Я чота не понял... а мы в какие дни росли последние 10 лет, если у тебя кругом отрицательное закрытие?
HiTrader: Избавляемся от суеверий в трейдинге
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
По выходным...............)))...........да гэпы..........
Мои расчеты представлены за период 09.2006 - 09.2009, т.е. за 3 года, позже выложу результаты за 10 лет.
Получается, что чаще всего мы росли в среду и пятницу по сравнению с остальными днями.
1.Три обезьяны в клетке, подвешивают банан, который можно достать, забравшись на стул, оставленный в клетке. Самая сообразительная обезьяна взбирается на стул и тянется к банану, в это время всех обезьян поливают холодной водой из шланга. Проделав это несколько раз, обезьянам начисто отбивают желание лезть за бананом.
2. Из клетки убирают после этого одну из обезьян и на ее место сажают новую. Новая обезьяна, видя банан, пытается с помощью стула дотянуться до банана, в это время старые две обезьяны начинают колотить новую товарку, попытки и избиения продолжаются до тех пор, пока новая обезьяна не утрачивает интерес к банану.
3. Опять из клетки убирают одну из двух оставшихся обезьян и подсаживают новую. Она так же начинает попытки достать банан, но ее опять начинают избивать старая обезьяна и новая, которая воды не испытывала. Попытки и избиения продолжаются до тех пор, пока у новой обезьяны начисто не пропадает интерес к банану.
4. Из клетки убирают последнюю старую обезьяну, что поливали водой и заменяют новой. Она тоже пытается достать банан, но получает дружную взбучку от обезьян, которые воды не испытывали, и не знают почему банан трогать нельзя. Так рождаются суеверия.
2. Из клетки убирают после этого одну из обезьян и на ее место сажают новую. Новая обезьяна, видя банан, пытается с помощью стула дотянуться до банана, в это время старые две обезьяны начинают колотить новую товарку, попытки и избиения продолжаются до тех пор, пока новая обезьяна не утрачивает интерес к банану.
3. Опять из клетки убирают одну из двух оставшихся обезьян и подсаживают новую. Она так же начинает попытки достать банан, но ее опять начинают избивать старая обезьяна и новая, которая воды не испытывала. Попытки и избиения продолжаются до тех пор, пока у новой обезьяны начисто не пропадает интерес к банану.
4. Из клетки убирают последнюю старую обезьяну, что поливали водой и заменяют новой. Она тоже пытается достать банан, но получает дружную взбучку от обезьян, которые воды не испытывали, и не знают почему банан трогать нельзя. Так рождаются суеверия.
Мне интересна психология (нлп, психоанализ и т.п.), астрология, нумерология, универсология, магия и др. Все потихонечку изучаю и использую на пользу себе и окружающим.
А я тебе скажу на ушко почему росли, только ты никому не рассказывай.
Потому что во вторник и четверг падали.
Не там копаешь. Произвольно квантуешь, рынку пофик на дни недели. Лучше серии посмотри, что ли? Безотносительно дней недели.
Получается примерно листа 3 (там еще ценные на мой взгляд мысли) может в личку?
по ММ:
линейное управление размером N=(S*R)/St; N- количество контрактов, S- сумма на счету, R - приемлемый для Вас риск, St - размер стопа. Пример N=(10000*0.01)/5=20 шт. Есть и более агрессивные методы (как пишут математики - более оптимальные):
http://www.tsresearchgroup.com/ru/articles...20402010706.php
Там и про пирамидинг немного...
Я основывался на исследованиях Ларри Вильямса. У него это называется TDW - торговый день недели. Есть еще TDM - торговый день месяца, его я тоже считал.А я тебе скажу на ушко почему росли, только ты никому не рассказывай.
Потому что во вторник и четверг падали.
Не там копаешь. Произвольно квантуешь, рынку пофик на дни недели. Лучше серии посмотри, что ли? Безотносительно дней недели.
Вот такое исследование не хочешь попробовать? Сколько времени находится цена на определенном расстоянии от средней? Допустим: 40% времени цена пребывает в диапазоне -0.2 - +0.3% от 20-периодной средней, типа того.
Я исследую только то, что реально может принести пользу в торговле. Что нам может дать предлагаемая задача?! Определить среднюю продолжительность тренда?
Я же просто предложил, не нравится - не ешь. Если ты не видишь пользы, это не значит, что её нет.
Если мы найдем нормальное распределение в дисперсии цены, мы можем сказать, что на крайних границах этого распределения цена ведет себя ненормально, и "должна" вернуться в нормальное состояние, отсюда можно открывать позицию. И наоборот, из "нормального" положения не стоит открываться, ибо цене там хорошо и она не хочет оттуда выходить. Напротив, при выходе из "нормальной" зоны можно открывать позу в направлении движения. Типа того.
Ни в коем разе не хотел никого обидеть! Я просто хотел узнать в чем полезность предлагаемой задачи. Примерно понял задание, но пока не могу связать его с 20-периодной средней и формализовать. Подумаю над этим.
Ранее работал со скользящими и заметил, что если цены отрываются от нее далеко, т.е. отрыв связан с увеличением волатильности, то вероятнее всего, что цены сами начнут движение назад к скользящей средней. При недалеком отрыве от скользящей - чаще всего цены начинают консолидироваться, а скользящая сама подползает к ним. Вот этот бы отрыв имхо стоило бы исследовать.
Вот и я, а если честно, нет времени и сил, а когда есть - то лениво.
Врубил идею! В этом то и прикол, чтобы исследовать положение цены в привязке к средней, безотносительно того, цена ли идет к средней, или средняя к цене.
Как раз очень даже способен. Но хочет, чтобы народ тоже думал. Еще раз не в стратегии дело, а в исполнении...
Я лично проникся. Сначала пытался его идею скопировать - потом свои стал завершать.
Главная идея - если есть тренд и ты попал в него - держись до конца (до встречного сигнала ) остальное - шум.
Самое плохое, когда шума много ( длинный боковик) и счет пилится длинной последовательностью лоссов.
У него сейчас это главный вопрос: какой именно применять ММ в таких случаях. Для себя я пока нашел такое решение -1. добиться на истории мах гладкой equity
2. испытать нелинейное управление позицией, сначала просто формулы, а потом и всякие оптимальные f Делать это буду в экселе -
есть история сделок, а справа разные управления позицией, и посмотрю, что лучше сглаживает кривую.
Возможно даже прийдется ее ухудшить - т.к. на гладкой не увидеть эффекта...
Судя по его 5 плечам это может привести к сливу счета.Единственный выход (-5) плечей.Что я и использую.
Немного не так.
1 . Он далеко в деньгах.
2. кол-во контрактов снижается пропорционально счета.
3. Риск все время одинаков.
4. Ожидание положительно. ( проверено на истории да и в жизни теперь.
5.Это как бы каждый раз "начинать" с новой суммы ту же игру. А какая разница с какой ( в пределах лмквидности конечно)?
6.п.5 - это если считать, что сделки не связаны между собой, проще - потери не несут за собой последующие потери, а просто система такая... что в общем больше соответствует истине, т.к. МТС по определению, и коки железные (исполнение блестящее).
Если же предположить, что предыдущая сделка влияет на след.................... то тут могут подойти нелинейные системы или всякие мартингейлы итд.
Вывод: не сольет. Просто для него 5%, как для меня например 2%. Но и 2% при гладком графике дают тот же результат, что 5 на рваном. и без особых напрягов. Так что я за 2% и гладкое еквити... Ну а Дм, это Дм.