Я не много отклонюсь от заданной темы , так как тоже не понял то что вы не поняли.Cinoptik, благодарю за развернутый ответ. Это все я уже читал несколько раз. Хотелось бы увидеть пример нахождения. Именно пример, по этим формулам. Мне кажется я что-то не так понимаю и нахожу.
Тем не менее , это будет не совет а скорее пожелание. На фр работает всё в плоть до того что это всё не работает. Задача скорей стоит в том как это применить, а не что применить.
После того как вы всё таки взломаете заколдованный алгоритм индикатора и начнёте торговать, но лучше уж конечно в бек тесте проверить, сделайте тщательный анализ ваших переменных, Х- значение индекса, Y-значение сделки и тд. Например с помощью корреляции Пирсона которая есть в экселе. На мой взгляд лучше использовать не индюк перекупленности или перепродонности а мат ожидание самой бумаги. Не нужно понимать смысл буквально, допустим фьюч Лука в среднем колеблется около 500 д.е.(т.е это его матожидание) за торговую сессию, это не значит что он обязан каждый день преодолевать это значение, это значит что почти каждый день он колеблется в этом коридоре. Если с открытия цена медленно растёт или медленно падает, это значит что следующее её движение будит так же не определенно , если цена с открытия сделала допустим в течения часа хождение в приделах 500 д.е , чаще цена теряет энергию и попадает в категорию определенности, и тд.