи в торговом терминале МetaТrader4 предоставлены двумя видами сеток: «линии Фибоначчи», где есть уровни коррекций и стандартные уровни расширений, а также «расширение Фибоначчи», где представлены только уровни расширений – проекции Фибоначчи. Опустим коррекционные уровни и рассмотрим только расширения.



ИНДИКАТОРЫ РЫНКА. ИНДЕКС COT
Класс: «Участники фьючерсных рынков» с Никитой Кабановым. Лекция 3. [56 стр.]

В февральском номере журнала ForTrader.ru я рассказал о возможностях отслеживания настроений участников фьючерсных и опционных рынков в графическом виде. Однако определять на глаз пики и падения цены на графике - неблагодарное дело. Во-первых, это сложно, а во-вторых, есть риск того, что вы увидите только то, что хотите или наоборот. Для того чтобы решить эти проблемы и, в частности, снизить влияние субъективного мнения на принятие решений, можно стандартизировать значения позиций участников рынков.
Для стандартизации различных данных, которые содержаться в отчётах трейдеров СОТ (Commitments of traders report), используется множество индикаторов. Однако большинство из них основываются на формуле «быстрого стохастика» (напоминаю, что отчёты СОТ вы можете скачать с сайта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) www. cftc. gov).


ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 200 ПИПСОВ С УТРА
Торговая стратегия месяца. [64 стр.] 

 В очередной раз мы убедились, что очень простые правила никак не подходят для торговли. Поговорка «Все гениальное - просто» совершенно не отрабатывается на биржах, видимо потому, что простое вряд ли может победить серьезный набор суперкомпьютеров в виде мозгового вещества такого количества спекулянтов. Граалем наверняка сможет стать только такая система, которую до вас еще никто не использовал, потому что пока нет способа сопротивляться его работе. 
Тактика, конечно, имеет право на существование, раз приносит автору прибыль, однако я все же рекомендую ему задуматься, действительно ли только стратегия дает ему прибыль, возможно в дело вмешивается человеческий фактор…





Прочитать статьи вы сможете в 59 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=104

 

[ForTrader]

Рассчитываем рабочий лот в парах с прямой и обратной котировкой
Торговые стратегии на практике

Любой опытный трейдер скажет вам, что главным составляющим успешной торговли на валютных рынках является «мани-менеджмент» – управление кап италом, так как это, пожалуй, единственная вещь, которую трейдер может контролировать и изменять. Если он не может повлиять на направление движения цены, то ограничить убытки или максимизировать прибыль при благоприятной ситуации он точно может – при изменении объема торгов. В данной статье предлагается один из способов расчета рабочего лота.



Объемы на форекс, чем они могут помочь?
Обучающие статьи

Трейдеры-новички, торгующие только на валютных рынках и изучающие теханализ по учебникам, написанным для американских фондовых рынков, не раз сталкивались с таким понятием, как объем. Но, приходя на Forex, они видят, что под ценовым графиком располагается гистограмма вовсе не торгуемых денежных объемов, а тиковый объем – т.е. количество сделок за рассматриваемый временной период.

Почему дается тиковый объем, и что он означает?

Как его можно использовать в торговле, и можно ли?


Урок 6. DBLHC, DBHLC, IB. Разворот на внутреннем баре
Методы торговли Price Action 

 Сегодня мы продолжим изучать простые ценовые паттерны метода торговли Price Action. Не смотря на грозные аббревиатуры в названии урока, как вы дальше поймете, ничего сложного в разворотных формациях, которые я сегодня представлю, нет. По сути паттерны DBLHC и DBHLC - это бычья и медвежья вариации одного и того же разворотного «сетапа». Но, обо всем по порядку…

Также хочу напомнить для тех, кто только начинает изучение методов торговли Price Action, то, что я везде говорю о барах, а не о свечах, как привыкли многие, – это лично моё предпочтение и ни сколько не влияет на качество работы отдельно взятых паттернов и метода в целом. Теперь можно двигаться дальше.

