Т. Правдюк: эффективность сделки и внутренние фильтры

[tarasp]

А про упомянутую зависимость индекса относительной силы фьючерса РТС по отношению к смежным рынкам где почитать (отчеты СОТ, отношение пут/колл по опционам, отношение растущих и падающих акций, отношение "шортов" и "плеч") ?

Можно тут:

фьючерс РТС и внешние факторы - http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=7459


Неценовые факторы для РТС я пока не тестировал, потому что для нашего рынка не встречал достаточного количества статистических данных. Для западных рынков подробные неценовые индексы давно уже доступны и подробно изучены:

отчеты СОТ - Ларри Вильямс "Действуйте вместе с инсайдерами"

отношение пут/колл по опционам, отношение растущих и падающих акций, отношение "шортов" и "плеч" - Роберт Колби "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА" (с результатами тестирований)

 

[wisdestiny]

- значение индикатора должно быть выше, чем значение Х/5 баров назад, где Х - число периодов для расчета индикатора;


уточните пож-та, т.е. идет просто проверка размера текущего значения индикатора по сравнению со значением индикатора Х баров назад? Или значение Х баров назад / 5, т.е. делиться на 5?

 

[wisdestiny]

- индикатор должен расти. То есть значение индикатора должно быть выше, чем Х/4 периодов назад;

- цена закрытия должна быть выше, чем цена Х/2 периодов назад.



Скажите при тестировании R-квадрата, намерено было выбрано:

- значение индикатора сравнивается с 4 барами назад,
- а цена с 2 барами назад

или это обязательный критерий?

 

[tarasp]

- значение индикатора должно быть выше, чем значение Х/5 баров назад, где Х - число периодов для расчета индикатора;


уточните пож-та, т.е. идет просто проверка размера текущего значения индикатора по сравнению со значением индикатора Х баров назад?

Да, просто сравниваются значения индикатора в разные моменты времени.

 

[tarasp]

- индикатор должен расти. То есть значение индикатора должно быть выше, чем Х/4 периодов назад;

- цена закрытия должна быть выше, чем цена Х/2 периодов назад.



Скажите при тестировании R-квадрата, намерено было выбрано:

- значение индикатора сравнивается с 4 барами назад,
- а цена с 2 барами назад

или это обязательный критерий?

Нет, это не фиксированные параметры. Просто нужно математически описать рост индикатора и цены.

поэтому можно использовать и другие значения (или методы) для определения роста индикатора и цен.

 

[wisdestiny]

Да, просто сравниваются значения индикатора в разные моменты времени.

Но деление на 5 не производиться, просто проверяется какой уровень индикатора, цены был Х баров назад, правильно?

 

[wisdestiny]

Да, просто сравниваются значения индикатора в разные моменты времени.

И еще вход в лонг по тестам, за исключением хаотичного осуществлялся: если цена и значение индикатора валидны, то осуществлялся вход?

 

[Khan]

Но деление на 5 не производиться, просто проверяется какой уровень индикатора, цены был Х баров назад, правильно?

Проверяется уровень индикатора X/5 баров назад, т.е. если индикатор считался на периоде 20 баров, то проверяется его уровень 4 бара назад (20/5=4).

 

[Reshetov]

тогда как ты узнаешь, что будет в реале?

Очень даже запросто. Как только брокер пришлет требование о необходимости пополнения залоговых средств - Margin Call, так сразу и узнаешь.

 

[tarasp]

Проверяется уровень индикатора X/5 баров назад, т.е. если индикатор считался на периоде 20 баров, то проверяется его уровень 4 бара назад (20/5=4).

верно

 

[tarasp]

И еще вход в лонг по тестам, за исключением хаотичного осуществлялся: если цена и значение индикатора валидны, то осуществлялся вход?

Почти. Вход в лонг при использовании фильтров так же осуществлялся случайным образом, но при обязательном выполнении всех условий фильтрации.

Но само выполнение условий фильтрации не являлось автоматическим сигналом на открытие позиции. Просто при их валидности включался генератор, определяющий будет ли на конкретном баре открыта позиция.