Система "направленное движение"

[DQ_Still]

я конечно не Андрей, но тоже отвечу))
данные беру с финама (в том числе и по озвученной причине лажовости клоза и опена дня в квике, ну и по причине отсутствия адаптера квик-велслаб 5.3)
резервным источником данных держу мфд (там правда задержка на 15мин, но для среднесрочной стратегии боле-мене))

а вобще ищу компанию для покупки данных прямо с ммвб
стоит это 2тр в месяц - в одиночку жаба давит платить, т.к. пока есть вполне неплохая альтернатива в лице финама
но иногда финам падает
надо заинтересованных найти человек 10, по 200р с каждого
всю техническую часть беру на себя

 

[andrew13]

Андрей а скажи,если не секрет,откуда у тебя робот получает котировки в процессе работы?
Просто если брать вычисленные значения индикаторов из Quik то они в себе содержат погрешность
в вычислениях из-за того,что в них учитываются фиктивные сделки 18:45 и 10:25 , казалось бы ерунда,
но от тестирования из-за этого реальные расхождения на одной хорошей системе. В финаме при скачивании
истор.данных,данные идут без фикций.Или плюнуть на эту сису с такой чувствительностью к косякам?
Пробовал вариант вычислять значения индикаторов самому.Брал цену из quik,через qpile,убирал фикции,расчитывал
индюки отдавал боту,все Good,but quik начинает тупить при запуске(не запускает расчет qpile при запуске).
Ты по-моему не в quik работаешь,но тем не менее,чем и как кормишь бота?

Чесно говоря не понял проблемы =)
Для тестов данные беру с финама. Для реальной работы из терминала - сделки до открытия и после и в 18-45 и типа того, которых нет в финаме обычном - просто игнорю, у меня их в роботе нет.
Сейчас да - работаю до сих пор с АйТи, скоро перейду на квик.
Соответственно че тама тупит не в курсе, но скоро узнаю =) Тоже придется qpile юзать - свечки надо чтобы были, а сцуко квик свечки во вне не выдает стандартными функциями, в отличие от смарта.

А - внимательнее почитал - а что действительно засада в квике с котировками и приходится другой источник искать? Я думал у своего броке через квик и буду.

 

[JECPOT]

я конечно не Андрей, но тоже отвечу))
данные беру с финама (в том числе и по озвученной причине лажовости клоза и опена дня в квике, ну и по причине отсутствия адаптера квик-велслаб 5.3)
резервным источником данных держу мфд (там правда задержка на 15мин, но для среднесрочной стратегии боле-мене))

а вобще ищу компанию для покупки данных прямо с ммвб
стоит это 2тр в месяц - в одиночку жаба давит платить, т.к. пока есть вполне неплохая альтернатива в лице финама
но иногда финам падает
надо заинтересованных найти человек 10, по 200р с каждого
всю техническую часть беру на себя

Вот про финам я от тебя слышал,но как подавать текущие данные боту? T.e скачивать кормить раз в 5 мин?Или
есть услуга по непрерывному транслированию хотя бы 5-ти минутных данных?Если 1-й вариант,то имхо,это не серьезно(ненадежно).
Насчет прямого получения данных,думаю это лишнее все можно брать из Quik , циклом и сохранять в файл.txt.Просто
я выбрал вариант пересчитывать заново значение индикатора при появлении нового Close это исключает ошибку расчета
если в данных есть дыра (например из-за отсуствия связи в течении некоторого времени).Этот вариант более подходит
чем просто сохранять эначения в свой архив(на минуту связь пропала не получили один Close все имеем последующий неправильный расчет).

 

[JECPOT]

Чесно говоря не понял проблемы =)
Для тестов данные беру с финама. Для реальной работы из терминала - сделки до открытия и после и в 18-45 и типа того, которых нет в финаме обычном - просто игнорю, у меня их в роботе нет.
Сейчас да - работаю до сих пор с АйТи, скоро перейду на квик.
Соответственно че тама тупит не в курсе, но скоро узнаю =) Тоже придется qpile юзать - свечки надо чтобы были, а сцуко квик свечки во вне не выдает стандартными функциями, в отличие от смарта.

А - внимательнее почитал - а что действительно засада в квике с котировками и приходится другой источник искать? Я думал у своего броке через квик и буду.

18:45 и 10:25 := x
Проблема в том что для расчета индикатора нужно несколько значений цены,в Quik индикаторы подсчитаны косячно потому что в расчете используются
x, а когда тестишь и скачиваеш с финама то там цены без x,значит надо либо скачивать где-то данные с x, или
считать заново текущие значения индюков без учета x,и кормить боту.Это для того чтобы данные торговли не расходились с резалтами тестинга.
Например у меня в системе для расчета одного из-индюков используется 1000 значений,резалты с х и без расходятся значительно.На данный момент использую сису не чувствительную к х.Но вопрос надо решить.