DBLHC (Double Bar Lows Higher Close), или двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием – бычий вариант паттерна, а медвежий — DBHLC (Double Bar Highs Lower Close), в переводе - двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием.

Опять же замечу, что название весьма и весьма приблизительно отображает суть паттерна, так как на самом деле он может состоять из 2-х баров, как в классическом описании, так и из 3-х, и даже из 4-х баров. Многие справедливо считают, что чем больше баров входит в состав паттерна, тем он сильнее.

Давайте рассмотрим каждый из паттернов по отдельности.





Прочитать статьи вы сможете в 60 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=105

 

[ForTrader]

Состояние рынка и диагностика
Торговые стратегии на практике

Изучая биржевую торговлю и торговые системы в частности, мы привыкли выделять на рынке два состояния: тренд и флет. Исходя из знания, какое из них преобладает на рынке, трейдером принимается решение на «включение» той или иной системы. Как, например, трендоследящей – для работы в тренде с широкими стоп-приказами либо без них и с еще большими ТейкПрофитами. Или контртрендовой – для работы во флете, срабатывающей при подходе цены к значимому уровню поддержки или сопротивления. Такая система предполагает относительно короткий СтопЛосс и ТейкПрофит, т.е. выход из рынка при подходе цены к обратной границе флета.

Однако на деле все выглядит не так просто. Очень часто даже торгуя по тренду, трейдер терпит убытки на глубоких откатах, а достаточно широкий флет может очень легко развиться в тренд с пробоем одной из границ. Поэтому, чтобы избегать лишних убытков, целесообразно определить состояние рынка не только с точки зрения «тренд-флет», но и измерить силу (волатильность) этого тренда или флета.



Прорывы - истинные и ложные
Обучающие статьи

Азбучная истина: любой тренд, даже самый мощный, состоит из нескольких стадий и рано или поздно заканчивается. А любой ценовой уровень, пусть и самый крепкий, когда-нибудь будет пробит. И когда цена совершает очередную попытку пробоя, каждый трейдер задается вопросом: можно ли заранее оценить, что более вероятно сегодня, пробой или отскок? А после того, как рынок уже перепрыгнул через уровень и преодолел «энное» количество пунктов, можно ли отличить, истинный это пробой или ложный?


Пробой или не пробой?

Обычно предлагаются довольно примитивные рецепты. Прошли столько-то пунктов – значит, пробой. А меньше — значит, нет. Или, например, рекомендуется ждать закрытия дня, либо 4-часовой свечи. С одной стороны, совет толковый — как говорится, утро вечера мудренее. Но пока дождешься, особенно если пробой настоящий, упустишь хорошую сделку. Да и не всегда закрытие дня дает полную гарантию.
Также некоторые пишут, что истинные пробои случаются реже, чем ложные, и, мол, профессионал, как правило, стремится работать против пробоев. Но пробой пробою рознь. На практике мы знаем, насколько быстрые и легкие деньги можно сделать в иной день, когда цена, продавив сильную поддержку или сопротивление, пролетает в первые же минуты несколько десятков пунктов, а затем следует серия из нескольких белых или черных часовых свечей с короткими остановками на промежуточных уровнях. К концу дня валюта может уйти совсем далеко от недавних привычных котировок. Бывали случаи рывков и на 500, и на 1000 пунктов кряду. А уж движения после пробоя в пределах сотни пунктов — абсолютно рядовое явление. Как быть? И можно ли более-менее надежно понять заранее, с чем мы имеем дело?
Когда-то излюбленным предметом философских дискуссий был поиск первоэлемента, из которого состоит весь остальной мир. В качестве такового предлагались то воздух, то огонь, то земля, то вода, то эфир. Однако эти идеи не выдержали критики тех, кто строил свои воззрения как минимум на всех пяти элементах. Алхимики искали философский камень, который превратит в золото если не всё, то пускай хоть что-то, но чтобы наверняка. Позднее в качестве единственного кирпичика мироздания был предложен атом, но затем оказалось: не то что сам атом, но даже его составляющие – ядра, электроны и еще более мелкие частицы ведут себя совершенно ненаучно, если только не предположить, что каждая частица состоит из ещё нескольких первочастиц. И это, если не углубляться в квантовую теорию, «волна-она-же-частица».

