Варианты улучшения МТС

[Виктор 2007]

Пытаюсь дальше развивать свою МТС. Если кратко, то система трендовая (пробойная), работает на 30 минутках.
Сейчас на 3-х летнем интервале в AmiBroker'е на фьюче РТС примерно результаты теста такие:
CAR/MDD = 5, MaxDD=15%, ProfitFactor=2.2, Profit = 420%
(только лонг)

Возникло несколько вопросов:
1. Как лучше выходить из тренда? Сейчас использую хитрый скользящий стоп. В принципе работает, но мне кажется, что нет предела совершенству и можно придумать другие методы. Напрягает то, что скользящий стоп не использует затухание динамики развития тренда. Например, можно пытаться определить истощение движения (разворотные фигуры, индикаторы перекупленности на больших таймфреймах и т.д.) Стоит ли вообще двигаться в этом направлении? Есть перспективы?
2. В целях уменьшения просадок и увеличения прибыли делал робкие попытки при входе учитывать среднесрочное состояние рынка, чтобы не покупать на падающем рынке. Однако, тесты разочаровали мои предположения. Пока анализирую краткосрочную силу движения и это работает, но все равно система потеряла на последнем падении около 17%. Стоит ли анализировать среднесрочное состояние или это бесперспективно?
3. MM. Тоже долго экспериментировал. Пытался строить пирамиду, фиксировать часть прибыли по достижению первой цели, докупаться при откатах и т.д. Ничего путного не вышло. У кого-нибудь получилось автоматизировать ММ?

Дело в том, что торговать по этой системе я начал за месяц до обвального падения и к настоящему времени влетел на треть депо (т.к. использовал плечи).

В мыслях понимаю, что так и должно быть

 

[GH05]

Пытаюсь дальше развивать свою МТС. Если кратко, то система трендовая (пробойная), работает на 30 минутках.
Сейчас на 3-х летнем интервале в AmiBroker'е на фьюче РТС примерно результаты теста такие:
CAR/MDD = 5, MaxDD=15%, ProfitFactor=2.2, Profit = 420%
(только лонг)

Возникло несколько вопросов:
1. Как лучше выходить из тренда? Сейчас использую хитрый скользящий стоп. В принципе работает, но мне кажется, что нет предела совершенству и можно придумать другие методы. Напрягает то, что скользящий стоп не использует затухание динамики развития тренда. Например, можно пытаться определить истощение движения (разворотные фигуры, индикаторы перекупленности на больших таймфреймах и т.д.) Стоит ли вообще двигаться в этом направлении? Есть перспективы?
2. В целях уменьшения просадок и увеличения прибыли делал робкие попытки при входе учитывать среднесрочное состояние рынка, чтобы не покупать на падающем рынке. Однако, тесты разочаровали мои предположения. Пока анализирую краткосрочную силу движения и это работает, но все равно система потеряла на последнем падении около 17%. Стоит ли анализировать среднесрочное состояние или это бесперспективно?
3. MM. Тоже долго экспериментировал. Пытался строить пирамиду, фиксировать часть прибыли по достижению первой цели, докупаться при откатах и т.д. Ничего путного не вышло. У кого-нибудь получилось автоматизировать ММ?

Дело в том, что торговать по этой системе я начал за месяц до обвального падения и к настоящему времени влетел на треть депо (т.к. использовал плечи).

В мыслях понимаю, что так и должно быть

Забудь про плечи, и наче сольешь все

 

[Commenced]

Пытаюсь дальше развивать свою МТС. Если кратко, то система трендовая (пробойная), работает на 30 минутках.
Сейчас на 3-х летнем интервале в AmiBroker'е на фьюче РТС примерно результаты теста такие:
CAR/MDD = 5, MaxDD=15%, ProfitFactor=2.2, Profit = 420%
(только лонг)

Возникло несколько вопросов:
1. Как лучше выходить из тренда? Сейчас использую хитрый скользящий стоп. В принципе работает, но мне кажется, что нет предела совершенству и можно придумать другие методы. Напрягает то, что скользящий стоп не использует затухание динамики развития тренда. Например, можно пытаться определить истощение движения (разворотные фигуры, индикаторы перекупленности на больших таймфреймах и т.д.) Стоит ли вообще двигаться в этом направлении? Есть перспективы?
2. В целях уменьшения просадок и увеличения прибыли делал робкие попытки при входе учитывать среднесрочное состояние рынка, чтобы не покупать на падающем рынке. Однако, тесты разочаровали мои предположения. Пока анализирую краткосрочную силу движения и это работает, но все равно система потеряла на последнем падении около 17%. Стоит ли анализировать среднесрочное состояние или это бесперспективно?
3. MM. Тоже долго экспериментировал. Пытался строить пирамиду, фиксировать часть прибыли по достижению первой цели, докупаться при откатах и т.д. Ничего путного не вышло. У кого-нибудь получилось автоматизировать ММ?

