Заматеревший спекулянт
Active member
Серег еще раз сможешь озвучить основные постулаты?
Входить всей позой целиким или добавляться частями?
- Автор темы Заматеревший спекулянт
- Дата начала
Заматеревший спекулянт
Active member
Калисто, зачем вперед паровоза побежал, я хотел, чтобы Серега еще раз по пунктам свои идеи изложил. Мне все-таки кажется, что мы о разных вещах говорим. Он явно не будет использовать позу больше, чем ему позволит ММ. Он имеет ввиду ситуацию, что если сумма всех тарок меньше, чем размер позы по ММ то тогда можно подобрать соответствующий размерчик, имхо.
Никогда не думал, что искренне скажу тебе спасибо
Хоть один суть понимает.Заматеревший спекулянт
Active member
Зачем? И как осуществляются входы?
Скажу сразу, что я могу комментировать только строго системный трейдинг, с чёткими правилами входа и выхода для каждой дотарки -- то есть МТС.
Вот набор моих аргументов, почему я считаю, что пирамидинг не имеет смысла.
1. Задача хорошего трейдинга -- максимизация дохода, при заданном условиями уровне риска, то есть повышение значения Доходность/Риск.
2. Многотарочная система есть арифметическая сумма входящих в неё однотарочных. То есть система с N-дотарочным пирамидингом, это просто арифметически-просуммированная комбинация из N систем под названием "Тарка 1","Тарка 2".."Тарка N".
3. Отдельные однотарочные системы, входящие в сумму, скорее всего обладают разным соотношением Доходность/Риск. (если обладают одинаковым, то это вырожденный случай (мат.), но тоже действуют дальнейшие пункты)
4. Все однотарочные системы, которые хуже, чем лучшая из них -- ухудшают Доходность/Риск многотарочной системы, входя в сумму.
5. Следовательно использование только лучшей из тарок (с некоторым новым сайзом Х)- даёт самый низкий риск при одинаковой доходности (или, что аналогично - максимизирует доходность при фиксированном риске).
Разум открыт -- готов обсуждать.
Вот набор моих аргументов, почему я считаю, что пирамидинг не имеет смысла.
1. Задача хорошего трейдинга -- максимизация дохода, при заданном условиями уровне риска, то есть повышение значения Доходность/Риск.
2. Многотарочная система есть арифметическая сумма входящих в неё однотарочных. То есть система с N-дотарочным пирамидингом, это просто арифметически-просуммированная комбинация из N систем под названием "Тарка 1","Тарка 2".."Тарка N".
3. Отдельные однотарочные системы, входящие в сумму, скорее всего обладают разным соотношением Доходность/Риск. (если обладают одинаковым, то это вырожденный случай (мат.), но тоже действуют дальнейшие пункты)
4. Все однотарочные системы, которые хуже, чем лучшая из них -- ухудшают Доходность/Риск многотарочной системы, входя в сумму.
5. Следовательно использование только лучшей из тарок (с некоторым новым сайзом Х)- даёт самый низкий риск при одинаковой доходности (или, что аналогично - максимизирует доходность при фиксированном риске).
Разум открыт -- готов обсуждать.
Я думаю вопрос решается только торговой стратегией спрашивающего.Если она допускает высокий риск и короткий стоп ,т.е.агрессивно-спекулятивная,то конечно это одна покупка.Если рисковать не хочется и больше инвестиционно-сбалансированный взгляд на рынок,то соответственно и позиция растягивается во времени и пространстве.
Многое не понял.........начнем с простого..........Чем отличаются друг от друга системы "Тарка 1","Тарка 2".."Тарка N"...........???
Если у человека есть система (строгая) с пирамидингом, то, по моей гипотезе, её суммарная эффективность представима как сумма эффективностей отдельных систем (для каждой добавки).
Допустим (условно привожу, не цепляйтесь к деталям), есть система, которая тарит при пробое хая на 200 пунктов и добавляет ещё порцию через 500 пунктов от того же хая, если их прошли. Тогда такая система представима, как сумма двух систем: "пробой хая на 200 пунктов" и "пробой хая на 500 пунктов". И можно их протестировать отдельно.
