Немного недопонял Вашу методу, поэтому приведу свою. Одна из минимальных брокерских комиссий составляет 0.03% с оборота. То есть сделав 100 сделок, Вы заплатите 3%. При этом Вы 52 раза выиграете и 48 раз проиграете. Если принять среднюю величину выигрыша за пару сделок "купить-продать" в 1.5% (что близко к реальности), получим прибыль 0%.
хотел бы еще добавить такое имхо, что определять весь рынок как марковский процесс неверно, так как в нем присутствуют как стахостические зоны так и зоны неэргодичности. Соответсвенно без выделения последних вряд ли сможем получить что-либо робастное.
