Постоянное срабатывание стоп-лосса в скальпинге

[Kloto]

Привет всем.
В общем, не клеятся у меня дела со скальпингом, почти весь депозит слит. Пыталась скальпировать фьючерс на индекс РТС. Поначалу была идея стоп-лосс на уровне -10 пунктов, тейк-профит на уровне +30 пунктов. При этом я не использую скоростной доступ. Такая стратегия приводила к тому, что постоянно срабатывал стоп-лосс, при этом потери были больше 10 пунктов, так как он является рыночной заявкой. Я пробовала увеличить количество пунктов, делая скальпинг не таким агрессивным - стоп где-то на уровне -150 пунктов, а профит срубать по-больше, но тоже неудачно - почти всегда срабатывает стоп и в итоге постоянный минус. Может кто-нибудь дать совет касательно распространенных ошибок в скальпинге и как выходить из такой ситуации?
Спасибо.

 

[Бганга]

Скальпинг сейчас освоен роботами и их не обыграешь. Лучше на больший таймфрейм перейти.

 

[Kloto]

Вы можете пояснить, каким образом влияет обилие роботов?
У меня скорее даже что-то среднее между интрадей и скальпинг. Я вот подумала, что допускала ошибку со стоп-лоссом все же. Если спред довольно большой, что бывает с фьючерсом на индекс РТС, и я, допустим, покупаю по рынку и ставлю стоп-лосс на расстоянии меньшем, чем спред, то при прохождении следующей же рыночной заявки на продажу (что каждую секунду происходит) мой стоп уже автоматом сработает. То есть надо его ставить за границей спреда.

 

[Kloto]

К тому же согласитесь, 160 пунктов стоп-лосс и порядка тысячи тейк-профит - это уже не такой и скальпинг.
Но почему -то все равно постоянно срабатывает стоп. Я не могу никак разобраться, в чем дело, то ли я совсем не понимаю рынок, то ли я не там вхожу, то ли психологически не могу справиться.

 

[Kloto]

И еще я не могу никак решить, какое соотношение стоп-лосс - тейк-профит все же оптимально...

 

[Дровосек]

Скальпинг - верный путь к потере счета. Времена когда можно было сидеть дома и успешно скальпировать, не имея специального оборудования прошли.
А скальпить руками - это вчерашний день. Да сейчас времена роботов, притом роботов не сосем простых.

На большом тайм фрейме тоже очень трудно денюжку урвать...

Вопросы про соотношения уровня стопа и уровня тэйка наводят на мысль, что в серьез Вы свою систему не тестировали. А зря. Тестировать нужно. Обязательно.

Уровень стопа как правило завязывают на волотильность. Самый простой (и иногда весьма толковый) это, использовать ATR. Т.е. например стоп ставится на 2*ATR или 1,5...

 

[Kloto]

Ну уровень стопа в два или полтора ATR - это явно не формат краткосрочных операций, пусть и не скальперских. Мне нужно соотношение - к примеру, насколько чаще по статистике срабатывает стоп нежели тейк-профит? Чтобы так их установить, чтобы тейк-профит покрывал сработавшие до того стопы и приносил немного прибыли. Да, я не тестировала, я до сих пор не могу найти эту самую систему, ищу ее прямо на практике методом проб и ошибок.

 

[Дровосек]

Да, я не тестировала, я до сих пор не могу найти эту самую систему, ищу ее прямо на практике методом проб и ошибок.

Это самый дорогой и самый длительный способ...

Систему нужно строить на исторических данных, а уж затем практически проверять.

 

[sonet]

И еще я не могу никак решить, какое соотношение стоп-лосс - тейк-профит все же оптимально...

Я как-то смотрел статистику у скальперов. В среднем получается у них примерно одно и тоже: avg prof=avg loss; Кол-во прибыльных>кол-ва убыточных в 2-2,5 раза.

 

[Kloto]

Это самый дорогой и самый длительный способ...

Систему нужно строить на исторических данных, а уж затем практически проверять.

Я понимаю, но проблема в том, что я очень слабо знакома с программированием, практически вообще не знакома, поэтому я не знаю, как можно протестить.

 

[Kloto]

Я как-то смотрел статистику у скальперов. В среднем получается у них примерно одно и тоже: avg prof=avg loss; Кол-во прибыльных>кол-ва убыточных в 2-2,5 раза.

То есть стоп и профит на одном расстоянии? Но срабатывает чаще профит? Не понимаю, как этого добиться.
А кто-нибудь может объяснить, чем мешают роботы и почему их нужно обыгрывать (это к вопросу о том, что скальпят роботы и вручную их не обыграть).

 

[Дровосек]

Я понимаю, но проблема в том, что я очень слабо знакома с программированием, практически вообще не знакома, поэтому я не знаю, как можно протестить.

Значит надо знакомиться с програмированием.
Лучше всего на мой взгляд осваивать программу тех анализа, там достаточно все несложно. Сам пользуюсь Амиброкером, что это такое почитать можно тут http://www.amisite.ru/

 

[Kloto]

Я раньше изучала самостоятельно WealthLab, там вроде тоже функции есть такие. Я вот сижу думаю, а в экселе потестить возможно?