Разум подсказывает: не нужно строить свою торговую систему на каком-то одной универсальной критерии. Их должно быть несколько. Устойчивое сочетание признаков – вот действительно хорошая основа для принятия торгового решения. В этой статье я постараюсь кратко перечислить, какие существуют признаки, критерии, позволяющие отличить истинный пробой от ложного.


"Электронные деньги" - права и обязанности
Биржа для новичков

 На данный момент, весьма актуальным, на наш взгляд, является вопрос об оптимальном обналичивании и последующем налогообложении так называемых «электронных денег». Благодаря их существованию, онлайн-брокеры предоставляют клиентам возможность пополнения/снятия средств с торгового счета через электронные платежные системы (ЭПС). Электронные деньги также называют «титульными знаками» или «имущественными правами». Рассмотрим подробнее значение вышеуказанных терминов.

....


Для предпринимателей

Самой простой и удобной нам представляется схема оплаты налога для Индивидуального предпринимателя (СПД на Украине).

У предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, зачисление электронных денег на их счета, имеет наиболее прозрачную правовую основу. Возьмем, к примеру, предпринимателя с разрешенным видом деятельности, связанным с заработком в сети Интернет. Деньги, зачисленные ему через WebMoney, будут официально являться доходом с предпринимательской деятельности и облагаться налогом по установленной ставке.


Индикатор Williams Commercial Index
Участники фьючерсных рынков

Последние три статьи мы посвятили стратегиям торговли на основе позиций участников фьючерсных рынков. Сегодня я расскажу об одном из индикаторов, который позволяет облегчить и ускорить анализ фьючерсных рынков - WILLCO (Williams Commercial Index), автором которого является небезызвестный Ларри Уильямс.

Для того чтобы стандартизировать значения открытых позиций операторов [(хеджеров) commercial] по отношению к открытому интересу, Ларри Уильямс аналогично другим индикаторам (например, Индексам СОТ) воспользовался формулой стохастика, которая выглядит так...



Урок 16. Стратегии.
Работа с фьючерсами

До сих пор мы рассматривали несколько сравнительно простых способов применения фьючерсов и опционов. Все они могут быть отнесены к одной из трех следующих категорий:
- Хеджирование;
- Спекуляция;
- Арбитраж.
В этом уроке мы пойдем немного дальше и вкратце рассмотрим более сложные способы использования фьючерсов и опционов.



Прочитать статьи вы сможете в 61 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=106

 

[ForTrader]

MULTIPLE TIME FRAME (MTF) STOCHASTIC. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА НА РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ ИЛИ 20 ПУНКТОВ В ДЕНЬ
Класс: «Торговые стратегии на практике» от Романа Молодяшина, аналитика Forex Times. Стратегия 12. [49 стр.]

Данная система с использованием одного и того же стохастика на четырех таймфреймах как раз подходит под эту идею. Автор системы не стремится зарабатывать на ней сотни пунктов движения, хотя и такое возможно. Главная задача в работе – набрать 20 пунктов в день.



ИНДИКАТОР ZIGZAG – ПЕРЕРИСОВКА В ПОЛЬЗУ
Торговая стратегия месяца. [54 стр.]

Теперь самый неприятный момент: индикатор перерисовывается!

Как мы будем это обходить? Если следующая сформировавшаяся свеча имеет Low ниже Low сигнальной свечи, то теперь ее считаем сигнальной. Предыдущий отложенник удаляется (если он не сработал), и ставится новый по описанным выше правилам, но уже применительно к нашей новой сигнальной свече. И так до того момента пока ордер не сработает.

