дисциплина треидинга и задача о снайпере

[Григор]

Пару дней назад на форуме РТ прошли дебаты на тему Торговая стратегия и дисциплина, навеявшие следующую Задачу о снаипере. ЗАДАЧА О СНАИПЕРЕ:Некий снаипер Т выходит каждый день на огневую позицию с задачеи поразить определенную цель с одного выстрела.Вероятность Р(Т) попадания =поражения цели зависит от многих факторов , может меняться и определяется снаипером Т самостоятельно каждыи раз при выходе на позицию.Снаипер имеет приказ : не открывать огонь ,если вероятность поражения цели . не превышает 0,65 ( выстрел стоит дорого да и рассекречивать позицию ...тоже деньги).Выидя в один из днеи на позицию Т оценил Р(Т)=0,3 и уже собирался уходить , будучи дисциплинированным снаипером, как поступило СМС о том, что на линии огня находится другой снаипер А, имеющий задачей поразить ту же цель .На текущий момент вероятность поражения цели Снаипером А,расчитанная им самим из своих соображений ,составляет 0,6. Приказ на разрешение огня одинаковый для всех снаиперов (спасибо DQ- Still за правильное замечание) Сделав небходимые вычисления,Т произвел выстрел.В задаче требуется определить нарушил ли Т приказ или нет? РЕШЕНИЕ:Вероятность не попадания в цель ни одним из снаиперов 1-0,6)*(1-0,3)=0,28, вероятность поражения цели хотя бы одним из них равна 1-0.28=0,72 т.о. Т не нарушил приказ. Деиствующие лица :Т -треидер, со своеи ТС .А- аналитик, либо группа аналитиков (весь мир) , пользующихся доверием треидера и работающих независимо.

 

[DQ_Still]

конечно нарушил, ведь он посчитал вероятность 2-х выстрелов
А и Т, которая превысила 0.65
также он мог посчитать и вероятность поражения цели и своими 2-я выстрелами и тоже, вероятно, получить больше 0.65
но ведь ему дано право на 1 выстрел, так чего же он стрелял, не зная выстрелит А или нет, не зная критерии порога начала стрельбы А?
или я чего-то не понял?

 

[Григор]

Спасибо за замечание относительно порога открытия огня, я уже добавил , что он ( порог) одинаков для всех снаиперов.Относительно второго вопроса , то уменя сказано что стрелять нельзя , если вероятность поражения меньше чем 0.65 , что и было у Т с утра пока не появилась дополнительная инфа , приведшая к переоценке вероятностей.

 

[DQ_Still]

Спасибо за замечание относительно порога открытия огня, я уже добавил , что он ( порог) одинаков для всех снаиперов.Относительно второго вопроса , то уменя сказано что стрелять нельзя , если вероятность поражения меньше чем 0.65 , что и было у Т с утра пока не появилась дополнительная инфа , приведшая к переоценке вероятностей.

тогда еще проще - у обоих вероятность меньше 0.65 - никто не стреляет
иначе - нарушение
либо должно быть разрешение на два выстрела каждому, или, лучше, на совместные действия (вероятность поражения больше 0.65 только при двух выстрелах в этот день, поэтому стоимость заказа по всякому х2 из-за патронов))

 

[Григор]

тогда еще проще - у обоих вероятность меньше 0.65 - никто не стреляет
иначе - нарушение
либо должно быть разрешение на два выстрела каждому, или, лучше, на совместные действия (вероятность поражения больше 0.65 только при двух выстрелах в этот день, поэтому стоимость заказа по всякому х2 из-за патронов))

В условии задачи задано : приказ запрещает стрелять , если вероятность поражения цели не превышает 0,65 (неважно как будет поражена цель) .В данном случае для каждого из стреляющих это деиствительно так , а вероятность поражения цели хотя бы одним из них больше 0.65 ,так что приказ не нарушен. Здесь делается акцент на изменении вероятностей при появлении новой информации (см .Байесовские задачи о бракованных изделиях с первого и второго заводов) .Второй выстрел , стоимость патронов -зто уже другая область .хотя и не менее интересная но я туда не хочу переходить в данном примере , пока хочется разобраться с понятием дисциплина.

 

[DQ_Still]

В условии задачи задано : приказ запрещает стрелять , если вероятность поражения цели меньше0,65 (неважно как будет поражена цель) .В данном случае для каждого из стреляющих это деиствительно так , а вероятность поражения цели хотя бы одним из них больше 0.65 ,так что приказ не нарушен. Здесь делается акцент на изменении вероятностей при появлении новой информации (см .Байесовские задачи о бракованных изделиях с первого и второго заводов) .Второй выстрел , стоимость патронов -зто уже другая область .хотя и не менее интересная но я туда не хочу переходить в данном примере , пока хочется разобраться с понятием дисциплина.

