Оцените уровень дохода

[Oppenhiemer]

А где можно про эту самую теорию нормально прочитать, чтоб понятно было? И если не трудно, приведите пример применения этой теории на опционах.

PS. Книгу на русском только

за теорию оптимального портфеля он нобелевскую премию получил. наверно несложно будет найти книги и на русском. я это изучала в универе 2 года - по учебникам и лекциям и суть там именно при максимальноном профите обеспечить минимальный риск (причем у оптимального портфеля при этом риск даже меньше чем у самой- минимальной по риску составляющей) именно через пропорциональное соотношение вариационно-рискованных компонентов. теория отличная! все современные ФА- финансисты ее используют. большинство терминалов все это автоматом считают. ролик упрощенный, но понятный http://www.youtube.com/watch?v=fVXWJ18nUkg&eurl=http%3A%2F%2Foppenhiemer.livejournal.com%2F&feature=player_embedded а!- ну и опционы в нее вписываются. почему бы нет. риск-контроль опционного портфеля очень важная составляющая любых результатов.

 

[Schurik]

да что я. Mарковитц со своей теорией портфеля и ФА рулят)))

А правильно ли я понимаю, что раньше указанные на витрине трейдеров проценты у Вас получались на относительном небольшом счете без реинвестирования прибыли, а с начала этого года прибыль реинвестируется?

 

[Oppenhiemer]

А правильно ли я понимаю, что раньше указанные на витрине трейдеров проценты у Вас получались на относительном небольшом счете без реинвестирования прибыли, а с начала этого года прибыль реинвестируется?

счет и размер работающего исключительно на деривативах капитала - понятия разные. в самых рискованных опционых составляющих портфеля (при пропорциональном построении и с допустимои просадкои по марковицу 4%) принципиально не выхожу выше $5-7к каждыи месяц на самые рискованные позиции. прибыли реинвестирую, но в средне /дальне срочные деривативы или деривативы с рисками значительнеи ниже спекуляционных.

 

[prol]

Интрадей обычный(особенно на мамбе) и тем более среднесрочка - очень даже масштабируется до очень хорших сумм - и здесь важен именно процент, потому что его можно получить с любой начальной суммы.

Мне лично по фиг скока в абсолюте я заработал/слил. Я знаю, что меняя размер - процент меняться почти не будет. Соответственно от него и пляшу.

Это все теория, на практике у каждого трейдера, работающего со своими деньгами есть потолок суммы, какую бы стратегию он не использовал..

 

[mehanizator1]

Это все теория, на практике у каждого трейдера, работающего со своими деньгами есть потолок суммы, какую бы стратегию он не использовал..

ежели системщик, под любую сумму можно стратегию подогнать.

 

[andrew13]

Это все теория, на практике у каждого трейдера, работающего со своими деньгами есть потолок суммы, какую бы стратегию он не использовал..

На фортсе я очень вряд ли, но возможно упрусь в потолок на некоторых контрактах ... Ну или проскальзывания надо будет редактить.

А на Мамбе когда будут шорты - ну чет не думаю что скоро. То бишь система часовая, заходит постепенно в много итераций а не сразу, проскальзывание в 0.2% держит легко. То есть гонять можно 100 лямов на сбере легко. Ну а дальше можно и подредактить системку, она все таки не рассчитана на резкий вход. Так что очень легко масштабируема и потом.

В общем у меня потолок сильно выше моих возможностей. И думаю это б.м. у любого трейдера, кто работает не скальпом.