Если ордер сработал и закрылся по стопу, а ZigZag_Pointer после этого дает новый сигнал, эту свечу берем как сигнальную и т.д. Если ордер сработал и цена идет в нужном нам направлении, ищем возможность для выхода.



СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ «МЕТОД 4-Х ИНДИКАТОРОВ»
Исследование торговых стратегий с командой проекта FxGeneral. [62 стр.]

 На участке оптимизации стратегия выглядела достаточно уверенно, прибавив за период тестирования порядка 90%. Начало форвард-теста также радовало глаз, а вот падение в конце заставляет задуматься. С одной стороны, подобное снижение уже наблюдалось ранее, с другой – ранее был участок оптимизации. В любом случае, пока на реал ставить рано, надо посмотреть, как эксперт выберется из ямы.
А теперь по цифрам: прибыльность составила - 1.26, матожидание выигрыша - 14.96, а максимальная просадка всего - 2753.76 (12.65%). При этом количество прибыльных сделок составило - 67.58%. 



Прочитать статьи вы сможете в 62 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=107

 

[ForTrader]

Индикатор Fan v 1.0 - Грааль или нет?
Мой ручной форекс индикатор

Путешествуя по просторам сети Интернет, наткнулся на очень интересный индикатор «Fan v1.0» для торговой платформы МetaТrader4. По словам создателя индикатора, он основан на Веере Фибоначчи. Если взглянуть на график с данным индикатором, возникают два варианта реакции на увиденное: «Ого, да это великолепно!» или «А как же его интерпретировать?». Давайте посмотрим, как справиться с этим красавцем.



Первые шаги на фондовом рынке
Биржа для новичков

Как выбрать брокера?

Выбор брокера - это один из важных шагов в вашей будущей карьере биржевого трейдера. Можно, конечно, закопаться в куче листовок с тарифами и обыскать всю сеть Интернет в поиске идеального проводника на фондовую биржу. Но можно сделать проще! Найдите время и приезжайте в офис инвестиционной компании.

Открою вам небольшой секрет: конкуренция на рынке брокерских услуг велика, поэтому мучиться, сравнивая тарифы, не стоит: они у всех компаний фактически одинаковы, только порой за одинаковые суммы комиссионных вы получаете разный набор дополнительных услуг.


Система управления капиталом - метод многократных лотов
Торговые стратегии на практике

 Первоначально метод многократных лотов возник на фондовых рынках и чуть позже на товарно-сырьевых. Как следует из названия — это торговля не одним лотом, то есть контрактом или пакетом акций, а несколькими. Существует две разновидности данного метода:
- Торговля многократными лотами по одному сигналу.
- Торговля многократными лотами по мере роста прибыли. 



Прочитать статьи вы сможете в 63 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=108

 

[ForTrader]

Индикатор Fan v.1.0 - итоги
Мой ручной форекс индикатор

Рассмотрев в прошлом номере индикатор Fan лишь поверхностно, нельзя делать окончательные выводы о нем – слишком мало данных. Предлагаю выяснить, действительно ли он уникален.

Сравнение Fan с MACD и Скользящими Средними

Сравним Fan v1.0 со стандартными индикаторами MetaTrader 4, которые по своему функционалу похожи на него, в частности с индикаторами MACD и скользящими средними.
Наиболее простой и сразу заметный сигнал на открытие по индикатору Fan – пересечение им нулевой линии. Давайте посмотрим, насколько хорошо по сравнению со своими визави он отрабатывает их.

