Господа, я - новичок на бирже, поэтому мыслю в некотором роде примитивно, но часто мнение со стороны бывает очень полезным
Если я правильно понимаю, цель - определить изменение цены в текущем состоянии. Или поймать то состояние, переход их которого в состояние с нужным нам изменением цены более вероятен.
Что такое изменение цены? Это ожидания инвесторов. Они определяются множеством факторов, сложившихся в данный момент времени. С учетом ближайшей истории эмитента и текущей ситуации вокруг него.
Не учитывать момент времени, в котором цепь находится в том или ином состоянии, значит не учитывать эти факторы.
Приведенный пример показывает, что без учета времени мы получим матрицу переходов с почти равными вероятностями переходов во все соседние состояния (в примере - 0,5). Особенно, если матрица построена на основе анализа большого временного интервала (опять всплывает время
. Вспомните: "В одну и ту же воду нельзя войти дважды."
Поэтому, если цель - не найти еще одно применение теории цепей Маркова, а получить прибыль, то нельзя отбрасывать временной контекст.
IMHO, нужно либо работать на очень малом промежутке времени (с квантами значительно меньше дня), либо слова, описывающие состояния, должны кодировать в том числе и временной контекст. К сожалению, о реальности первого варианта ничего не могу сказать, а второй требует серьезной проработки.
