Е.Мацина: ADX – надежная основа торговой стратегии

[DALEX]

Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

Точка входа/выхода зависит от текущего состояния рынка, которое и позволяют определить индикаторы. Зачем ограничивать позу? Не понял смысл такого ММ. Имхо правильнее подбирать нужный сайз перед сделкой.
Грааль в трейдинге - это профитная система, которая включает в себя такие граалинки как:
1) правила;
2) стратегический и тактический план;
3) риск менеджмент;
4) мани менеджмент;
5) паттерны, и т.д.

1)правили у каждого свои 2)весчь хорошая,но на бумажке я их никогда не писал-обычно на графиках отметки ставил.3,4)я имел ввиду под ограничение позы.5)я торгую паттерны,но объясните мне,что это такое'',только про "повторяющие фигуры рынка"-не стоит беспокоиться.Про ADX-статья грамотная ,без вопросов,но индикаторы делятся на трендовые и боковичковые,и если торговать по одному из них (например ADX),рано или поздно встретишься к маржином колей.Пытался я торговать по всем тем индюкам,на которые Вы ссылаетесь,но видимо я чего то не понял'',не повезло мне.Особенно прикольно читать"если RSI-7 пересечётся снизу с RSI-14,то надо тарить,а если наоборот,то шортить",это работает(иногда)''Забыл,у меня на графиках 50,100,200-периодные,есть на каких то 20-периодные,есть стохастик,макда,рси-надо бы удалить,но по инерции гляжу на них дивергенции.

 

[HiTrader]

Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

Если не сложно, расскажи как правильно выбирать сайз?

Я например выбираю сайз по формуле Ларри Вильямса:
сайз = остаток депо * % риска на сделку / макс. убыток по сделке одним лотом.
Есть и другие формулы (см. Р.Джонса, Р.Винса).
Можно, например установить пороги по переходу на меньший сайз по определенной просадке или по количеству подряд убыточных сделок.

 

[HiTrader]

Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

я торгую паттерны,но объясните мне,что это такое'',только про "повторяющие фигуры рынка"-не стоит беспокоиться.Про ADX-статья грамотная ,без вопросов,но индикаторы делятся на трендовые и боковичковые,и если торговать по одному из них (например ADX),рано или поздно встретишься к маржином колей.Пытался я торговать по всем тем индюкам,на которые Вы ссылаетесь,но видимо я чего то не понял'',не повезло мне.Особенно прикольно читать"если RSI-7 пересечётся снизу с RSI-14,то надо тарить,а если наоборот,то шортить",это работает(иногда)''Забыл,у меня на графиках 50,100,200-периодные,есть на каких то 20-периодные,есть стохастик,макда,рси-надо бы удалить,но по инерции гляжу на них дивергенции.

1) Паттерны - достаточно широкий спектр повторяющихся моделей, образов, фигур, комбинаций свечей, сетапов, рыночных ситуаций, которые предоставляют трейдеру статистические преимущества и имеют свойства повторяться во времени. Паттерн - это функция от времени, цены и объема, имеющая высокое мат.ожидание.
2) Видимо вы пытались с помощью индюков спрогнозировать дальнейшее движение цены и совершали трейды (входы/выходы) по их сигналам. При такой торговле оптимизированные индюки работают какое-то время, но т.к. рынок меняется (меняется его АЧХ), то со временем индюки сбиваются и требуется их перенастройка (переоптимизация). Поэтому эффективным считаю использование индюков для определения текущего состояния рынка и фильтрации сигналов на вход/выход, а сами сигналы получать другими способами, например, при пробое ценового канала.

 

[Cinoptik]

Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

Я например выбираю сайз по формуле Ларри Вильямса:
сайз = остаток депо * % риска на сделку / макс. убыток по сделке одним лотом.
Есть и другие формулы (см. Р.Джонса, Р.Винса).
Можно, например установить пороги по переходу на меньший сайз по определенной просадке или по количеству подряд убыточных сделок.

если чес то мне немного не понятно и оч хочется разобраться, так как считаю что распределение риска играет большую роль чем отношение выигрышных сделок к проигрышным, но так как не нашел решение и правильного применения хотел бы многое уточнить.
и так: мне не совсем понятно как рассчитать риск на сделку?
далее: что касается подряд убытков, тут наверное первостепенно играет роль количество сделок , правильно?

 

[HiTrader]

Re: ADX – надежная основа торговой стратегии

и так: мне не совсем понятно как рассчитать риск на сделку?
далее: что касается подряд убытков, тут наверное первостепенно играет роль количество сделок , правильно?

Риск на сделку мы выбираем сами. Т.е. перед входом в трейд определяем сколько денег готовы потерять, если сделка будет убыточной. Оптимальным считается риск в пределах 1-3%.
Макс.убыток по сделке я определяю тестированием системы одним лотом. Также его можно определить, вычитая цену стоплосса от цены входа.
Пример:
Депо - 100.000 руб;
Цена входа в лонг ГП - 190 руб;
Стоплосс - 185 руб;
Риск на сделку - 2% от депо;
Т.о. размер лота = 100.000 * 2% / (190 - 185) = 400 акций.

Основой контроля риска и управления капиталом является взаимосвязь суммы средств, подверженной риску в сделке и количество подряд идущих убыточных сделок, которое ваша стратегия может сгенерировать. Понимание этих взаимоотношений позволит вам определить величину капитала, необходимую для успешного применения вашей стратегии.
Почитай "Элементы управления рисками и капиталом в трейдинге" http://sekvestr-trade.narod.ru/Articles/mincapital.htm

 

[wrs]

Используйте ADX. Средний Направленный Индекс Движения (ADX) поможет определить, находится ли рынок в тренде или в коридоре. ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии ADX предполагает присутствие сильной тенденции. Падение линии ADX предполагает наличие коридора и отсутствие тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX - осцилляторами. Построив ADX линии, трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации.

 

[HiTrader]

Используйте ADX. Средний Направленный Индекс Движения (ADX) поможет определить, находится ли рынок в тренде или в коридоре. ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии ADX предполагает присутствие сильной тенденции. Падение линии ADX предполагает наличие коридора и отсутствие тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX - осцилляторами. Построив ADX линии, трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации.

Согласен. Необходимо только "правильно" настроить такой параметр, как период.

 

[Бормотухин]

по одной линии adx что можно понять?
всё что нашёл это
0 – 10 Неважно Флэт. Используем осцилляторы.
11 – 15 Вверх Флэт. Быть готовым к началу тренда. Осцилляторы.
16 – 40 Вверх Тренд. Использовать индикаторы тренда
> 40 Вверх Тренд. Но из-за запаздывания ADX, рекомендуется фиксировать прибыль.
20 – 40 Вниз Окончание тренда. Использовать осцилляторы (но только согласно тренду)
10 – 20 Вниз Флэт. Использовать осцилляторы.

 

[Конвертор]

Согласен. Необходимо только "правильно" настроить такой параметр, как период.

"подогнать" к истории?

 

[Бормотухин]

есть идеи какой период брать по адх на днёвках? 7-11 неплохо смотрится имхо

 

[HiTrader]

"подогнать" к истории?

Чем отличается подгонка от оптимизации? Существуют ли системы без параметров, без их подгонки? Системы байэндхолд не рассматриваем. Всегда ли прибыльны системы с подгонкой параметров, если их периодически подгонять? Что такое робастность системы? Что такое устойчивый диапазон параметра?

ЗЫ. От тебя неоднократно замечаю усмешки, => непонимание в адрес выбора параметров. Ответив на вышеприведенные вопросы, возможно оно появится у тебя.