я знаю что даволен не буду, но для общего развития и понимания хочется знать данные)
Конкретно могу только сказать, что тестирование дает множество относительно хороших результатов, но параметры для каждой бумаги или фьючерса будут достаточно сильно отличаться.
Сложность заключается в том, что это все на истории а не на настоящем и не на будущем. И реально данные могут сильно отличаться от результатов теста. Если например тестировать по каждому году отдельно, отбрасывая плохие результаты за какой-либо год, то вариантов сильно уменьшится. Далее каждый раз сверять за все годы, чтобы в среднем давало приличный результат.
Поскольку я это дело забросил, то желающий тестировать может сам это все попробовать. Достаточно утомительное занятие.
Ну например помню на Райке неплохие годовые результаты получались на переворотной системе в 10,9% от максимумов и минимумов с фильтрами. То есть скажем ты не закрылся вовремя, получился там гэп или по какой-то такой причине, то можно было дождаться пробоя канала ниже максимумом в 11%. Часто не доходило до этого и разворачивалось буквально в десятых или сотых процента, а обратно тоже также.
Можно было хитрить и если пошло все обратно - снова переворачиваться.
Ну это самая простая, бесхитростная система.
Дальше наворачивались разные фильтры и стопы, кэш без переворота на расстоянии например в 0,5%.
Опять же не на всех бумагах работало такое и везде проценты были разные. От 12% и до 19%.
На Газпроме неплохо получалось относительно чисел, но не процентов. С процентами там частенько не работало.
Но в целом все равно за год давало более 20% без плечей.
Так что если такой доход интересен - копай сам, главное ведь не это, а сможешь ли перевернуться вовремя, заставить себя не боясь переворачиваться. Это наверное гораздо сложнее, чем сам алгоритм.
2 и 3% при любом раскладе давали плохие результаты, что по стопам, что при переворотах. Еще хуже дело обстояло, если дергаться от 0.5% до 1,5%. Сделок много, комиссии дофига, а результаты хреновые.
Может с тех пор что изменилось, не знаю. Как-то однажды проверил - все еще работало на истории, когда это для меня тогда было будущим (занимался в 2007 году), особенно красиво получилось в 2008 когда еще давали в шорт и в 2009.
Только нельзя забывать, что для каждой бумаги все свое. К другим бумагам не подойдет. И Райки уже нету, а по ГП ниче так (но не в процентах, ГП почему-то любит мерять в рублях такие вещи, с процентами не сильно дружит).
