Система "направленное движение"

[ASFedor]

Тут уже много чего обсуждалось, наверняка и все, что будет изложено ниже, но как и всем новичкам, мне лень читать все архивы форума, тем более, что я не знаю, по каким словам надо составлять поисковый запрос. Но это все присказка...

Итак, идея - входить в длинную позицию если на окончании свечи (думаю не менее часовой, а так проверял на дневках) разница между Close и High менее 1%, объем торгов выше на 50%, чем среднее за n предыдущих свечей, и это белая свеча, т.е. Close > Open.

Если уже обсуждалось, то киньте ссыль, если нет, прошу ваши комменты.

Всех заранее благодарю.

 

[andrew13]

Тут уже много чего обсуждалось, наверняка и все, что будет изложено ниже, но как и всем новичкам, мне лень читать все архивы форума, тем более, что я не знаю, по каким словам надо составлять поисковый запрос. Но это все присказка...

Итак, идея - входить в длинную позицию если на окончании свечи (думаю не менее часовой, а так проверял на дневках) разница между Close и High менее 1%, объем торгов выше на 50%, чем за n предыдущих свечей, и это белая свеча, т.е. Close > Open.

Если уже обсуждалось, то киньте ссыль, если нет, прошу ваши комменты.

Всех заранее благодарю.

Не понятно где стоп, собсно. А это основное.
А так не очень нравится набор, почему именно 1%, почему объем на 50%,да еще и n свечей - n какое примерно брать и 50% от средней за n, от максимальной или суммы ? =)
Вечером буду у компа протестирую - скажу.

 

[eternal_digger]

Тут уже много чего обсуждалось, наверняка и все, что будет изложено ниже, но как и всем новичкам, мне лень читать все архивы форума, тем более, что я не знаю, по каким словам надо составлять поисковый запрос. Но это все присказка...

Итак, идея - входить в длинную позицию если на окончании свечи (думаю не менее часовой, а так проверял на дневках) разница между Close и High менее 1%, объем торгов выше на 50%, чем за n предыдущих свечей, и это белая свеча, т.е. Close > Open.

Если уже обсуждалось, то киньте ссыль, если нет, прошу ваши комменты.

Всех заранее благодарю.

Добрый день.
А Вы потестируйте...
А так сам подход отдаленно напоминает стратегию на "дохлом баре". Токмо там надо трейлить по границам коридора ожидании сильного движения в течение n дней. Только, то, что на "дохлом..." имеет свое объяснение, а здесь пока непонятно,что и кого Вы собираетесь торговать.
Удачных трейдов.

 

[ASFedor]

Не понятно где стоп, собсно. А это основное.
А так не очень нравится набор, почему именно 1%, почему объем на 50%,да еще и n свечей - n какое примерно брать и 50% от средней за n, от максимальной или суммы ? =)
Вечером буду у компа протестирую - скажу.

где стоп - вопрос хороший, я на него еще ответа не знаю. варианты есть разные: 1) немного ниже луя той свечи, где входил (правда там часто стоит и так много стопов, могут выносить часто); 2) немного ниже среднего движения вниз на истории на первом баре, дальше трейлинг; 3) фиксированный - скажем 5% от открытия позы; можно еще что-то придумать...

почему 1%... а так изначально у меня в мозгу охарактеризовалось "направленное движение". уже после на истории глядел вариации этого параметра по набору акций в пределах 1,5-0,5%%, вышло, что 1% - самое то. Можно считать подгоном параметра

объемы еще ваще не тестил, считал систему без объема. тут вообще из головы... но это, скорее дополнительный фильтр, чтобы отбросить ложные движняки на боковиках/пиле.

про n периодов забыл дописать, что от средней, исправлю.
а вот сколько...
ну тут два варианта, либо коротко, либо длинно, т.е. будет либо много входов и больше потенциальных лосей, но и шансов "поймать статистический артефакт" в свою пользу, либо меньше входов, но зато надежней. Отсюда, скажем 3 и 7-10 периодов.

 

[ASFedor]

Добрый день.
А Вы потестируйте...
А так сам подход отдаленно напоминает стратегию на "дохлом баре". Токмо там надо трейлить по границам коридора ожидании сильного движения в течение n дней. Только, то, что на "дохлом..." имеет свое объяснение, а здесь пока непонятно,что и кого Вы собираетесь торговать.
Удачных трейдов.

