Alen: Внутридневная торговля. Часть 2.

[зубр]

Здравствуй,Alen!
Как всегда написал: искренне,без воды, с юмором,а главное - с пользой для читающих..Так держать!

Поделюсь интересным наблюдением. Анализируя статистику результативности по дням своей торговли за год с небольшим вижу чёткую картину: 70-80% ежемесячной прибыли приносят в среднем 3-4 дня, реже 5-6. считаем что в среднем в месяце 20-22 торговые сессии. Т.е. основной результат дают в среднем 20% торговых дней. Интересно есть ещё подобная статистика на продолжительном промежутке времени ещё у кого-нибудь?

У меня немного не так,но только потому,что в широкой "пиле" начинает зарабатывать контртрендовая система..У тебя работа строится,в основном, "от тренда",если я правильно понимаю..Трендовых периодов в любом тайм-фрейме не так уж много, 25-30% от силы..А может есть и другое объяснение,в случае с интуитивной торговлей..Просто ты в эти дни очень хорошо чувствуешь рынок и практически не ошибаешься..Если верна вторая версия ,то тебе есть куда стремиться!..

 

[Alen]

У меня немного не так,но только потому,что в широкой "пиле" начинает зарабатывать контртрендовая система..У тебя работа строится,в основном, "от тренда",если я правильно понимаю..Трендовых периодов в любом тайм-фрейме не так уж много, 25-30% от силы..А может есть и другое объяснение,в случае с интуитивной торговлей..Просто ты в эти дни очень хорошо чувствуешь рынок и практически не ошибаешься..Если верна вторая версия ,то тебе есть куда стремиться!..

Привет, Зубр! Рад тебя видеть. Редко нынче появляешься. Жаль. Насчёт как зарабатывать...Честно скажу - мне всё равно - по тренду или в контру залазить. По мне так - есть в конкретный промежуток времени очевидное решение которое выдаёт мой мозг. А уж это будет тренд или контра - второй вопрос. Тут ещё видишь в чём дело. Внутри дня - само определение "тренд" или "контр-тренд" ПРИ ОТКРЫТИИ ПОЗИЦИИ довольно расплывчатое ведь. Это среднесрочно - зафигачил на днёвках линию поддержки и можно считать что стоишь по тренду или наоборот. А внутри дня более-менее четко можно определить только контру - ясно что открытие позиции противоположной предыдущему движению. И то...С тайм-фреймами относительно которых мерять надо разбираться. Если например папира лезла вверх, а потом час отстаивается в боковике узеньком - мы открываем шорт - это что - контра? Короче говоря я особо теорией не люблю заморачиваться. Тут часто на бирже послушаешь что народ говорит - такое ощущение что все говорят о разном, хотя обсуждают один и тот же термин. Или например так: папира начала резким гэпом вверх, затем резкий откат вниз ниже уровня открытия, и тут мы открываем лонг. А дальше по времени папира уходит в нужном нам направлении - это что было? по тренду открыли или как бы в контре к откату? Вообщем с формулировками тут бодяга такая...Ладно, мутная тема, не суть. Не пропадай, появляйся.

 

[Alen]

скажи, в твоем понимании с этого каждый должен начинать каждый свой пост о рынке?))) или это все итак очевидно? что никто не может знать абсолютных рыночных истин, что может настаивать только на своем подходе и взгляде...или надо добавлять "небось", "кажись", "боюсь ошибиться, но..."?

ну видишь в чём дело...не касательно тебя, а вообще...если человек начинает утверждать относительно биржи однозначные формулировки - у меня это вызывает здоровый скепсис. нет ничего на бирже однозначного. и нет никаких единых рецептов грааля. и быть не может. один торгует и удачно - а другой со своей колокольни поглядит и скажет: "ЕПТ! НУ ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ТОРГОВАТЬ! ЭТО Ж УРОДСТВО КАКОЕ ТО!!" Может он и прав с точки зрения какого то течения трейдеров, но вот зарабатывает этот урод долго и регулярно и хорошие бабки. все эти статьи на мой глубоко личный взгляд полезны ТОЛЬКО для одного - посмотреть какой взгляд на торговлю и КАКИЕ приёмы использует тот или иной трейдер. а уж как распоряжаться этой информацией - личное дело каждого. мне вот ну очень всегда интересно узнавать про конкретные фишки как торгуют другие. но это совсем не означает что я это автоматом буду у себя применять. вообщем обмен мнениями между трейдерами, а сам трейдинг это как секс - дело интимное и сугубо личное.

 

[Котя]

-4) Стопы во внутридневной торговле - как катапультирование из позы - скорее всего слишком грубый способ выйти в кэш, чтобы рекомендовать это всем. Для чего мы торгуем внутридневно, и находимся постоянно у монитора? - чтобы принимать наиболее точные и актуальные решения по ходу сессии. стоп должен быть по сути своей как условие, определяющее, когда сделка переходит в разряд неудачных - даже если поза в плюсе - она может быть неудачной (нет желаемого движения, нарастают силы оппонентов, ухудшается внешний фон, пропускается перспективное движение по другой бумаге и прочее). Так вот стоп может быть временным - 5-10 минут нет движение вдоль позы - уже повод признать вход неэффективным, а в интуитивной торговле мы ищем самые точные и эффективные решения, повторюсь, и сделка, которая не дает положительного результата 20-30 минут - только по этому критерию может быть закрыта, а ситуация должна быть оценена заново по любому в этом случае. Так что стопы как катапульта нужны тем, кто не у монитора, кто хочет автоматического закрытия позы (например при трейлинг-стопе, который в случае прибыли сопровождает движение и тут же фиксирует достигнутую прибыль, если цена пошла навстречу), но говорить что такие стопы должны быть обязательно - некорректно и поспешно.

Грамотно излагаешь Ванюта.Чувствуется рука набита.Я стоп всегда ставлю как обязательное катапультирование в случае резкого движения.Но закрываюсь обычно по тэйку или в ручную когда вижу что текущее локальное движение себя исчерпало.А вот открываюсь обычно именно стопом.В ручную часто движение пропускается.Если только добавляюсь по ходу вручную.

 

[Котя]

У меня немного не так,но только потому,что в широкой "пиле" начинает зарабатывать контртрендовая система..У тебя работа строится,в основном, "от тренда",если я правильно понимаю..Трендовых периодов в любом тайм-фрейме не так уж много, 25-30% от силы

Тренды есть почти всегда.Просто они на другом таймфрейме.Большинство жестко упирается в один таймфрейм и часто это не эффективно, и приводит к восприятию рынка как пилы и потерям.Если рассматривать рынок как матрёшку(матрично,объёмно) с точки зрения таймфрейма то и тренд всегда отыщется.