http://www.investpalata.ru/?p=7512
можно поподробнее?
Бред написан. С какого перепугу автор решил, что вероятность выйгрыша будет 50%?
Видимо, исходя из предпосылки, что рынок растет и падает одинаковое количество раз.
Это контртрендовая система. Она будет давать нестабильный результат, особенно с учетом комиссий. Ее элементарно протестировать, что мешает то?Видимо, исходя из предпосылки, что рынок растет и падает одинаковое количество раз.
А если просто сделать соотношение не 2:1, а 3:1 к примеру? Правда вероятность исполнения прибыльной заявки еще падает, но можно же стоп со временем двигать в безубыточную область.Это контртрендовая система. Она будет давать нестабильный результат, особенно с учетом комиссий. Ее элементарно протестировать, что мешает то?
Проверять лучше на исторических данных- самый экономичый метод. Я просто не знаю, как еще выяснить, куда лучше ставить стоп. А тейкпрофитом я вообще не пользуюсь.
Полная чушь! А почему не сделать вместо 2:1 100:1?
) Этож как кучеряво получится Скажем такм… если откинуть все коммисии (то есть убрать отрицательное мат ожидание) и гипотетически предположить торговать данной системой 4 года, учитывая априорную вероятность событии которые не зависимы , действительно колеблется в 50%, если вы рассматриваете одно испытание, то есть одна сделка в день , однако, при не зависимых испытании элементарное событие может быть и 35/65 , но этого видимо автор не решил писать, тем ни менее , тут вступает такой фактор как психология, допустим вас два года подряд может тупо тасчить только на одних убыточных сделках, такого рода событии теория вероятности есчё не отменяла, вы способны пережить 2 года подряд, каждый торговый день подряд в убытке??? Лично мне при развитии такого теоретического сценария, проще подумать об инвестициях)
Откуда здесь 50%? Даже если предположить, что ценовой график - это тренд неизвестного, постоянно меняющегося направления с наложенной на него шумовой составляющей (описать которую в текущий момент времени невозможно) - вероятность срабатывания стопа будет всяко больше 50% на достаточно длительном отрезке.
вот предположить мы можем, что ценовой график –это тренд не известного, а вот то что в неизвестности могут быть 50% прибыльных сделок, это мы не можем….это как? и счего ты взял что вероятность будет всяко больше 50, если не в лом, покажи расчёты?
Трендовая составляющая не опредена, поэтому при шумовой составляющей >0 и отношении тейка к стопу 2:1 мы имеем вероятность срабатывания стопа с вероятностью >50% (причем сильно больше). На бесконечно длинном временном промежутке трендовую составляющую можно описать как медленно растущую прямую, поэтому вероятность получить плюс такая: шорт<лонг<50%.
По теории вероятности, если тейк профит 2руб, а стоп 1руб, то в среднем на один тейк профит бедет срабатывать два стопа...
Я тоже так предположил. Только там прогрессия будет не арифметическая, а скорее геометрическая. Чем дальше цель, тем больше вероятность ее исполнения стремится к 0. Так что не 2 стопа будет срабатывать на один тейк профит, а чуть ли не 3. Объяснить сложно, но интуитивно думаю понятно.
Ага! Значит нужно не покупать, а наоборот продавать? И профит обеспечен?
нет такого в теории вероятности, есть холодный математический расчёт, есчё в 18 веке Якоб Бернулли вывел закон о больших чисел, кстати от туда и началось наверное такое слово как =якобы= ( чисто моё имхо) то есть, в разговоре мы заранее подразумеваем то что вероятно. Смысл заключается в том что -Всегда найдётся такое количество испытаний, при котором с любой заданной наперёд вероятностью частота появления некоторого события будет сколь угодно мало отличаться от его вероятности. ( выдирнул из вики, лень с утра собирать мысли) Суть... разложите свои пожалуйста вычисления?
