ТС с несколькими таймфреймами
- Автор темы vit_vlg
- Дата начала
Автоматическую систему вы не получите, а вот если еще приложить интуицию тогда минимальный результат обеспечен, это обычная система трех экранов Элдера которая актуальна и сейчас.Кто-нибудь пользует? В основном пишут что это для новичков и они запаздывают, хотелось бы узнать мнение о применение на ММВБ
mehanizator1
New member
ну а в чем проблема, какие-то параметры для оценки ситуации можно с одного таймфрейма брать, какие-то с другого. не вижу что это принципиально меняет.
А паделитесь плиз, шо за казява такая=автоматическая интуитивная система=?Автоматическую систему вы не получите, а вот если еще приложить интуицию тогда минимальный результат обеспечен, это обычная система трех экранов Элдера которая актуальна и сейчас.
Такой не знаюА паделитесь плиз, шо за казява такая=автоматическая интуитивная система=?
впринципе я её и имел ввиду...это обычная система трех экранов Элдера которая актуальна и сейчас.
сложности возникают из-за того что информация в основном под форекс и иногда сложно адаптировать её для фондового рынка, взять те же таймфреймы
остановился на двух вариантах внутридневных
1. 5мин/30мин/день
2. 10мин/1час/день
в первом случае прибыльность больше, но не прослеживается зависимость от второго экрана
Не перечитать ли мне Элдера? Насколько я помню, он писал о сопряженных ТФ. Пятиминутки к дневкам ну никак не лепятся, 5-15-60 еще куда ни шло...остановился на двух вариантах внутридневных
1. 5мин/30мин/день
2. 10мин/1час/день
в первом случае прибыльность больше, но не прослеживается зависимость от второго экрана
Серег там помоему кратно 3, 5 15 45, точно не помнюНе перечитать ли мне Элдера? Насколько я помню, он писал о сопряженных ТФ. Пятиминутки к дневкам ну никак не лепятся, 5-15-60 еще куда ни шло...
по элдеру было кратным 5ти, примерные числаНе перечитать ли мне Элдера? Насколько я помню, он писал о сопряженных ТФ. Пятиминутки к дневкам ну никак не лепятся, 5-15-60 еще куда ни шло...
если взять видео от форексклуба(там правда по его "мотивам"), то использовались таймфреймы час/день/неделя (1*24*7)
в силу всего этого под правило с кратностью пяти подходит второй интервал 10мин/час/день (1*6*8 близко к 5ке), сделки сами укладывались под правило второго экрана (осцилятор 2ого экрана идёт против тенденции 1ого - "волна рынка")
но всё же не перестаёт интересовать вторая группа таймфреймов (5мин/30мин/день), профит примерно в 1.4раза больше чем с первой, если брать случайные участки рынка
не мучайте себе голову, всё что уже известно долеко не нова в книгах по трейдингу, и птом все технические рекоминдации фундаминтально основываются на статистке и теории вероятности, просто бульварный стиль он лучше усваивается чем сухая тиория))впринципе я её и имел ввиду...
сложности возникают из-за того что информация в основном под форекс и иногда сложно адаптировать её для фондового рынка, взять те же таймфреймы
остановился на двух вариантах внутридневных
1. 5мин/30мин/день
2. 10мин/1час/день
в первом случае прибыльность больше, но не прослеживается зависимость от второго экрана
4-5 у него множитель рекомендуется. Я это к чему? Отстоящие далеко друг от друга ТФ часто противоречат друг другу, на часовиках аптренд, а на минутках вполне себе коррекция идет или тренд ломается, ты не глядишь на минутки и влетаешь, но на часовиках то тренд, однако через час-другой-третий ты уже понимаешь, что уже, увы, не тренд. Я уж не говорю про боковики, там подход совсем другой, в боковике надо развороты ловить.Серег там помоему кратно 3, 5 15 45, точно не помню
У Элдера расклад по большим ТФ и для спокойных трендовых рынков, если заходишь по тренду - один хрен вытянет. На мелких ТФ и шустрых инструментах лучше пользоваться 2 мя экранами, естественно, на старшие тоже поглядывать надо. Как я тестил, так лучше получается.
может они не зависят друг от друга?) допустим на тф 5мин/30мин/день 5минутные "всплески" цены, по которым осуществлялся вход, находились как в области падающего 30минутного стохастика, так и на растущем..а при 10мин/час/день в 80-90% входы были только при отрицательном часовом стохастике...Отстоящие далеко друг от друга ТФ часто противоречат друг другу, на часовиках аптренд, а на минутках вполне себе коррекция идет или тренд ломается, ты не глядишь на минутки и влетаешь, но на часовиках то тренд, однако через час-другой-третий ты уже понимаешь, что уже, увы, не тренд. Я уж не говорю про боковики, там подход совсем другой, в боковике надо развороты ловить.
имелись ввиду длинные позиции
в смысле 2экранами? в чем это заключалось, подробнее!У Элдера расклад по большим ТФ и для спокойных трендовых рынков, если заходишь по тренду - один хрен вытянет. На мелких ТФ и шустрых инструментах лучше пользоваться 2 мя экранами, естественно, на старшие тоже поглядывать надо. Как я тестил, так лучше получается.
