Форексные опционы

[MikeCurious]

Насколько я понимаю, IV рассчитывается исходя из цен опционов. Но если фактического рынка нет и цены просто рассчитываются по формуле, то это значит что у них IV=HV. Отсюда следует, что настроение публики не учитывается.
Можете сами проверить, на форексе не бывает,чтобы путы стоили дороже колов и наоборот.

Зачем фактическая HV есть (фактическая волатильность базового актива в данном случае кросс-курса валют) и IV есть (то что закладывает финам в тек. цену опциона). Только есть 2 существенные разницы с фортсом:
1) Как будет меняться IV никто кроме финама не знает... т.е. монополия на изменение котировок.. не есть гуд имхо.
2) Нету "скачков" волатильности, т.е. нет впринципе возможности купить по "хорошей" цене. Всегда только по плохой ибо еще и спред большой.

Учитывая все это единственный способ хоть как-то выиграть на этом - это редкие сделки, в идеале до экспирации, чтоб не закрывать. И играть на расхождениях IV и HV. На самой IV играть не получится.

 

[denn]

В общем единственный положительный момент в этих опционах- это ликвидность. Ну еще может быть количество страйков и дат экспирации. Но отсутствие рынка как такового сводит это к нулю.
Мне кажется, что если уж сильно захочется на форексе торгануть, то лучше по простому (без опционов).