 

[DQ_Still]

Вот про финам я от тебя слышал,но как подавать текущие данные боту? T.e скачивать кормить раз в 5 мин?Или
есть услуга по непрерывному транслированию хотя бы 5-ти минутных данных?Если 1-й вариант,то имхо,это не серьезно(ненадежно).
Насчет прямого получения данных,думаю это лишнее все можно брать из Quik , циклом и сохранять в файл.txt.Просто
я выбрал вариант пересчитывать заново значение индикатора при появлении нового Close это исключает ошибку расчета
если в данных есть дыра (например из-за отсуствия связи в течении некоторого времени).Этот вариант более подходит
чем просто сохранять эначения в свой архив(на минуту связь пропала не получили один Close все имеем последующий неправильный расчет).

я качаю самодельной прогой каждую минуту при работе на 15-мин таймах (можно хоть каждую секунду)) - реально минимум секунд 10 между обновлениями хотя бы надо, хотя зависит от кол-ва инструментов)
косячные данные бывают, для этого в доунлоадере у меня есть проверки на адекватность), и если что, данные сразу же перезакачиваются

 

[andrew13]

18:45 и 10:25 := x
Проблема в том что для расчета индикатора нужно несколько значений цены,в Quik индикаторы подсчитаны косячно потому что в расчете используются
x, а когда тестишь и скачиваеш с финама то там цены без x,значит надо либо скачивать где-то данные с x, или
считать заново текущие значения индюков без учета x,и кормить боту.Это для того чтобы данные торговли не расходились с резалтами тестинга.
Например у меня в системе для расчета одного из-индюков используется 1000 значений,резалты с х и без расходятся значительно.На данный момент использую сису не чувствительную к х.Но вопрос надо решить.

Понял, у меня система к x не чуствительная совсем. Так что не страшно.
А собираешь свечки ты в qpile из квика и потом данные в текстовые файлы?

 

[ASFedor]

ох вы и флудеры

где сообщения по теме топика???

нет чтобы рассказать мне, что в моей системе не так и где грааль зарыт, а они про квиплы какие-то!!!

 

[bonanza]

нет чтобы рассказать мне, что в моей системе не так и где грааль зарыт, а они про квиплы какие-то!!!

Приветствую земляков в поисках граалей!

Что в Вашей системе не так описано в книге
Л. Коннорс, Л. Рашке. "Биржевые секреты", глава 6 - "80-20's"
Идея строго обратная, т.е. после шокирующего публику направленного движения ожидаем коррекцию.

80—20 (80—20's) — стратегия, используемая нами для дэйтрейдинга. Многие из наших
читателей, возможно, уже знакомы с книгой «Торговая техника Тэйлора» (The Taylor Trading
Technique)1, справочным руководством для торговли на колебаниях. В двух словах, метод
Тейлора подразумевает, что рынки двигаются в естественном ритме, складывающемся из дня
покупки, дня продажи и дня короткой продажи. Эта модель также подтверждается
исследованиями Стива Мура в Moore Research Center.
Стив изучил дни, закрывавшиеся в верхних 10 процентах своих диапазонов. Затем он
проверил процентное число случаев, когда рынок на следующий день превышал максимум
таких дней и процентное число случаев, когда он фактически закрывался выше. Его
исследования показали: когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 процентах своего
диапазона, существует 80—90-процентный шанс, что следующим утром он продолжит
движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 процентах
случаев. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня.
Как можно создать методологию, использующую этот феномен разворота? Дирек Джипсон,
тоже трейдер, заметил, что рынок имеет еще более высокую вероятность разворота, если
первый бар схемы открывается в противоположном конце дневного диапазона. Поэтому мы
добавили предварительное условие, что рынок должен открыться в нижних 20 процентах
своего дневного диапазона. Затем, чтобы создать больше торговых возможностей, мы
понизили функцию диапазона закрытия с 90 до 80 процентов. Это не повлияло на общую
доходность. Если рынок открылся в нижних 20 процентах своего дневного диапазона и
закрылся в верхних 80 процентах своего дневного диапазона, на следующий день назначается
схема продажи (и наоборот для покупки).

 

[ASFedor]

...
1. данные беру с финама (в том числе и по озвученной причине лажовости клоза и опена дня в квике, ну и по причине отсутствия адаптера квик-велслаб 5.3)

2. резервным источником данных держу мфд (там правда задержка на 15мин, но для среднесрочной стратегии боле-мене))

3. а вобще ищу компанию для покупки данных прямо с ммвб
стоит это 2тр в месяц - в одиночку жаба давит платить, т.к. пока есть вполне неплохая альтернатива в лице финама
но иногда финам падает
надо заинтересованных найти человек 10, по 200р с каждого
всю техническую часть беру на себя

1. можно тут подробнее: что за привод, как данные скачиваются, какие были камни и пр. Если не сложно, конечно же.