Заматеревший спекулянт
Active member
Серег ну ты же не откроешь позу больше, чем тебе позволит ММ?
Не открою. И что?
Намёк: ММ прикручивается уже к конкретной системе входов-выходов, после того как она есть.
Как и думал..........это отдельные системы, с разными параметрами.........нафиг их суммировать и городить этот огород с тарками...........???
задача трейдинга - получение дохода. а вот максимизация - это из другой оперы) это задача трейдера))) и то не всегда)
и ты невнимательно разбирался в пирамидинге. Андрей же написал - покупает он на все первой таркой - а потом подключает плечи.
если исходить из посыла что брать на все первой же таркой еще и с плечами, то стоп по такой тарке будет увеличивать проблему пересчета)
и ты невнимательно разбирался в пирамидинге. Андрей же написал - покупает он на все первой таркой - а потом подключает плечи.
если исходить из посыла что брать на все первой же таркой еще и с плечами, то стоп по такой тарке будет увеличивать проблему пересчета)
Вот я и говорю -- входи сразу всем сайзом (оптимальным в отношении ММ) и не надо огорода городить
А я и не говорю, что надо входить суммарным сайзом всех трёх (условно).
Если трёхтарочная система имела сайз одной тарки Х, то однотарочная система со сходным алгоритмом будет иметь другой сайз своей единственной тарки, условно говоря 0,5Х (надо считать точнее для конкретной системы -- эту цифру говорю для иллюстрации).
просто смысл пирамидинга - что открываешь позу например 1 июня своим сайзом - 10 июня приходит сигнал на еще одну тарку - но ты уже в рынке - поэтому подключаешь например полплеча (сайз плечей условен) а стоп у тебя перемещается выше (вопрос выставления стопов - отдельная тема в пирамидинге) - 20 числа предположим идет сигнал что можно еще дотаривать - таришь еще на одно плечо и опять стоп передвигаешь. так что для среднесрочки -нормально пирамидится. просто не все, что считают пирамидингом он и есть. затарки типа вдогонку вовсе не пирамидинг - поэтому и являются ерундой.
Что-то разговор Ягуара с Калисто перешёл из разряда дискуссии об одном объекте в разряд двух разных монологов.
Калисто говорит об одном: как я понимаю, упрощённо, он имеет ввиду, что если ты загрузился на весь сайз (якобы первая тарка), и рынок пошёл в твоём направлении принося тебе профит, который как бы и не участвует в этой сделке, то лучше на этот профит добавить к позиции ещё контрактов, подтянув стоп до уровня, на котором тот профит будет уже у тебя в кармане. А если рынок пойдёт дальше в твою сторону, то ты максимизируешь прибыль, благодаря тому, что добавился. И такая торговля возможна на достаточно больших периодах времени, когда рынок может пройти в твою сторону не один или два десятка процентов.
Ягуар же говорит о строгом системном трейдинге, причём на коротком периоде времени, которого он не видит у Калисто. И поэтому получается, что им вобщем-то спорить не о чем, т.к. они говорят о разных вещах.
Во как
Калисто говорит об одном: как я понимаю, упрощённо, он имеет ввиду, что если ты загрузился на весь сайз (якобы первая тарка), и рынок пошёл в твоём направлении принося тебе профит, который как бы и не участвует в этой сделке, то лучше на этот профит добавить к позиции ещё контрактов, подтянув стоп до уровня, на котором тот профит будет уже у тебя в кармане. А если рынок пойдёт дальше в твою сторону, то ты максимизируешь прибыль, благодаря тому, что добавился. И такая торговля возможна на достаточно больших периодах времени, когда рынок может пройти в твою сторону не один или два десятка процентов.
Ягуар же говорит о строгом системном трейдинге, причём на коротком периоде времени, которого он не видит у Калисто. И поэтому получается, что им вобщем-то спорить не о чем, т.к. они говорят о разных вещах.
Во как
Дык риск меняется.............он оптимальный только в точке входа...........Вот я и говорю -- входи сразу всем сайзом (оптимальным в отношении ММ) и не надо огорода городить