А можно ссыль про этот дохлый бар.

а так идея... ну, типа как возле кита плавают маленькие рыбки и хавают, что у него изо рта упадет.

 

[andrew13]

Спасибо за уточнения, вечером прогоню - скину резалты, если до меня никто не возьмется =) Мне ща все интересно, сам в поисках.

Просто еще судить по 1 бару - имхо, маловато будет. Надо либо смотреть чтобы максимум какой пробил - типа хотя бы предыдущего бара или типа того - в общем, фильтр нужон на мой вкус. Объем хороший филтр, но маловато.

 

[eternal_digger]

А можно ссыль про этот дохлый бар.

а так идея... ну, типа как возле кита плавают маленькие рыбки и хавают, что у него изо рта упадет.

Ссылку не сохранял, сам тестировал эту беду достаточно давно, но не играл, хотя рез-ты вроде бы получались. Попробуйте поиск, может на Инвесто.ру
Удачных трейдов.

 

[ASFedor]

Спасибо за уточнения, вечером прогоню - скину резалты, если до меня никто не возьмется =) Мне ща все интересно, сам в поисках.

Просто еще судить по 1 бару - имхо, маловато будет. Надо либо смотреть чтобы максимум какой пробил - типа хотя бы предыдущего бара или типа того - в общем, фильтр нужон на мой вкус. Объем хороший филтр, но маловато.

если смотреть на максимумы/минимумы - это будет "выход из коридора". тема, конечно, разработанная, но я не про то

 

[andrew13]

если смотреть на максимумы/минимумы - это будет "выход из коридора". тема, конечно, разработанная, но я не про то

Понял.

 

[eternal_digger]

А можно ссыль про этот дохлый бар.

а так идея... ну, типа как возле кита плавают маленькие рыбки и хавают, что у него изо рта упадет.

Сорри, немного Вас запутал, посмотрел у себя...
Там играется прорыв волы. Ну когда на "дохлом" вола припала существенно и объемы хилые, типа имеем некое равновесие и понимаем, что ненадолго, скоро будет взрыв. Ну так здесь основной вопрос про ширину канала и тайминг (сколько ждем прорыва).
Как-то так.
Удачных трейдов.

 

[ASFedor]

Сорри, немного Вас запутал, посмотрел у себя...
Там играется прорыв волы. Ну когда на "дохлом" вола припала существенно и объемы хилые, типа имеем некое равновесие и понимаем, что ненадолго, скоро будет взрыв. Ну так здесь основной вопрос про ширину канала и тайминг (сколько ждем прорыва).
Как-то так.
Удачных трейдов.

понял, спасибо.

я, пока, только к акциям приглядываюсь, до деривативов руки еще не дошли

 

[ASFedor]

Спасибо за уточнения, вечером прогоню - скину резалты, если до меня никто не возьмется =) ...

а в чем прогонять будешь? если в ами, можно будет на код поглядеть? я пока там не особо разбираюсь как и что надо кодить, поэтму с целью экспириенса спрашиваю

 

[andrew13]

а в чем прогонять будешь? если в ами, можно будет на код поглядеть? я пока там не особо разбираюсь как и что надо кодить, поэтму с целью экспириенса спрашиваю

Примерно так если я правильно понял:

В кратце дет хороший минус =) На апе входы хорошие, но с выходами проблемы (на часовых вообще входы хорошие, на дневках хуже). На дауне жеско пилит. Ну и понятно - вход жешь по 1 свече, соответственно на дауне отскоки с хорошими объемами - это вообще норма. Так что - много ложных входов. Говорю надоть еще фильтр, имхо. Ну или не работать по ней =)



dProcentVhod = 0.01;
nSmotretNazad = 9; //9 Svechey chasovih vsego v dne
dVolumePrevishenie = 1.5;
dTrailingVelichina = 5;

Buy = 0;
Sell = 0;
Short = 0;
Cover = 0;

VolumeAverage = MA(V,nSmotretNazad);

Buy = (High < Close*(1+dProcentVhod)) AND(Volume>Ref(VolumeAverage,-1)*dVolumePrevishenie) AND Close>Open;

ApplyStop(stopTypeLoss,2,C-L,0);
ApplyStop(stopTypeTrailing,2,(C-L)*dTrailingVelichina,0);

SetPositionSize(100, 2); //позиция равна 100 бакам.