а есть способ "доработать" три экрана для мелких тф?
4-5 у него множитель рекомендуется. Я это к чему? Отстоящие далеко друг от друга ТФ часто противоречат друг другу, на часовиках аптренд, а на минутках вполне себе коррекция идет или тренд ломается, ты не глядишь на минутки и влетаешь, но на часовиках то тренд, однако через час-другой-третий ты уже понимаешь, что уже, увы, не тренд. Я уж не говорю про боковики, там подход совсем другой, в боковике надо развороты ловить.
У Элдера расклад по большим ТФ и для спокойных трендовых рынков, если заходишь по тренду - один хрен вытянет. На мелких ТФ и шустрых инструментах лучше пользоваться 2 мя экранами, естественно, на старшие тоже поглядывать надо. Как я тестил, так лучше получается.
Во во,а пчём я и говорю…ну тоесть я сейчас попробую перевести на мат язык…
10:35:000..10:40:000..10:45:000…10:50:000…10:55:000….11:00:000 и тд…это называется статистические данные или просто выборкой, количество в ряду называются –объёмом ряда. Что мы имеем, а то что чем больше тайм фрейм тем меньше объём информации мы получаем.. например на 5 минутак в день 92 данных , на часовках только 9, а на днёвках 1, в итоге на выходе чтоб получить более мене статистические данные днёвок вам нужно есчё истории как минимум 91 дня.. соответственно и размер позиции разный и тд.
Сморя что считать базовым ТФ и что считать шумом. Всё зависит от цели. Если ставится цель хорошо войти в средне\долгосрочную позицию, то базовым будет большой ТФ, если цель - срубить по-быстрому пипсов, то более мелкий.может они не зависят друг от друга?)
в смысле 2экранами? в чем это заключалось, подробнее!
а есть способ "доработать" три экрана для мелких тф?
Опять же какой контекст. В условиях большого тренда мелкие ТФ играют незначительную роль. Однако в боковике более значимы средние фреймы, где виден локальный диапазон. А развороты очень характерно формируются на минутках.
Для быстрых трейдов я использую два экрана, потому что третий уже будет конфликтовать с ними. Это происходит на разворотах. На минутках видно, что тренд собирается развернуться, развернется или нет - неизвестно, однако можно попробовать последовать за малым трендом против большого; если не пробъет сопротивления и не развернется, всё равно движения бывают достаточно сильные.
Дык! А в итоге, пока определишься на дневках, ситуация на рынке резко меняется. Это на старых спокойных рынках, может быть, действовало. Сейчас офигенная внутридневная волатильность позволяет в день делать то, что раньше делалось за неделю. Опять же неопределенность, одна новость может убить недельное движение.итоге на выходе чтоб получить более мене статистические данные днёвок вам нужно есчё истории как минимум 91 дня.. соответственно и размер позиции разный и тд.
Бзззз.....чё то какая то каша. Давайте по порядку. Вы мтс -ник или вы думаете что вы мтс-ник а насамом деле вы наитник?Дык! А в итоге, пока определишься на дневках, ситуация на рынке резко меняется. Это на старых спокойных рынках, может быть, действовало. Сейчас офигенная внутридневная волатильность позволяет в день делать то, что раньше делалось за неделю. Опять же неопределенность, одна новость может убить недельное движение.
Если что-то непонятно, то это свидетельствует о моей неспособности объяснять что-либо.Бзззз.....чё то какая то каша. Давайте по порядку. Вы мтс -ник или вы думаете что вы мтс-ник а насамом деле вы наитник?
Я наитник, думающий что на самом деле я мтсник?
Дальше что по порядку?
А..ну всё понятно пачему каша. Больше вопросов не имею.Если что-то непонятно, то это свидетельствует о моей неспособности объяснять что-либо.
Я наитник, думающий что на самом деле я мтсник?
Дальше что по порядку?
Извольте объясниться!А..ну всё понятно пачему каша. Больше вопросов не имею.
Очень хочется послушать великомудрого гастронома, которому всегда все понятно, где каша, а где компот.
ну во первых…если вы способны признать что не способны объяснять то может лучше это предоставить другим.Извольте объясниться!
Очень хочется послушать великомудрого гастронома, которому всегда все понятно, где каша, а где компот.
re. А в итоге, пока определишься на дневках, ситуация на рынке резко меняетсяэта фраза говорит сама за себя а точнее о том что у вас нет заранее чёткого плана.
re. Это на старых спокойных рынках, может быть, действовало.на каких таких старых, я так понимаю есть старые значит есть и молодые, то есть от 18 до 90 лет.
re Сейчас офигенная внутридневная волатильность позволяет в день делать то, что раньше делалось за неделю.
то есть есчё пару недель и вы поедите на богамы, да будет вам известно то что тот кто получает прибыль на спокойном рынке терпит убытки на волантильном и наоборот.
re Опять же неопределенность, одна новость может убить недельное движение.
а разве новость не может убить другую новость чтоб была неопределённость…да и птом ….разве трудно было бы торговать если всё стало бы определённо.