Подробное сравнение Fan с MACD, скользящими средними и Awesome Oscillator Билла Вильямса (стр. 62)


Секреты чемпионов трейдинга, ч. 2
Биржа для новичков

В 64 номере журнала ForTrader.ru мы продолжаем с вами говорить о резюме книги «18 чемпионов трейдинга делятся своими секретами», которая была опубликована в FWN (Financial World News) в далеком 1996 году. Несколько конкретных советов от профессионалов рынка мы уже рассмотрели в 63 номере, теперь на очереди нас ждут еще 10 знатоков со своими рецептами прибыльной торговли.

Джордж Лейн

Он придерживается ликвидных рынков и избегает тонких контрактов. В то же время, Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом: «Это секрет заработка на товарах – контролируй размер своих убытков».
На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность. Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь, то у вас все получится».

Другие советы профессионалов трейдинга (стр. 44)


On balance volume
Торговые стратегии на практике

 Индикатор On Balance Volume (OBV – балансовый объем) впервые был предложен в 1963 г. Джо Грэнвиллом в книге «New Key to Stock Market Profits» для использования на товарных рынках (commodities). Автор индикатора считал, что объем является главным компонентом на рынке, и с его помощью можно предугадать вероятный ход цены в ближайшем будущем.
Суть индикатора состоит в отслеживании отношения объема торгов и реакции цены на этот объем. Формула расчета индикатора достаточно проста. Если каждая новая цена закрытия выше предыдущей, то объем суммируется к предыдущему показателю. Если цена закрытия ниже, то, наоборот, вычитается. Затем остается сравнить показания индикатора с графиком цены, чтобы найти расхождения или подтверждающие сигналы.

Об индикаторе и алгоритме торговли подробнее (стр. 47)


Прочитать статьи вы сможете в 64 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=109

 

[ForTrader]

Стохастический осциллятор
Мой ручной форекс индикатор

Стохастический осциллятор предсказывает разворот тренда с большой точностью, указывая те моменты, в которые цена достигает зон «перекупленности» или «перепроданности» и близко подходит к границам торгового «коридора».

Применение стохастика

Стохастический осциллятор обычно используется на бестрендовом участке для торговли на краткосрочных и среднесрочных временных интервалах. На рисунке 1 изображено действие стохастического осциллятора Stoch (8,3,3) на часовом графике пары USDCHF и наглядно представлено отрицательное расхождение.

Узнать больше об индикаторе Stochastic (стр. 50)


Методы управления капиталом на форекс, ч.2
Биржа для новичков

В первой статье, посвященной методам управления капиталом, нами отмечалось, что все истории по-настоящему крупного успеха в трейдинге связаны не столько с мастерством трейдеров в отслеживании и исполнении сигналов своих торговых систем, сколько с грамотным распределением своих активов. В ней мы также подчеркивали важность заботы о рисках как об одном из основных аспектов успешной торговли, однако собственно описанию самих методов было уделено не так много места.

Являясь продолжением, данная статья кратко познакомит читателя с особенностями некоторых методов управления капиталом, в том числе с применением тестирования их эффективности на основе реальной статистики торгового счета трейдера N.

Мы сравним доходность торговли по следующим методам:
1. Стандартный лот (отсутствие управления капиталом);
2. Метод Райана Джонса (метод фиксированной пропорции);
3. Метод фиксированного процента;
4. Метод фиксированного процента (без уменьшения лота);
5. Метод оптимального F.

Подробнее о данном методе управления капиталом (стр. 46)


Торговая стратегия на дивергенции
Торговые стратегии на практике

Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и дивергенций Стохастика.

Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) - модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).

Статья подробнее в 65 номере журнала ForTrader.ru (стр. 48)


Прочитать статьи вы сможете в 65 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=110

 

[ForTrader]

Elder Impulse System - для входа или выхода?
Мой ручной форекс индикатор

Именно синий бар я считаю главным достоинством индикатора EIS, например, в сравнении с Awesome Вильямса, у которого всего 2 расцветки. Тем не менее, только по Elder Impulse System я не советую совершать входы в рынок, особенно на дневных таймфреймах, каким бы заманчивым это не казалось.