Дело в том, что торговать по этой системе я начал за месяц до обвального падения и к настоящему времени влетел на треть депо (т.к. использовал плечи).

В мыслях понимаю, что так и должно быть

Каков результат с 01.01.2007-01.09.2008? Тестил с плечами или нет?

По 1. нет 2. Ты выяснил недостаток системы? Он перекрывает достоинства системы на истории? 3. Херня все это.

 

[SV]

1. либо оставит как есть, либо заменить чем-то, но не добавлять кучу условий - ибо всеми любимый курвефитинг получится
2. тоже всяко маялся, но получал либо ухудшение резалтов, либо опятьже тот самый что и в первом пункте. Последние мои попытки привели к тому, что я использую какбы 2 системы с одним алгоритмом - одну лонговую и одну реверсивную (алгоритм одинаков, параметры разные). Как ни странно, но на истории это дает неплохое сглаживание и выравнивание эквити. Посмотрим, шо это даст в реальности...
3. ММ. толи лыжи, толи я... Знакомство мое плотное с этим понятием началось после прочтения ВанТарпа. ВанТарп написал очень хорошую и полезную книгу... на протяжении которой он вовсю пиарит ММ... но скока я не тестил всяких извращений на эту тему, лучшево метода ММ чем тупой "реинвест" найти, пока, не смог
Вапще, а ктонить знает какойнить метод ММ лучше чем реинвест???

А вапще я тож понастоящему торговать ток в этом году начал... и тож слил уже четверть зато сколько уже "уроков" получил ну лучше уж вначале пути понаступать на грабли всякие, чем потом

 

[SV]

3. Херня все это.

значит всеже лыжи не едут

Да, и еще щас в Амиброкере есть такая мегавесч как Walk-Forward Optimization - очень помогает определиться с реальной эффективностью системы (можно конеш вручную но долго)

 

[V8]

1. Можно написать паралельно запущеные коды-роботы, и например в текстовик сбрасывать машинное слово о состоянии того стоит ли сидеть в позе или стоит жёстко выйти из позы в моменте на всплеске прибыли - главный недостаток такой системы не возможность её протестить на истории либо писать процесс подачи эмуляцции сбора по тикам как эта цена пойдёт отоброжаться в квике по тайм-фрейму (короче эмулятор торгов от итсорических тиков)

Я забил на эмулятор (или нет времени пока на него) , все новшества в ввиде паралельно запущенных кодов тестю в течении 2х недель одним лотом и вслучае работоспособности выпускаю такую модернизацию для основного роботека.

3. В ММ ничего особо хитрого не делал, кроме ввода исходного данного о том а скоко мне надо снимать в моменте что бы в целом за год было не плохо

2. Пытаться написать фильр боковика - на не обычных данных, опять же истории даже с эмулятором по тикам по этим данным её просто нет и тестить его одним лотом и далее как в пункте 1.

 

[sidex]

Работаю на дневках адаптивный ценовой канал. По пунктам:
1.После ряда экспириментов пришел к выводу, что воздействовать выходом одного индикатора на другой в лоб - неэффективно.(слишком много параметров и система получается неуправляемая) Но можно сделать изящнее. Я использую влияние значения ADX на период ценового канала. Результаты гораздо улучшились. Особенно эффективно при изменении угла тренда и резкого "скачка вверх". ADX увеличивается, период канала уменьшается, стоп сужается и фиксирует большую прибыль. У Чака Лебо есть бюллетени - это оттуда.
2. Я называю это фильтром. Эффективность фильтров (или неэффективность) возможно определить только тестированием - для каждой системы результаты будут разные. Т.е Система+фильтр1+фильтр2 и т.д
3. ММ - вещь сложная.. Но усложнять ее еще больше не следует
Пирамиддинг - дает ощутимую прибыль на длинных трендах, но пираммидинг д.б. "безубыточным" на каждом этапе. т.е открывать следующую позицию нужно когда предыдущая - по стопу уже принесет прибыль, а выход всем размером позы сразу. Размер позиции - вариантов много. Можно отталкиваться от % депо, от волатильности или от стопа и. т.д. Тестировать тут не совсем корректно.. т.к. если мы будем тестировать с плечами, то результат всегда будет лучше, чем без плеч, однако мы знаем что то при определенных обстоятельствах это может сыграть злую шутку (в чем многие недавно имели могли убедиться

