Полу-Келли: оптимальная осторожность

  • Автор темы mehanizator1
  • Дата начала

mehanizator1

New member
Ранее я рассказывал о критерии Келли, определяющем правильное плечо с точки зрения оптимальной скорости роста капитала. Так вот, в реальной жизни лучше брать не целый Келли, а половину его (полу-Келли), поскольку в наших оценках будущих сделок всегда существует неопределенность, и эта неопределенность кое-что меняет.

Относительная скорость роста капитала в зависимости от выбранного плеча будет пропорциональна k-0.5*k^2, где k=плечо/критерий Келли, то есть при Келли k=1. Первое слагаемое понятно - в первом приближении скорость должна быть пропорциональна плечу, так вроде бы и следует из здравого смысла. Второе слагаемое описывает убыток пересчета, который при небольших плечах практически незаметен, но быстро увеличивается с ростом плеча и после Келли жестко убивает доходность в ноль - территория больших плечей заканчивается "ямой для особо жадных". Это было краткое содержание предыдущих серий :)

А теперь посмотрим, что мы будем иметь в случае, когда в качестве базового плеча мы выбираем Келли, и что будет, если мы ошибемся в два раза в его оценках. Назовем скорость роста буквой R, причем за R=1 будем считать максимальную скорость роста, возникающую при Келли (k=1).
k=1 R=1
k=0.5 R=0.75 (недолет по плечу в два раза до оптимума)
k=2 R=0 (перелет по плечу в два раза от оптимума, попадаем уже в начало ямы и убиваем тем самым доходность в ноль)

А теперь выберем в качестве базового плеча полу-Келли и оценим те же самые варианты:
k=0.5 R=0.75
k=0.25 R=0.5
k=1 R=1

Итого имеем в среднем по трем вариантам: при Келли в среднем R=(1+0.75+0)/3=0.583, а при полу-Келли R=(0.75+0.5+1)/3=0.75. То есть, в реальной жизни, где всегда можно ошибиться с оценками, выгоднее оказывается брать именно полу-Келли. Келли дает чуть большую прибыль в случае если мы угадаем его точное значение, однако цена ошибки оказывается слишком высокой.
 

denn

New member
Я ради интереса пробовал делать ставки на спорт по критерию Келли. И в результате быстро слил счет до уровня меньше минимальной ставки. Из чего сделал вывод, что счет должен быть очень большим для торговли по Келли.
Интуитивно чувствую, что при 1/2 Келли был бы до сих пор в игре.
Хотя может быть я просто неправильно определял вероятности? :)
 

Tim

New member
Не получается у меня рассчитать к.
Если k= плечо / келли
а келли = 100*sum(p)/sum(p^2)

вот для "p" не знаю как рассчитать доходность сделок без плеча.
Работаю на ФОРТСе, а там плечо по доллару 1:27.
Торгую всё время разным кол-вом, объёмы также разнятся от сделки к сделке.

Кстати плечо 1:27, а как оно будет для подстановки в формулу?
И ещё не понял какой функцией связаны R и k? Так - k-0.5*k^2? Тогда почему при k=1 и R=1? По этой формуле R=0,5
 
На мой взгляд каким бы не было значение оптимального плеча по Келли или по полу-Келли, нужно учитывать, что гэпы по бумагам в 10-15 процентов - это реальность. А следовательно плечо 1 к 3 и более считаю неоправданно большим.
 

empenoso

New member
Мне кажется, что лучше уж на свои - без плеча. Даже если ты сильно ошибаешься - больше чем у тебя есть в этой сделке не потеряешь.
 

GH05

New member
можно вообще не торговать - тогда вообще ничего не потеряешь.
Мех очень мало ответов в этой теме, может немного проще писать, чтобы народ вникал о чем речь, ведь тема действительно интересная и актуальная, "просто если вы берете пол плеча то у вас все будет о кей и прибыли станет больше, но если вы берете 2 плеча то вам со временем писец", ну примерно так)
 

mehanizator1

New member
Мех очень мало ответов в этой теме, может немного проще писать, чтобы народ вникал о чем речь, ведь тема действительно интересная и актуальная, "просто если вы берете пол плеча то у вас все будет о кей и прибыли станет больше, но если вы берете 2 плеча то вам со временем писец", ну примерно так)
по-моему я и так достаточно просто пишу. просто это не всем надо. большинство игроков получает кайф от эмоциональной составляющей и оптимизация рисков им нахрен не сдалась :)
 