с чего бы это? (насчет выделенного)
вероятность больше 0.65 становится только с двух выстрелов

 

[000]

А снайпер А закончил ЦПШ, вероятности складывать не умет и стрелять не стал...

 

[Григор]

с чего бы это? (насчет выделенного)
вероятность больше 0.65 становится только с двух выстрелов

В решении задачи у меня написано: вероятность того , что оба не попадут равна произведению вероятностей не попадания каждого из них т.е. (1-0,6)*(1-0.3) ,где 0.6 и 0.3 вероятности ПОПАДАНИЯ . Все остальные случаи - это попадание хотя бы одним из снаиперов .Каждому дано по выстрелу.Это известная задача о двух стрелках и одной мишени ( см теор .вер.).

 

[DQ_Still]

В решении задачи у меня написано: вероятность того , что оба не попадут равна произведению вероятностей не попадания каждого из них т.е. (1-0,6)*(1-0.3) ,где 0.6 и 0.3 вероятности ПОПАДАНИЯ . Все остальные случаи - это попадание хотя бы одним из снаиперов .Каждому дано по выстрелу.Это известная задача о двух стрелках и одной мишени ( см теор .вер.).

софизм какой-то
независимые явления (свойства стрелков)
почему их вероятности вдруг начинают зависеть?

 

[Григор]

А снайпер А закончил ЦПШ, вероятности складывать не умет и стрелять не стал...

Снаиперу Т параллельно (фиолетово) стрельба снаипера А ,поскольку он отчитывается по вероятностям поражения цели .

 

[Григор]

софизм какой-то
независимые явления (свойства стрелков)
почему их вероятности вдруг начинают зависеть?

Здесь нет софизма.Вероятности не зависят , что позволяет их перемножать.Если тебе это деиствительно интересно посмотри решения задач из теор. вер.(раздел формула Байеса) .Там видно как меняется вероятность одного и того же события при появлении новой информации.

 

[DQ_Still]

Здесь нет софизма.Вероятности не зависят , что позволяет их перемножать.Если тебе это деиствительно интересно посмотри решения задач из теор. вер.(раздел формула Байеса) .Там видно как меняется вероятность одного и того же события при появлении новой информации.

теорему байеса немного помню))
тут имхо не тот случай
если бы речь шла о цепочках событий с определенными вероятностями - согласен
это как применение теоремы байеса в трейдинге - две параллельно работающие системы - вероятности одновременных сигналов увеличиваются
а тут..
если бы поступила информация о вероятности выстрела А, тогда - да можно было бы и Т посчитать необходимость своего выстрела
а информация о наличии снайпера А с вероятностью 0.6 поражения мишени ему ничего не дает
а можно рассуждать и не так -
- дает!, он знает что А не выстрелит (0.6<0.65), тогда все расчеты - по байесу, не по байесу...
он не должен стрелять

 

[MikeCurious]

"Поступила смс о наличии снайпера" - т.е. вероятность наличия снайпера 100% (ну считаем что диспетчер не врет и не ошибается). Поэтому он сделал правильно. В теории .
На практике:
1) В случае промаха снайпера Т - как отреагирует жертва. Если услышит/увидит выстрел, вероятно попадания второго снайпера может резко упасть.
2) Вариант что снайпер А - глухой/слепой/тупой и просто не заметит, что первый снайпер промахнулся. Или не догадается сделать идентичные расчеты. Правда ключевое здесь ИЛИ. Поэтому если он хотя бы одно из трех, то он выстрелит.

PS. Пока писал, передумал. Даже в теории не гарантированно верно - оценка снайпером А совокупной меткости А+Т может быть ниже 0.65 и тогда он обоснованно не будет стрелять. Кстати еще одна вероятность "отказа" - снайпер А вообще не знает что снайпер Т существует, и том что их 2 знает только Т.

 

[Григор]

Дисциплина в трейдинге.Задача о снаипере

теорему байеса немного помню))
тут имхо не тот случай
если бы речь шла о цепочках событий с определенными вероятностями - согласен
это как применение теоремы байеса в трейдинге - две параллельно работающие системы - вероятности одновременных сигналов увеличиваются
а тут..
если бы поступила информация о вероятности выстрела А, тогда - да можно было бы и Т посчитать необходимость своего выстрела
а информация о наличии снайпера А с вероятностью 0.6 поражения мишени ему ничего не дает
а можно рассуждать и не так -
- дает!, он знает что А не выстрелит (0.6<0.65), тогда все расчеты - по байесу, не по байесу...
он не должен стрелять

Здесь нет Баиеса .Он был упомянут ТОЛЬКО в качестве примера на изменение вероятностей при появлении новои информации. Ответ на второй вопрос содержится в условии задачи :приказ симметричен для обоих , т.е. оба все знают и ориентируются на один и тот же результат вычислений.Для треидинга детали этой задачи не имеют значения, не нужно зацикливаться на поведении стрелков и т.п.Важно :Т понял , что теперь вероятность поражения цели изменилась в сторону более благоприятную для открытия огня ( для треидера -позиции).