 

[sidex]

Да еще хотел добавить по пункту 2.
С помощью фильтров мы можем сделать нашу систему немножко умнее. Т.е система обнаруживает начало тренда в своем временном диапазоне, а фильтр (допустим простая средняя) говорит ей что нельзя делать вход, т.к. мы войдем против "глобального" тренда (тренда на более большом временном диапазоне) в основном фильтр лучше использовать на чувствительных системах. Т.е. здесь мы имеем баланс. чувствительная система (большое количество входов) + фильтр. - менее чувствительная без фильтра (т.к. она позже входит, когда тренд уже нарисовался)

 

[Виктор 2007]

Да еще хотел добавить по пункту 2.
С помощью фильтров мы можем сделать нашу систему немножко умнее. Т.е система обнаруживает начало тренда в своем временном диапазоне, а фильтр (допустим простая средняя) говорит ей что нельзя делать вход, т.к. мы войдем против "глобального" тренда (тренда на более большом временном диапазоне) в основном фильтр лучше использовать на чувствительных системах. Т.е. здесь мы имеем баланс. чувствительная система (большое количество входов) + фильтр. - менее чувствительная без фильтра (т.к. она позже входит, когда тренд уже нарисовался)

В том то и дело, что фильтр разрешает, когда уже прошла хорошая движуха. В итоге мы входим и рыноГ разворачивается

 

[sidex]

В том то и дело, что фильтр разрешает, когда уже прошла хорошая движуха. В итоге мы входим и рыноГ разворачивается

Ну так в этом и есть собственно суть проблемы. Всегда есть плюсы и минусы. Это две разные стратегии. ловить длинный тренд или короткие. Тут надо тестировать. Причем в моем случае тестируя свою систему на пробое - по результатам было явно видно, что с фильтром результаты лучше. (я долго не мог понять почему) а потом понял. Фильтр уменьшает количество ложных входов при часто изменяющемся рынке - и ловит только большие тренды. более чувствительная система может играть короткие тренды - но общее количество сделок и ложных входов - увеличивается. Вообщем тут уже все зависит от конкретики. Тесты покажут. Иногда можно совмещать две системы - тем самым сглаживая EQ - как было сказано

 

[V8]

В том то и дело, что фильтр разрешает, когда уже прошла хорошая движуха. В итоге мы входим и рыноГ разворачивается

Если ты такое заметил для своего робота например как у меня он наподрят 2а раза зашёл не туда, и другой код у меня пишет в текстовик ИНВЕРСИЯ, основной робот прочитав из текстовика машинное слово и увидев в нём ИНВЕРСИЯ тут же начинает делать вместо лонг - шорт, вместо шорт - лонг - и резко идет всплеск прибыли да так что плавающем лосером не хило её в моменте отрубает,

Если ты такое за своим наблюдаешь то Я уверен что в 90% случаев у тебя будет вспышка прибыли в моменте !!! Я сам офигел когда сначала реализовал вручную инверсия а потом подобрал число неудачн сделок после которых он входит в инверсию --- зверь прибль !!!

ОПЯТЬ же - недостаток такого способа невозможность нормально протестить на истории, только 1лотом в течении 2х недель , подбери число недучных сделок после которогобудешь входить в инверсию

Хотя знаешь - у меня он за этим делом следит на коротком тайме не более 3минут , можь если ты коротняки не пользуешь можь у тебя и не пройдёт эта фишка. Ведь моему сказать сложно на каком он тайме работает ибо позу он может сам решить держать и час и более, а всякие фильтра и сканеры работают на разных коротких таймах.

 

[Jaguar]

1. Наверное лучше всего оставить скользящий стоп.

