дисциплина треидинга и задача о снайпере

[Григор]

а вот еще раз спрошу - вероятность непопадания вычислять как (1-0.6)*(1-0.3) можно ведь только если будет произведено ДВА выстрела (Т и А)?
и 0.72 - соответственно вероятность поражения с 2-х выстрелов
если Т допустим оценивает вероятность выстрела А как 0.5 (типа хз - выстрелит или нет ), то и итоговая вероятность поражения сильно падает, тем более ему стрелять нельзя

1.) Да вероятность НЕ ПОПАДАНИЯ ни одним из них равна произведению вероятностей НЕ ПОПАДАНИЙ каждого (1-0.6)* (1-0,3) при условии . что каждый стреляет один раз .2. )0.72 - вероятность попадания хотя бы одним из снаиперов , каждый из которых стреляет один раз.3)Частный случай Р(А) = 0.5 означает ,что А вышел на работу и обьявил , что сегодня он может попасть с вероятностью 0.5 .Интересно ,что итоговая вероятность поражения цели тут получается 0,65 и РАСТЕТ по сравнению с таковыми для отдельных снаиперов.( будут они стрелять или нет другой вопрос) Далее идут экзотические варианты типа : об А ничего не известно то ли вышел , то ли не вышел а если вышел то будет стрелять или нет ( это для философов , здесь труднее провести аналогию с треидингом )

 

[Григор]

кстати ваша попытка привести задачу про снайперов к трейдингу как раз подводит к теореме байеса для трейдинга - что вроде того что если сигнал возникает параллельно от двух разных систем, то вероятность правильности сигнала складывается из вероятностей обоих систем
ну это своими словами, ссылки нет под рукой))

Я пока не понимаю как можно протащить Баиеса в этои или другой треидинговой ситуации , где-то видел но за формулами не было смысла а так чегото кудато получиться ...Хотя мне интересно как это делается по существу.

 

[DQ_Still]

1.) Да вероятность НЕ ПОПАДАНИЯ ни одним из них равна произведению вероятностей НЕ ПОПАДАНИЙ каждого (1-0.6)* (1-0,3) при условии . что каждый стреляет один раз .2. )0.72 - вероятность попадания хотя бы одним из снаиперов , каждый из которых стреляет один раз.3)Частный случай Р(А) = 0.5 означает ,что А вышел на работу и обьявил , что сегодня он может попасть с вероятностью 0.5 .Интересно ,что итоговая вероятность поражения цели тут получается 0,65 и РАСТЕТ по сравнению с таковыми для отдельных снаиперов.( будут они стрелять или нет другой вопрос) Далее идут экзотические варианты типа : об А ничего не известно то ли вышел , то ли не вышел а если вышел то будет стрелять или нет ( это для философов , здесь труднее провести аналогию с треидингом )

ну все встает на свои места, про это я и писал))
- сегодня мы поражаем цель двумя выстрелами (от Т и от А), и только при этом вероятность поражения цели больше 0.65, оба про это знают , значит оба и стреляют))
поэтому у Т нет сомнений, что А выстрелит(их готовили одинаково), т.е. нету "хз" с вероятностью 0.5, как в моем примере.
вот теорема байеса в действии и можно переносить на трейдинг - вероятности одновременно действующих систем складываются
тогда ответ на самый первоначальный вопрос - Т - прав, что выстрелил, потому что он уверен, что и А выстрелил))

 

[Григор]

ну да)) мы уже сильно оторвались от начальной задачи и подзабыли кое-что (про себя говорю))
но в предыдущем посте хотел сказать другое - задача про снайперов - это одно, а попытка привести ее к трейдерству - совсем другое, смысл при конвертации меняется кардинально))

ааа! куда делся ваш пост - на который я щас отвечал??)))

Согласен.Теор .вер . -классическая , замкнутая на себе система . чтобы ее реально использовать (не для диплома или диссера) нужно иметь две вещи :адекватную модель и надежные вероятности, взятые из хистори или фундамента не знаю .Остальные соображения относительно задачи о снаиперах я написал в ответе Mike-Curios ( см . выше на пару постов ) добавить пока нечего.