 

[Григор]

"Поступила смс о наличии снайпера" - т.е. вероятность наличия снайпера 100% (ну считаем что диспетчер не врет и не ошибается). Поэтому он сделал правильно. В теории .
На практике:
1) В случае промаха снайпера Т - как отреагирует жертва. Если услышит/увидит выстрел, вероятно попадания второго снайпера может резко упасть.
2) Вариант что снайпер А - глухой/слепой/тупой и просто не заметит, что первый снайпер промахнулся. Или не догадается сделать идентичные расчеты. Правда ключевое здесь ИЛИ. Поэтому если он хотя бы одно из трех, то он выстрелит.

PS. Пока писал, передумал. Даже в теории не гарантированно верно - оценка снайпером А совокупной меткости А+Т может быть ниже 0.65 и тогда он обоснованно не будет стрелять. Кстати еще одна вероятность "отказа" - снайпер А вообще не знает что снайпер Т существует, и том что их 2 знает только Т.

Приказ симметричен для обоих (это я добавил в условие задачи ) оба информированы одинаково ,методика расчета у них одна ,можно добавить в условие задачи и это и тд и т.п , суть одна : новую инфу надо обработать согласно НОВЫМ результатам , дисциплина при этом не нарушается поскольку ПРИКАЗ ориентирован на возможное изменение обстановки .

 

[DQ_Still]

а вот еще раз спрошу - вероятность непопадания вычислять как (1-0.6)*(1-0.3) можно ведь только если будет произведено ДВА выстрела (Т и А)?
и 0.72 - соответственно вероятность поражения с 2-х выстрелов
если Т допустим оценивает вероятность выстрела А как 0.5 (типа хз - выстрелит или нет ), то и итоговая вероятность поражения сильно падает, тем более ему стрелять нельзя

 

[MikeCurious]

Приказ симметричен для обоих (это я добавил в условие задачи ) оба информированы одинаково ,методика расчета у них одна

А ну в этом случае конечно, оба выстрелят одновременно .

Только у меня слабо представляется как можно подобную ситуацию к трейдингу применять? Можете показать стратегию, где так скачкообразно меняются действия при изменении внешних условий. Я так понимаю это должно быть две параллельных стратегии?

PS. С выводом я не спорю, но он какой-то... абстрактный, оторванный от практики, имхо.

 

[Григор]

А ну в этом случае конечно, оба выстрелят одновременно .

Только у меня слабо представляется как можно подобную ситуацию к трейдингу применять? Можете показать стратегию, где так скачкообразно меняются действия при изменении внешних условий. Я так понимаю это должно быть две параллельных стратегии?

PS. С выводом я не спорю, но он какой-то... абстрактный, оторванный от практики, имхо.

Я прекрасно понимаю ,что задачка абстрактна , хотя имхо в некоторых ситуациях она может быть качественно полезна в условиях , когда мнение треидера и признаваемого им аналитика явно расходятся и не нужно воспринимать отход от заранее намеченной стратегии как нарушение дисциплины, поскольку в момент пострения стратегии не было той информации которая подошла к текущему моменту. Имхо вы как опытный треидер могли бы сами обрисовать такие случаи ( я чаиник).P.S. повторюсь еще раз я далек от мысли , что треидинг это наука и можно придти к граалю подставляя какие-цифры в какие-то формулы ,но заполучить хоть какие-то ориентиры ,пользуясь элементами той же теории вероятностей имхо можно.

 

[DQ_Still]

кстати ваша попытка привести задачу про снайперов к трейдингу как раз подводит к теореме байеса для трейдинга - что вроде того что если сигнал возникает параллельно от двух разных систем, то вероятность правильности сигнала складывается из вероятностей обоих систем
ну это своими словами, ссылки нет под рукой))

 

[DQ_Still]

ну да)) мы уже сильно оторвались от начальной задачи и подзабыли кое-что (про себя говорю))
но в предыдущем посте хотел сказать другое - задача про снайперов - это одно, а попытка привести ее к трейдерству - совсем другое, смысл при конвертации меняется кардинально))

ааа! куда делся ваш пост - на который я щас отвечал??)))