Объясню свое мнение: для торговли на разных таймфреймах часто приходится менять период индикатора, особенно если это кается сравнения таких таймфреймов, как часовой и дневной. Индикатор EIS, не позволяет, не вмешиваясь в код, быстро изменить его период. Он, так сказать, «стационарный», в нем нельзя регулировать эту опцию быстро и просто. И так как на дневном графике часто после бурного роста идет откат, а как раз в таких ситуациях EIS и дает нам сигнал на вход, мы получаем риск потерь.

Подробнее об индикаторе EIS (стр. 60)


О построении внутридневных торговых систем
Биржа для новичков

Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или так называемые внутридневные ТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых методов. К таким приемам можно отнести своевременный «выход в безубыток», учет текущего направления локальной тенденции, а также грамотный выбор соотношения потенциальный Профит/Лосс.

Об этих аспектах, собственно, и пойдет речь в нашей статье. Без лишних описаний всем известных понятий, мы предлагаем убедиться в их значимости на примере конкретной торговой системы – назовем ее Cable intraday. Правила входа и выхода из рынка по этой системе довольно просты и основаны на пробое локального максимума/минимума после открытия европейской торговой сессии, которые были сформированы в ночное время.

На рисунке 1 представлен график доходности этой торговой системы за 2009 год, но результат показан без применения некоторых «хитростей», о которых речь пойдет ниже. По большому счету, направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается локальная тенденция и вход производится при первом направленном движении на открытии европейской сессии.

Прочитать статью подробнее (стр. 44)


Торговая система "Дракон" на основе Heikin Ashi b Heikin Ashi Smoothed
Торговые стратегии на практике

Тело «дракона» состоит из свечей Heikin Ashi, индикатора Heikin Ashi Smoothed и трехпериодной экспоненциальной скользящей средней (EMA3), значения которой вычисляются от Heikin Ashi Smoothed – отсюда, вероятно, и сходство ценового графика с драконом.

Направление долгосрочного тренда указывает 200-периодная EMA (EMA200). Здесь же используются горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, предоставляемые индикатором DailyWoodPivot – они практически не отличаются от классических уровней Pivot Points. Дополнительные условия рынка отслеживаются индикаторами DSS Stochastic, а также MACD with crossing.

Прочитать всю торговую стратегию (стр. 49)


Прочитать статьи вы сможете в 66 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=111

 

[ForTrader]

Разворотные ценовые модели "Молот" и "Висельник". Тонкие особенности "Тонкачи"
Свечные модели на практике

Мы начинаем цикл статей, посвященных свечным моделям и их отработкам на рынке Форекс. Ценовые фигуры часто используются трейдерами в техническом анализе и как самостоятельный его вид, и как дополнение к другим методикам прогнозирования. Данный курс лекций может быть полезен как для начинающих трейдеров, так и для опытных мастеров. Начать серию я бы хотел с разворотных свечных моделей – «Молота» и «Висельника».

Описание разворотных ценовых моделей «Молота» и «Висельника»

Молот и висельник состоят из одной свечи (см. рис. 1). У них длинные нижние тени и маленькие тела, находящиеся на вершине дневного торгового диапазона или очень близко к ней. Молот возникает на понижательном тренде и назван так потому, что выковывает дно, а японское слово «тонкачи», обозначающее эту модель, переводится как «земля». Висельник же появляется на вершине тренда или во время повышательного тренда. Такое название происходит от японского «кубицури» и возникло из-за того, что эта свеча напоминает висящего человека.

Подробное описание ценовых моделей и их сигналы на рынке (стр. 45)


Урок 1. Торговля контрактами на разницу (CFD). Привнесем немного свежести
Торговля контрактами на разницу (CFD)

Для торговли товарами, акциями и даже фондовыми индексами могут быть использованы очень интересные инструменты — контракты на разницу в цене активов и товаров. Кратко эти инструменты именуют CFD. Этот термин произошёл от английского Contract For Difference (дословно и переводится как контракт на разницу).