 

[sonet]

То есть стоп и профит на одном расстоянии? Но срабатывает чаще профит? Не понимаю, как этого добиться.
А кто-нибудь может объяснить, чем мешают роботы и почему их нужно обыгрывать (это к вопросу о том, что скальпят роботы и вручную их не обыграть).

Да, именно так. Перевес в твою пользу должен обеспечиваться кратным кол-вом выигрышных сделок. Вот для примера сделки dettier'а (победителя конкурса РТС):
Средняя прибыль на трейд: 18095,90
Средний убыток на трейд: -17194,74
Максимальная прибыль на трейд: 109930,00
Максимальный убыток на трейд: -81450,00
Средняя прибыль на контракт: 185,42
Средний убыток на контракт: -193,15
Максимальная прибыль на контракт: 1099,30
Максимальный убыток на контракт: -814,50
Сделок: 4213
Трейдов: 190
Прибыльных трейдов: 133
Убыточных трейдов: 57
Шортов: 87
Лонгов: 103
Среднее время в позиции: 0:12:28
Среднее время в прибыльной позиции: 0:05:22
Среднее время в убыточной позиции: 0:29:00
Максимальный размер позиции: 244
Средний размер позиции: 88,55

В принципе, насколько помню, у других профи статистика та же.У них получается оч. хорошо прогнозировать движение рынка.Вообще, лучше почитать Вам темы по скальпингу ,например,на 2stocks.ru.Я (не скальпер) почитываю иногда там посты.Общий вывод, к которому пришли мужики: классический скальпинг почти сдох ,и причина именно в роботах.Люди тяготеют больше к "гибридному скальпу". См. посты YARFIN'а.

Ваша попытка добиться фактора профит/лосс =3 больше тянет на позиционку, чем на скальп.

 

[Дровосек]

Я раньше изучала самостоятельно WealthLab, там вроде тоже функции есть такие. Я вот сижу думаю, а в экселе потестить возможно?

можно и в екселе, только это не удобно. потратить месяц на изучение проги ТА гораздо результативней в итоге получится.

 

[Kloto]

Да, я тоже это читала раньше, про 1:1. Но в чем тогда секрет, что чаще срабатывает профит, только в хорошем прогнозировании?
Кстати, если подсчитать, то получается, что даже работая с минимальной суммой и торгуя одним контрактом, останавливаясь на заработанном около 200 руб в день, можно неплохо раскачать счет и уже через несколько месяцев иметь впечатляющие рез-ты.

 

[sonet]

Да, я тоже это читала раньше, про 1:1. Но в чем тогда секрет, что чаще срабатывает профит, только в хорошем прогнозировании?
Кстати, если подсчитать, то получается, что даже работая с минимальной суммой и торгуя одним контрактом, останавливаясь на заработанном около 200 руб в день, можно неплохо раскачать счет и уже через несколько месяцев иметь впечатляющие рез-ты.

Под "прогнозированием " подразумеваются стаканные формации.Ну и интуиция-опыт : где "подстава" ,а где нет.
Те,которые обладают такими качествами,и раскручивают депо.Но вот интересный момент я вычитал . Теперь эти "зубры" часто высиживают "позу" дольше, чем год-два назад. А в чем скрыт секрет,кто его знает. Хоть скальп,хоть позиционка-ты или в плюсе или в "другой категории".

 

[Kloto]

Честно говоря, я со стаканом работаю очень мало, практически не работаю вообще, только смотрю движения цены и все. В трейдинге недавно.

 

[sonet]

Честно говоря, я со стаканом работаю очень мало, практически не работаю вообще, только смотрю движения цены и все. В трейдинге недавно.

Здесь я могу только еще раз присоединиться к высказанному ранее:

Скальпинг - верный путь к потере счета. Времена когда можно было сидеть дома и успешно скальпировать, не имея специального оборудования прошли.
А скальпить руками - это вчерашний день. Да сейчас времена роботов, притом роботов не сосем простых.

На большом тайм фрейме тоже очень трудно денюжку урвать...

Сначала все-таки надо систему найти подходящую. Ну или торговля паттернов: сидите и пока только наблюдаЙте похожие формации в графике. Найдете их -начинайте потихоньку торговать. А так бегать за импульсом,как это делаете Вы, -только депо убивать.

 

[Kloto]

Я согласна, но я не совсем бегаю за импульсом, я пытаюсь отслеживать хорошие моменты для входа, но чаще все же срабатывает стоп. Тогда уже наверно психология берет свое и начинаешь тыкаться в надежде отыграться и тп, что и приводит к -. Когда Вы говорите про то, что скальпить руками - это вчерашний день, и что сейчас все это уже за роботами, которых не обыграешь, Вы про какой временной промежуток конкретно говорите? Ведь, некоторые совершают несколько тысяч сделок в день, а некоторые до десятка - и те, и другие считаются скальперами, хотя вторые может уже больше на интрадей похожи.