Эко батенька, вас развезло! Накомментировали, понапридумывали за меня всяких историй. Действительно каша у вас получается. Увы, бессилен тут любой мудрец. А я уж точно пасую.
ТС с несколькими таймфреймами
- Автор темы vit_vlg
- Дата начала
Дык откуда взять то? Все в последний момент, все по ситуации... А так, исключительно на будущее, - есть чо?у вас нет заранее чёткого плана
Таких систем множество. Самые простые - пересечение нескольких разнопериодных скользящих средних. Это аналогично использованию одинаковых СС на разных таймфреймах. Многие пользуются - работает, если с умом подойти.Кто-нибудь пользует? В основном пишут что это для новичков и они запаздывают, хотелось бы узнать мнение о применение на ММВБ
Можно использовать сигналы более длинного таймфрейма для отсева ложных сигналов на меньшем временном промежутке. Этим я пользуюсь постоянно - работает!
Ответ на свой вопрос , вы найдете в Главе 3 http://narod.ru/disk/5995415000/Tarp.djvu.htmlДык откуда взять то? Все в последний момент, все по ситуации... А так, исключительно на будущее, - есть чо?
в смысле? сначала получаем сигнал на покупку на мелком таймфрейме, а потом ждём сигнала на крупном или наоборот?Можно использовать сигналы более длинного таймфрейма для отсева ложных сигналов на меньшем временном промежутке. Этим я пользуюсь постоянно - работает!
а нельзя брать ограниченный временной интервал допустим с m-ного числа месяца до n-ого числа того же месяца, а потом сравнивать результаты разных тф но на одном ограниченном интервале...?!Во во,а пчём я и говорю…ну тоесть я сейчас попробую перевести на мат язык…
10:35:000..10:40:000..10:45:000…10:50:000…10:55:000….11:00:000 и тд…это называется статистические данные или просто выборкой, количество в ряду называются –объёмом ряда. Что мы имеем, а то что чем больше тайм фрейм тем меньше объём информации мы получаем.. например на 5 минутак в день 92 данных , на часовках только 9, а на днёвках 1, в итоге на выходе чтоб получить более мене статистические данные днёвок вам нужно есчё истории как минимум 91 дня.. соответственно и размер позиции разный и тд.
делаешь что бы на разных таймах одновременно существовали сигналы на открытие позы.в смысле? сначала получаем сигнал на покупку на мелком таймфрейме, а потом ждём сигнала на крупном или наоборот?
Смысл в том, чтобы сигнал на мелком ТФ не противоречил крупному тренду, заходить только по однонаправленным сигналам.в смысле? сначала получаем сигнал на покупку на мелком таймфрейме, а потом ждём сигнала на крупном или наоборот?
Однако самые лакомые трейды получаются как раз на разворотах, когда на мелком тренд меняется, а крупный еще тормозит. Это от стиля игры и темперамента зависит.
Можно делать так, как Dimus написал. Я еще вот так делаю: всегда вхожу по сигналу на меньшем таймфрейме и жду - если больший таймфрейм впоследствии подтверждает направление, игнорирую сигналы на выход. Помогает избежать частых выходов-перезаходов на тренде. Такой подход менее универсальный - он работает, если есть хорошая стратегия входа в позицию. Здесь уже надо смотреть каждую бумагу отдельно - они все очень по-разному двигаются.в смысле? сначала получаем сигнал на покупку на мелком таймфрейме, а потом ждём сигнала на крупном или наоборот?
можно..но простите меня за мою тормознутость.. возможно вы меня не понимаете либо я вас..давайте лучше интерактивно изъесняться, если я правельно понял вас то вы...а нельзя брать ограниченный временной интервал допустим с m-ного числа месяца до n-ого числа того же месяца, а потом сравнивать результаты разных тф но на одном ограниченном интервале...?!
1 хотите один индюк(т.е с одними параметрами)использовать на разных тайм фреймах?
2 тогда как вы будите использовать размер позиции , если к примеру лук в 5 мин двигается в среднем 20р, в час на 100р, в день 300р?
А Диверсификация, игра несколькими бумагами, в этом случае не спасёт великого комбинатора ? если метод трёх уток мтсить будетеможно..но простите меня за мою тормознутость.. возможно вы меня не понимаете либо я вас..давайте лучше интерактивно изъесняться, если я правельно понял вас то вы...
1 хотите один индюк(т.е с одними параметрами)использовать на разных тайм фреймах?
2 тогда как вы будите использовать размер позиции , если к примеру лук в 5 мин двигается в среднем 20р, в час на 100р, в день 300р?
ну да1 хотите один индюк(т.е с одними параметрами)использовать на разных тайм фреймах?
я отталкивался от системы трёх экранов где первые два экрана со стохастикой
этого я не учёл2 тогда как вы будите использовать размер позиции , если к примеру лук в 5 мин двигается в среднем 20р, в час на 100р, в день 300р?
просто посчитал сколько профита за этот mn-ый интервал давала система с одним тф и сколько с другим
более развёрнутый ответ вы найдёте в этой книге со стр 151этого я не учёл
просто посчитал сколько профита за этот mn-ый интервал давала система с одним тф и сколько с другим
о стахастике, о интервале и тд... http://narod.ru/disk/6082519000/%D0%92.%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD.%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%20MetaStock.doc.html
если вы надумаете установить метос, как вариант, то тут для ниго всё есть от я до а http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=5364&postdays=0&postorder=asc&start=15
что сказал?AP , для тех кто ищет установки метас
А вы не пробовали правило 4-х экранов (240-60-15-5 мин)? На фьючерсах может принести прибыль.Правда на 5 мин.входить против 15 мин.направления.И цели на 5-ти мин.маленькие.взять те же таймфреймы
остановился на двух вариантах внутридневных
1. 5мин/30мин/день
2. 10мин/1час/день
в первом случае прибыльность больше, но не прослеживается зависимость от второго экрана
Это древнее биржевое заклинание! Прибыль приносит.что сказал?