2. а что такое мфд?

3. я не против, в принципе осталось только возобновить свою торговлю. Так что, как найду грааль, так сразу

 

[ASFedor]

Спасибо!

Ваши ссылки навели на интересные мысли

 

[DQ_Still]

1. можно тут подробнее: что за привод, как данные скачиваются, какие были камни и пр. Если не сложно, конечно же.

2. а что такое мфд?

3. я не против, в принципе осталось только возобновить свою торговлю. Так что, как найду грааль, так сразу

1. привод, я писал, свой))
могу поделиться))
подобный доунлоадер в свободном доступе лежит на пауке (ветка Седова)
у меня он другой, качает еще и в .txt , имеет возможность качать с мфд(см. далее))), имеет проверку на адекватность данных, но не имеет редактора(как у Седова)
2. http://mfd.ru/
3. записываем в кампанию)))?

 

[ASFedor]

1. привод, я писал, свой))
могу поделиться))
подобный доунлоадер в свободном доступе лежит на пауке (ветка Седова)
у меня он другой, качает еще и в .txt , имеет возможность качать с мфд(см. далее))), имеет проверку на адекватность данных, но не имеет редактора(как у Седова)
2. http://mfd.ru/
3. записываем в кампанию)))?

1.если не сложно. а на чем написан? в том плане, что может быть с кодом, чтобы подправить, если что
2. ок, понял
3. ну да, тока вопрос в том, когда я до этого дойду

 

[DQ_Still]

1.если не сложно. а на чем написан? в том плане, что может быть с кодом, чтобы подправить, если что
...

без вопросов - подправим по потребности))
ты на пауке посмотри ветку Седова про его доунлоадер - там ему писали замечания и он правил по возможности
могу так же))

 

[ASFedor]

без вопросов - подправим по потребности))
ты на пауке посмотри ветку Седова про его доунлоадер - там ему писали замечания и он правил по возможности
могу так же))

да я смотрел еще раньше, просто надобности не возникало
а тут, думаю, пока баблы на депо не ввел, можно было бы типа реал-тайм погонять сису

 

[DQ_Still]

да я смотрел еще раньше, просто надобности не возникало
а тут, думаю, пока баблы на депо не ввел, можно было бы типа реал-тайм погонять сису

а! ну вот - возьми продухт от Седова, погоняй, сделай чета реальное, а потом для серьезной работы я тебе дам свойю программульку))

 

[ASFedor]

а! ну вот - возьми продухт от Седова, погоняй, сделай чета реальное, а потом для серьезной работы я тебе дам свойю программульку))

можно и так

 

[JECPOT]

Понял, у меня система к x не чуствительная совсем. Так что не страшно.
А собираешь свечки ты в qpile из квика и потом данные в текстовые файлы?

Свечки из Quik посредством qpile можно выводить в тхт,cvs или экспортировать в Excel и пр. Мне надо прийти к выбору одного из вариантов(пока их 2)
Может попытаемся тут
выяснить какой же вариант более предпочтителен:

Вариант1(Олега)
Периодически качаем из инета чистые,без х котировки и используем их для онлайн работы.
Достоинства:
1.Это уже работает(проверено Олегом)
2.ММММ-?
Недостатки:
1.Необходим спецсофт.(но если что Олег поделится)
2.Задержка 5-15мин (можно пренебречь,но все-таки лучше без нее).
3.Зависимость от 2-х каналов связи (1 брокер, 2финам (не путать с брокер финам))при обрыве одного из них торговля не возможна.

Вариант2(Мой)
Получаем массив данных свечек в тхт или excel из Quik посредством qpile.
Достоинства:
1.Задержка <= 30 сек.
2.Корректные данные снятые со свечек в твоем терминале.
2.ММММ-?
Недостатки:
1.Это еще не работает как надо(При автозапуске Quik не начинается расчет,а если переоткрыть Quik то все в норме)
2.Необходимо знание qpile.(но если что я поделюсь)
3.мммм-?

 

[DQ_Still]

...
2.ММММ-?
Недостатки:
...
2.Задержка 5-15мин (можно пренебречь,но все-таки лучше без нее).
...

1.че такое ММММ ?
2.я ж вроде писал что нет никакой задержки, качай хоть каждую секунду (с финама) на мфд есть задержка 15мин, но этож запасной вариант (за год пользовался раза два да и то много месяцев назад)

 

[andrew13]

Есть еща вариант 3. Совместить 1 и 2 =) Чутка по больше гемора, чутка по лучше надежность.

Ну то есть юзать 1, в случае чаго переключаемся не на мфд, а на 2.

 

[ASFedor]

1.че такое ММММ ?
2.я ж вроде писал что нет никакой задержки, качай хоть каждую секунду (с финама) на мфд есть задержка 15мин, но этож запасной вариант (за год пользовался раза два да и то много месяцев назад)

о! а как с них качать? если не клиент?