Equity(1);

PlotShapes( IIf( Buy , shapeUpArrow , shapeNone ), colorGreen);
PlotShapes( IIf( Sell , shapeHollowDownArrow , shapeNone ), colorRed);
PlotShapes( IIf( Cover , shapeHollowUpArrow , shapeNone ), colorGreen);
PlotShapes( IIf( Short , shapeDownArrow , shapeNone ), colorRed);

 

[ASFedor]

Примерно так если я правильно понял:
...

Спасибо

Это больше эксперимент, чем особая торговая идея, стимул, так сказать, разобраться с ами.

По ходу выяснения не понравилась (или я так и не понял) работа applystop. Написал свой код, но, судя по всему, не верно что-то, т.к. ни фига не тестируется

Если кто может подсказать, буду благодарен.

TrailStopAmount[0]=H[0]*0.93;
IsInPosition=0;
H_C_Divergence=0;
i=0;

Buy = 0;
Sell = 0;

for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{
if (IsInPosition=0)
{
/* Определяем разницу между закрытием и Хаями*/
H_C_Divergence=C[i-1]/H[i-1]-1;
if (H_C_Divergence>=-0.01 AND C[i-1]-O[i-1]>0)
/* Определяем условие входа в позицию */
{
Buy[i-1]=H_C_Divergence>=-0.01 AND C[i-1]-O[i-1]>0;
/* Определяем цену входа в позицию */
BuyPrice[i-1]=C[i-1];
IsInPosition=1;
}
}
if (IsInPosition=1)
{
if (O<TrailStopAmount[i-1])
{Sell=1;
SellPrice=O;
IsInPosition=0;}
else
{
if (L<TrailStopAmount[i-1])
{Sell=1;
SellPrice=TrailStopAmount[i-1];
IsInPosition=0;}
else
{
if (H>BuyPrice[i-1]*1.2)
{Sell=1;
SellPrice=BuyPrice[i-1]*1.2;
IsInPosition=0;}
}
}
}
TrailStopAmount = Max(H*0.93,TrailStopAmount[i-1]);
}

ошибок не выдает, как и прогон по тестеру не выдает результатов.

 

[andrew13]

ошибок не выдает, как и прогон по тестеру не выдает результатов.

Я с циклами не буду разбираться =) ApplyStop работает нормально, точно тебе скажу. Хошь делай без него - делай сигнал Sell тогда, его имулирующий.
Циклы убери, лучше в Ами разберись нормально - для твоей задачи они не нужны.

 

[ASFedor]

Я с циклами не буду разбираться =) ApplyStop работает нормально, точно тебе скажу. Хошь делай без него - делай сигнал Sell тогда, его имулирующий.
Циклы убери, лучше в Ами разберись нормально - для твоей задачи они не нужны.

да, с циклами че-та ни фига не получается...
а если в твой код добавить стопы по количеству баров, то ничего себе так, работает сиса

 

[andrew13]

да, с циклами че-та ни фига не получается...
а если в твой код добавить стопы по количеству баров, то ничего себе так, работает сиса

Это че за волшебный стоп такой? Давай код или скажи че имеешь в виду, я не понял

 

[ASFedor]

Это че за волшебный стоп такой? Давай код или скажи че имеешь в виду, я не понял

вот.

ApplyStop(stopTypeNBar,1,7,0);

 

[ASFedor]

С учетом комиссий и всего прочего могу с уверенностью заявить - из этой идеи, пока ничего не получилось.

Поиски грааля продолжаются.

 

[JECPOT]

Андрей а скажи,если не секрет,откуда у тебя робот получает котировки в процессе работы?
Просто если брать вычисленные значения индикаторов из Quik то они в себе содержат погрешность
в вычислениях из-за того,что в них учитываются фиктивные сделки 18:45 и 10:25 , казалось бы ерунда,
но от тестирования из-за этого реальные расхождения на одной хорошей системе. В финаме при скачивании
истор.данных,данные идут без фикций.Или плюнуть на эту сису с такой чувствительностью к косякам?
Пробовал вариант вычислять значения индикаторов самому.Брал цену из quik,через qpile,убирал фикции,расчитывал
индюки отдавал боту,все Good,but quik начинает тупить при запуске(не запускает расчет qpile при запуске).
Ты по-моему не в quik работаешь,но тем не менее,чем и как кормишь бота?