DALEX

New member
по-моему я и так достаточно просто пишу. просто это не всем надо. большинство игроков получает кайф от эмоциональной составляющей и оптимизация рисков им нахрен не сдалась :)
Ёще как сдалась.Проводил анализ своих сделок за декабрь-январь и начало февраля,и пришел к интересному выводу:максимально прибыльные сделки,и больше количество прибыльных сделок у меня на двух юнитах(максимум у меня три),максимально убыточные( до -5%) на трёх юнитах.Плечи и Келли не считал-лениво.Объясняю это тем,что сидя в прибыльной сделки на 3 юнитах кроюсь раньше,чем надо из-за страха потерять и жадности,а если начинаю жадничать и "набирать сделку" на три юнита,но ошибаясь,открываюсь против рынка,то "жаба гложет"':D' закрыться сразу-итог закрытие по локальному экстремуму':D'(речь идёт о минутках).
 

empenoso

New member
по-моему я и так достаточно просто пишу. просто это не всем надо. большинство игроков получает кайф от эмоциональной составляющей и оптимизация рисков им нахрен не сдалась :)
Имел в виду что не вообще не торговать, но подходить разумно к рискам -использую только механические системы и на акциях, например, больше чем на 5..7% капитала выделенных на акции он сделки на каждой бумаге не совершает.
 

inevity

New member
Честно говоря, не понял, при чем тут плечи вообще?
Есть процент риска в сделке от депозита, которое и требуется определить. Плечо инструмента(если о нем речь) может быть любым при этом и определяется очень просто из условий сделки(вход, стоп, процент риска от депозита). Т.е. плечо - вообще не вопрос получается?

Я знаю формулу келли такую
Келли = (2*k*p - 1)/k, где p - вероятность прибыльности сделки, k - соотношение средняя прибыль/средний убыток.
(тоже самое p - (1-p)/k)
Но как я понял, она имеет оговорки.
 

inevity

New member
(риск в долях депозита) = плечо * (риск в долях цены инструмента)
риск в долях депозита всегда один в упрощенном случае, параметры правой части все время меняются(от сделки к сделке). По одному и тому же инструменту у меня стоп может быть в одной сделке 10 единиц инструмента, в другой 50. Какая польза от использования параметров правой части?

Поясню, допустим я знаю что риск на сделку у меня 1% - прекрасно. смотрю ситуция на рынке, стоп на основе волатильности должен быть 10 пунктов, определяю объем по инструменту(через программу) и все.
И какая мне разница плечо 10 или 10 000?
Плечо - это условность, в место плеча можно с таким же успехом просто увеличить/уменьшить множителем стоимость инструмента.

Мне плечо не надо - это понятно, но очевидно Вы как то используете это для себя?
 

mehanizator1

New member
в системной торговле обычно сначала оценивают статистику сделок системы без плеча, потом подбирают адекватное плечо под эту статистику.
 

inevity

New member
в системной торговле обычно сначала оценивают статистику сделок системы без плеча, потом подбирают адекватное плечо под эту статистику.
Не совсем понял, что значит подбирают, плечо в каждой сделке пересчитывается по какой то формуле? (не может же оно быть фиксированным, судя по формуле
"(риск в долях депозита) = плечо * (риск в долях цены инструмента)")

Я свою торговлю тоже считаю системной, но оцениваю матожидание(ожидаемая прибыль на вложенный риск), ошибку выборки. Плечи - никогда.
 

mehanizator1

New member
Не совсем понял, что значит подбирают, плечо в каждой сделке пересчитывается по какой то формуле? (не может же оно быть фиксированным, судя по формуле
"(риск в долях депозита) = плечо * (риск в долях цены инструмента)")
именно фиксированное.
 

mehanizator1

New member
Я свою торговлю тоже считаю системной, но оцениваю матожидание(ожидаемая прибыль на вложенный риск), ошибку выборки. Плечи - никогда.
кроме матожидания нужно еще оценивать и вариацию как меру риска. в принципе в чем статистика сделок собрана не важна, в долях депозита или в долях цены. плечо в формуле даст оптимальный множитель к используемому риску.
 

inevity

New member
кроме матожидания нужно еще оценивать и вариацию как меру риска. в принципе в чем статистика сделок собрана не важна, в долях депозита или в долях цены. плечо в формуле даст оптимальный множитель к используемому риску.
В качестве вариации считаю ошибку выборки. (хотя выборка у нас зависимая и вполне возможно нерепрезентативная, но на безрыбье...)
Мне все же не понятно как плечо может оставаться фиксированным, если депозит вырос в два раза?
 

inevity

New member
а как еще? депо выросло, пропорционально вырос и объем позиций. плечо не меняется.
Все понял, спасибо!:)

Но тогда для каждого инструмента свое плечо так?
А если волатильность возрастет, стопы возрастут, - изменится и доля инструмента в сделке? В этом случае плечо не удержится фиксированным?
Т.е. это для жестких стопов в пунктах плечо фиксированным будет?
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху