чисто математическая система интрадей. нужно мнение

[mehanizator1]

это если матожидание нулевое.

 

[Cinoptik]

кому интересно почитать про –дыхание рынка, гляньте сюда.
с фразой “Поскольку существуют математические «инструменты», отвечающие на данные вопросы, специалисты могут использовать их во вполне практической плоскости - прогнозировать как поведение рынка в целом, так и «метание» конкретных акций со степенью точности, достаточной для извлечения прибыли.” согласен больше чем…
http://www.spekulant.ru/archive/2002/38/2002_12_st18.html

 

[Cinoptik]

Кто хочет найти матожидание своей системы, вот вам калькулятор, http://www.webmath.ru/web/prog22_1.php Там где написано “Введите число k, число случайных величин” введите количество сделок вашей системы. Далее в таблице где написано “Введите Ваши данные - Хi”заполните каждое знаечение X( то есть доход сделки)далее где написано “Введите Ваши данные - Pi немного придётся потрудится самому а уж птом занести данные в эту таблицу. Сделайте следующее – например, ваш тест показал всего 12 сделок, допустим 2 сделки с доходностью 100 р( Х1=100, Х2=100) , 6 сделок с доходностью 10р( Х3=10, Х4=10…) и 4 сделки с доходностью 50 р(…), чтоб найти вероятность =Р= нужно, (2:12):2= 0,083 то есть Р1= 0,083 Р2= 0,083; (6:12):6 = 0,083 Р3=0,083 Р4=0,083 и тд.. Вносите в таблицу и вы узнаете матожидание вашей системы.

 

[Старатель]

это если матожидание нулевое.

ну да. В среднем нулевое

Пример 1: Торговая система трейдера следующая: трейдер открывает длинную позицию по Газпрому каждый день, ровно в 11 часов утра по рыночной цене (то есть, ровно в 11-00 трейдер покупает Газпром), покупает 1 акцию Газпрома.

 

[Karabus]

Трейдинг: идеи и методы

Матожидание 0.78 получилось. А сколько считается нормальным результатом?

 

[Cinoptik]

Re: Трейдинг: идеи и методы

Матожидание 0.78 получилось. А сколько считается нормальным результатом?

матожидание это то что вы в среднем получите на сделку. то есть в вашем случае оно положительно(вероятность выигрыша на сделку, выше проигрыша) ,если оно отрицательно то вы никогда не сможете сделать систему безобидной, и тем более выигрышной.

 

[kaprizka]

Короче, не работает эта фигня, блин, проверено вдоль и поперек, никак, можно даже не мучиться

В позапрошлом году я эту фигню тестировал на разных фишках. Работала (то есть выдавала преимущественно плюс в заметном диапазоне параметров) на трёх: Ростелеком, Ростелеком-преф и Уралсвязьинформ.
Но даже на Ростел-п плюс был маленький - не более +300% за год при наилучших параметрах.
А по Сургутнефтегазу стратегия показала убыток при любом соотношении тейка и стопа.