Исследования рынка

[mehanizator1]

Продубирую здесь идею из своего жж:

есть у меня желание (или пока скорее мечта) отделаться от некоторой части исследовательской работы. дело в том, что с идеями и гипотезами проблем нет, а когда дело доходит до практической их проверки, то весь тот объем муторной работы, который приходится проводить, убивает исследовательский энтузиазм начисто.

работа на самом деле несложная и большей частью может выполняться на Экселе. типа такой: взять ценовой ряд, вытащить из него другой ряд, потом преобразовать его как-нибудь хитро, посчитать плотности распределений того, сего, корреляции с тем, с этим, с другим по сетке каких-нибудь параметров, потом провернуть то же самое еще на двадцати инструментах. и все это как-нибудь свести в отчет и визуализировать. впрочем, владение каким-нибудь языком программирования, все-таки, сильно желательно, поскольку иногда бывает потребность в какой-нибудь хитрой обработке данных. лично я использую для таких целей Perl, но это некритично.

наверное, на каком-то этапе я просто найму кого-нибудь на эту работу, но пока было бы интересно выяснить, вдруг есть фанаты работы с Экселем, у которых плохо со своими идеями. можно было бы посотрудничать.

родилась следующая схема работы.

- я выкладываю открыто некие тестовые задачи.
- выполнившие их получают допуск к закрытой рабочей группе.
- в рамках группы я предлагаю рабочие задачи, те, кому они интересны, выполняют их. результаты работы доступны всем участникам группы, однако с некоторым таймаутом убираются из доступа, дабы предотвратить накопление архива и доступ к нему новичков.
- ведется рейтинг процента выполненных задач, если процент участника падает ниже определенного уровня, доступ к группе прекращается.

выгода участников очевидна - выполняя только часть задач, он получает доступ ко всем текущим результатам.

 

[mehanizator1]

Я обещался давать тестовые задания для любителей устного счета арифметики. Пожалуйста, первое.

Взять исторические данные по фишкам. Например, тут: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp. Объем - три года.
Составить ряд ценовых изменений d=ln(C2/C1), где C1 - цена на 11:00 Москвы, C2 - цена на 11:00 Москвы следующего торгового дня.
Посчитать матрицу взаимных корреляций полученных рядов.

Инструменты:
Фьючерс на индекс РТС
Газпром
Сбербанк
Сбербанк-преф
Роснефть
Лукойл
ГМКНорНик
ВТБ
Сургутнефтегаз
Ростел
СевСт-ао
УралСвИ-ао
Транснф ап
S&P500 e-mini
Light Oil
Gold

результаты шлите на xander34 (ёу) мейл.ру

 

[Anchorit]

тут это где?

индекс склеивать произвольно?

 

[mehanizator1]

тут это где?

индекс склеивать произвольно?

тут это на финаме

склеивать произвольно, один день в квартал погоды не сделает.

 

[ASFedor]

тут это на финаме

склеивать произвольно, один день в квартал погоды не сделает.

а результаты куда выкладывать?

 

[mehanizator1]

результаты присылать мне

 

[DN]

Почем исследования можно будет купить................???...)))

 

[mehanizator1]

Почем исследования можно будет купить................???...)))

а у тебя денег лишних много?

 

[klado.ru]

mehanizator хорошее дело будет востребовано таких сервисов в РФ нет ни у кого . Только это делать лучше как сервис для вашего сайта .

 

[DN]

а у тебя денег лишних много?

Времени мало...........

 

[MikeCurious]

Меня, меня запишите Еще какие интересные идеи есть, кроме изменения цены за день? Благо экспорт из финама настроен, тестировать могу достаточно быстро и практические любые по сложности т.к. в дельфях.

 

[mehanizator1]

Меня, меня запишите Еще какие интересные идеи есть, кроме изменения цены за день?

конечно есть.

 

[mehanizator1]

Тестовое задание 0002.

Посчитать внутридневное распределение волатильности, дискретизация получасовки, параметр считается как размах (H-L) бара поделенный на средний размах бара за день.

Инструменты:

S&P e-mini
Light Oil
Gold
EUR/USD
Газпром
Фьючерс РТС (без вечерней сессии)

Данные на финаме: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Объем данных: три года.

 

[ASFedor]

Тестовое задание 0002.

по первому заданию срок какой-то есть? сколько оно еще будет актуально или вопрос уже закрыт?

 

[mehanizator1]

по первому заданию срок какой-то есть? сколько оно еще будет актуально или вопрос уже закрыт?

срока нет. актуально будет всегда.

 

[Ходя]

Объсните новичку, если не трудно.. как на практике применить результаты анализа трехгодичного рынка??..
Нужно потратить несколько часов, чтоб определить общие тенденции, которые на практике, в сегодняшних условиях, не могут быть применены..из-за совершенно другой экономической , политической ситуации.. да и трейдеры уже другие.. (что тоже делает сегодняшний график уникальным)

 

[mehanizator1]

если, как это следует из вашего утверждения, рынок принципиально непредсказуем, то и торговать на нем смысла нет никакого.

 

[Ходя]

если, как это следует из вашего утверждения, рынок принципиально непредсказуем, то и торговать на нем смысла нет никакого.

это не ответ..

Я не сказал, что не предсказуем.. просто хочу понять как данные трехгодичной давности можно применить на сегоняшнем рынке..

даже если бы рынок был абсолютно не предсказуем.. торговали бы все равно.. только это было бы похоже на рулетку..угадал-неугадал..

 

[mehanizator1]

Я не сказал, что не предсказуем.. просто хочу понять как данные трехгодичной давности

разнообразие рыночных состояний за эти три года дадут вам понять обо что можно споткнуться в будущем.

 

[z00m]

Для трейдера есть две новости – плохая и хорошая. Плохая – рынок предсказать нельзя. Хорошая – чтобы зарабатывать деньги, этого не нужно