Полу-Келли: оптимальная осторожность

[mehanizator1]

все-таки мне кажется не очень правильным определять стопы от депозита. действия должны идти от рынка, от логики его движений, а не от состояния депозита.

 

[mehanizator1]

Но тогда для каждого инструмента свое плечо так?

ну раз статистика сделок разная на каждом инструменте, то и плечо разное. какой-то инструмент может быть более волатилен, какой-то более. логично, чтобы более волатильный инструмент входил с меньшим плечом.

А если волатильность возрастет, стопы возрастут, - изменится и доля инструмента в сделке? В этом случае плечо не удержится фиксированным?

оптимальное плечо упадет, т.к. вариация возрастет сильнее матожидания.

Т.е. это для жестких стопов в пунктах плечо фиксированным будет?

а в случае жестких стопов как увеличение волатильности инструмента скажется на увеличении волатильности результатов торговли? если у вас и стопы и тейки в пунктах, то вообще без разницы какая там у инструмента волатильность. вроде бы так получается.

 

[inevity]

все-таки мне кажется не очень правильным определять стопы от депозита. действия должны идти от рынка, от логики его движений, а не от состояния депозита.

А никто от депозита не определяет вроде бы? стоп смотрится по ситуации, а уже сколько вложить денег в риск(в этот стоп) - вот тут и считается.

В остальном, вероятно, где-то мелкое недопонимание, кто-что имеет ввиду, потому что в целом то все вроде понятно.

 

[Nos]

Mehanizator,а можно вопрос!Перечитал книгу Вашу полностью,перечитал все ветки форума где встречается слово Келли,но всеже не могу расчитать критерий полукелли для своей системы.
формула полу-Келли: k-0.5*k^2 где
к- Келли,который расчитывается из формулы К=100*(р)/(p^2), где р=сумма результатов всех сделок,в %,а р^2=Сумма (% в каждой сделке)^2
получается у меня р=56,2 и р^2=398
тогда к=100*56,2/398=14,2 это будет плечо которое я могу взять???
и полукелли будет тогда 14,2-0,5*(14,2^2)=-86 как так?
возможно я в формуле ошибся и может должно быть 14,2-(0,5*14,2)^2=-36 всеравно отрицательное?
Где моя ошибка,подскажите пожалуйста.

 

[mehanizator1]

Mehanizator,а можно вопрос!Перечитал книгу Вашу полностью,перечитал все ветки форума где встречается слово Келли,но всеже не могу расчитать критерий полукелли для своей системы.
формула полу-Келли: k-0.5*k^2

это не формула полу-келли, это формула зависимости доходности от размера позиции, нормированного на келли.

к- Келли,который расчитывается из формулы К=100*(р)/(p^2), где р=сумма результатов всех сделок,в %,а р^2=Сумма (% в каждой сделке)^2
получается у меня р=56,2 и р^2=398
тогда к=100*56,2/398=14,2 это будет плечо которое я могу взять???

это келли. можете взять такое плечо, но рекомендуется брать полу-келли, т.е. половину, которая в вашем случае равна 14.2/2=7.1

 

[Nos]

Большое спасибо за помощь.

 

[математик]

механизатор, спасибо, интересное наблюдение. Возможно, Ваш коэффициент должен зависить от амплитуды колебания данных ряда. Или у Вас есть обоснование выбора именно 0.5 Келли.

 

[mehanizator1]

механизатор, спасибо, интересное наблюдение. Возможно, Ваш коэффициент должен зависить от амплитуды колебания данных ряда. Или у Вас есть обоснование выбора именно 0.5 Келли.

о нем и говорится в исходном посте темы.