Т. Правдюк: Оценка торговых систем методами Монте-Карло

[KoDe]

Разложу по полочкам
Есть анализ 100 сделок
40 с прибылью
60 с убытком
средняя прибыль к среднему убытку 3 к 1
МО здесь положительное

Может ли при этом получится убыток на счете?
Или есть вероятность, что даже при положительном МО для данных 100 сделок торговая система иногда будет выдавать убыток на счете?
По математике так быть не должно вроде...

МО в Вашем примере действительно положительное:
МО = 0,4*3 - 0,6*1 = 0,6

При этом для данных 100 сделок (на которых определены средние прибыли/убытки и вероятности) торговая система никак не может выдавать убыток на счете. Иначе это будут уже другие сделки, другие средние и вероятности, как например при применении одного из описанных в статье методов.

В свою очередь вопрос к автору статьи. Что предпочтительнее, методы Монте-Карло или форвардный тест? Какой из методов более репрезентативен для оценки устойчивости системы по Вашему мнению?

 

[tarasp]

...В свою очередь вопрос к автору статьи. Что предпочтительнее, методы Монте-Карло или форвардный тест? Какой из методов более репрезентативен для оценки устойчивости системы по Вашему мнению?

Форвардный тест покажет, работает ли система вообще.

И если работает, то метод монте-карло может дать вероятностные границы, в случае выхода за которые можно будет говорить о "поломке" системы

 

[tarasp]

...1. согласен, в чистом виде этот метод пока сыроват... если брать для определения свойств котировок три измерения (вероятность роста/падения, величину роста/падения и волатильность), то тут они соблюдены пока не полностью и элемент случайности слишком велик. сейчас работаю над улучшением "реальности" алгоритма генераций...

выкладываю на обсуждение улучшенный генератор
комментарии и тесты приветствуются

http://rapidshare.com/files/427483164/Mc-part-2.rar