CFD позволяют извлекать прибыль из изменения курсов самых разнообразных активов. Например, компания Forex Club поддерживает порядка 80 контрактов на разнообразные благородные и базовые металлы, энергетику, акции отдельных компаний и целый набор фондовых индексов США, Европы и Китая.

Подробнее о CFD (стр. 50)


Сохранить и приумножить. Диверсификация рисков на Форекс
Биржа для новичков

Диверсификация – это, прежде всего, распределение рисков по разным направлениям таким образом, чтобы избежать потери всего портфеля активов или депозита в случае непредусмотренного разворота тренда.

Как правило, о диверсификации задумываются трейдеры более опытные и бывалые, располагающие депозитами размеров от среднего и выше. Отчасти это связано с тем, что на Форекс, где есть возможность начать торговать с небольшим стартовым капиталом, приходят люди с малыми финансовыми активами, поэтому распределить средства так, чтобы диверсифицировать риски, вряд ли получится на небольшом счете.

Примером диверсификации на Форексе может служить открытие нескольких счетов, на которых средства находятся в разных соотношениях позиция/кэш и торгуются по разным стратегиям.

Прочить статью о диверсификации (стр. 44)


Прочитать статьи вы сможете в 67 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=67

 

[ForTrader]

Свечная модель "Поглощение"
Свечные модели на практике

Модель медвежьего поглощения.

Повышательный тренд продолжается в день с маленьким белым телом и небольшим объемом торговли. На следующий день цена открытия достигает нового максимума, а затем цены быстро падают. Падение цен сопровождается высоким объемом торговли, и, наконец, цена закрытия оказывается ниже цены открытия предыдущего дня. С эмоциональной точки зрения, повышательный тренд нарушен. Если на следующий (третий) день цены остаются на низком уровне, то возникает важный разворот повышательного тренда. Противоположный сценарий наблюдается для модели бычьего поглощения.

Подробнее о нюансах образования и работы с моделью "Поглощение" (стр. 34)


Нефтяные качели - идем на взлёт
Торговля контрактами на разницу (CFD)

Как видно из истории колебаний цен на нефть, данный товар не только растет в цене, но и регулярно испытывает сильные падения.
Следовательно, и здесь могут пригодиться CFD. Ради интереса рассчитаем результат от гипотетической сделки на падении нефтяных цен в 2008 году:

− Шаг 1. Трейдер продаёт 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $140.
− Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает сделку, покупая 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $45.
− В итоге — прибыль в $9 500 (изменение курса в $95 х 100 баррелей).

Подробнее пример использования контрактов CDF (стр. 37)


Страхование рисков на Forex
Биржа для новичков

Хеджирование (от английского hedge, «ограждать», «оберегать») как способ ухода от рисков в торговле как фондовой, так и валютной, широко распространено. Само понятие имеет следующее содержание: для снижения уровня риска применяется совокупность сходных, однотипных инструментов, используемых на рынке, с целью приведения к минимуму возможных потерь по позициям. При этом сокращение потерь ставится выше возможного прироста депозита.

Хеджируя свои сделки, будь то фондовый или валютный рынок, трейдер оказывает влияние на рыночный спрос, а также на расстановку сил покупателей продавцов — в большей степени это могут заметить крупные стратегические либо институциональные инвесторы, нежели трейдеры с небольшими депозитами.

Для того чтобы хеджирование применять наиболее эффективно, необходимо тщательно следить за рыночной ситуацией, прежде всего, а также мониторить прогнозы валютных курсов и аналитику, которую предоставляют аналитики и инвестдома. На основе совокупности информационных поводов можно принимать решения.

Подробнее о понятиях хеджирование, хеджер и спекулянт в форекс журнале (стр. 32)


Прочитать статьи вы сможете в 68 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=68