Или ещё рассмотреть особенный случай -- если вдруг взрывообразная огромная прибыль, то всё-таки её пофиксить. Потом что после огромной прибыли уж больно часто бывает откат. (как в том случае когда недавно биржу закрыли)

3. Много читал. Важнейший параметр ММ -- размер максимального однократного убытка в сделке. Соответственно, размер позиции должен быть таков, чтобы умноженный на расстояние до стопа, приводил к убытку, терпимого для вас размера (1-2%!). То есть шаги такие - определяете максимальный размер процентного убытка в одной сделке. Стоп ставите на логичном для системы расстоянии. Потом смотрите, какого размера должна быть позиция, чтобы если стукнет стоп, то убыток был ровно такой. Эта стратегия позволяет максимизировать прибыль.

4. Зачем делать только лонг? За эти месяцы можно было получить отличную прибыль. Когда ещё такого крутого тренда дождёмся

 

[Jaguar]

Я всё-таки тоже начал робота писать

А скажи по секрету... Ты говорил что работаешь на споте. Говорил также что "по рынку" заявки не делаешь. А как твой робот заботится об надёжном исполнении сделки в условиях быстрого рынка? Куда лимитированную ставишь? В середину спреда?

 

[Виктор 2007]

Или ещё рассмотреть особенный случай -- если вдруг взрывообразная огромная прибыль, то всё-таки её пофиксить. Потом что после огромной прибыли уж больно часто бывает откат. (как в том случае когда недавно биржу закрыли)

Вот это попробую обязательно

3. Много читал. Важнейший параметр ММ -- размер максимального однократного убытка в сделке. Соответственно, размер позиции должен быть таков, чтобы умноженный на расстояние до стопа, приводил к убытку, терпимого для вас размера (1-2%!). То есть шаги такие - определяете максимальный размер процентного убытка в одной сделке. Стоп ставите на логичном для системы расстоянии. Потом смотрите, какого размера должна быть позиция, чтобы если стукнет стоп, то убыток был ровно такой. Эта стратегия позволяет максимизировать прибыль.

А Вы на практике попробуйте это закодить и посмотреть результаты. Соотношение прибыль/риск не увеличивается.

4. Зачем делать только лонг? За эти месяцы можно было получить отличную прибыль. Когда ещё такого крутого тренда дождёмся

Дело в том, что добавление шортов не увеличивает ProfitFactor и CAR/MDD, хотя и увеличивает общий Profit.

 

[Jaguar]

Дело в том, что добавление шортов не увеличивает ProfitFactor и CAR/MDD, хотя и увеличивает общий Profit.

М-м-м... То есть как? Сильные медвежьи рынки надо пересиживать?

А Вы на практике попробуйте это закодить и посмотреть результаты. Соотношение прибыль/риск не увеличивается.

Тут оптимизируется не соотношение прибыли и риска, а размер ставки, для максимально быстрого экспоненциального приращения капитала при ренвестировании.

 

[Виктор 2007]

Каков результат с 01.01.2007-01.09.2008? Тестил с плечами или нет?

Profit = 102%, MaxDD=8.5% ProfitFactor=3.2

По 1. нет 2. Ты выяснил недостаток системы? Он перекрывает достоинства системы на истории? 3. Херня все это.

Юра, да недостаток в том, что у меня треть депо нет Так вроде все пучком

 

[SV]

Каков результат с 01.01.2007-01.09.2008? Тестил с плечами или нет?

Profit = 102%, MaxDD=8.5% ProfitFactor=3.2

а каков результат если прооптимизировать на 01.01.2004-01.01.2007 и потом пробектестить на 01.01.2007-01.09.2008 ?
(ну или хотяб 01.01.2005-01.01.2008 -> 01.01.2008-01.09.2008)

 

[Виктор 2007]

а каков результат если прооптимизировать на 01.01.2004-01.01.2007 и потом пробектестить на 01.01.2007-01.09.2008 ?
(ну или хотяб 01.01.2005-01.01.2008 -> 01.01.2008-01.09.2008)

Результат оптимизации
03/08/2005 - 01/01/2007 Profit 237%/10% MaxDD
Результат Out of sample тестирования
01/01/2007 - 01/09/2008 Profit 84%/9% MaxDD

 

[SV]

Результат оптимизации
03/08/2005 - 01/01/2007 Profit 237%/10% MaxDD
Результат Out of sample тестирования
01/01/2007 - 01/09/2008 Profit 84%/9% MaxDD

впалне устойчивая систамка - тока сиди бабло руби
... куда тока делось треть депо... у меня такаяж фигня

 

[Commenced]

Юра, да недостаток в том, что у меня треть депо нет Так вроде все пучком

Вроде по тестам нормальный результат.