Случайные закономерности и скользящий стоп

[DQ_Still]

1. а теперь самый главный вопрос: "как полученные результаты применить к реальной торговле?"

или если проще: "Так, покупать или продавать?"



2. Имхо, проделанный эксперимент показывает только лишь то, что выбранная стратегия торговли, после некоторой оптимизации ее параметров, позволяет получать некоторую прибыль на сгенерированной последовательности псевдослучайных котировок акций...

1. во второй части приведена по сути готовая система, пригодная для работы в том числе и на реальном рынке
2. ...что свидетельствует о том, что ценовое поведение инструмента можно принять за "случайное" и не париться с проблемой предсказания "куда пойдет цена?", а спокойно и профитно торговать, не отвлекаясь на сигналы индикаторов и мнение аналитиков))

 

[Jaguar]

Давно думал над этим и мне кажется, что тут надо говорить о "степени случайности". Ну типа если у тебя случайны сами приращения, в некоторых пределах, это первая степень.
Если случайны ещё и приращения приращений, то это вторая степень.
Если случайны ещё и приращения приращений приращений -- третья.
И так далее.
Не знаю, какой из степеней обладает реальный рынок.

Ну типа если создать массив второй степени случайности, то алгоритмы использующие первую степень не смогут устойчиво зарабатывать "out of sample".
А если создать массив случайности третьей степени, то не смогут устойчиво зарабатывать алгоритмы использующие вторую или первую степень случайности.

Термины придуманы мной, наверное в теории вероятностей или статистике, для этого есть готовые слова.

Вообще, вся эта диллема, это то над чем я думаю больше всего в последнее время.

 

[DQ_Still]

ну ведь наиболее важными будут приращения первой (и может второй) степени случайности в твоей терминологии
например
первая степень - самая важная, потому что в основном она определяет знак приращения и зачастую информации о знаке бывает достаточно для появления сигнала на покупку(продажу)
конечно вторая степень может даже и знак поменять, но с вероятностью <50%, т.е. она влияет в основном только на силу возможного сигнала
все последующие степени будут также влиять на силу сигнала но все слабее и слабее
поэтому для практики, имхо, достаточно модели, учитывающей "первую степень случайности приращений"

ну вот, как-то так, если, конечно я тебя правильно понял))

 

[Jaguar]

конечно вторая степень может даже и знак поменять, но с вероятностью <50%, т.е. она влияет в основном только на силу возможного сигнала
все последующие степени будут также влиять на силу сигнала но все слабее и слабее

Интересная мысль... Думаю.

 

[Конвертор]

мммм!!!

 

[ASFedor]

1. во второй части приведена по сути готовая система, пригодная для работы в том числе и на реальном рынке
2. ...что свидетельствует о том, что ценовое поведение инструмента можно принять за "случайное" и не париться с проблемой предсказания "куда пойдет цена?", а спокойно и профитно торговать, не отвлекаясь на сигналы индикаторов и мнение аналитиков))

1. Ну, тут еще надо подумать
2. в том-то и дело, что нельзя принимать за случайное. Вот даже "эксперимент" с монеткой: неужели каждый раз при подбрасывании у нас одни и те же условия? Нет! Каждый раз мы подкидываем монетку с разной силой, мало того, от каждого удара монетка теряет какую-то свою часть, пусть очень малую.
Опять же, нельзя провести опыт с подбрасыванием монетки в абсолютном вакууме и в невесомости, т.е. нельзя исключать воздействия некоторых сил на эту монетку, т.е. выпадение стороны монетки в каждом случае не случайно!
что уж говорить о движении цены акций.

Но есть, как говорится, один нюанс, все вышесказанное не приближает нас к решению вопроса о создании прибыльной стратегии торговли.

 

[DQ_Still]

1. Ну, тут еще надо подумать
2. в том-то и дело, что нельзя принимать за случайное. Вот даже "эксперимент" с монеткой: неужели каждый раз при подбрасывании у нас одни и те же условия? Нет! Каждый раз мы подкидываем монетку с разной силой, мало того, от каждого удара монетка теряет какую-то свою часть, пусть очень малую.
Опять же, нельзя провести опыт с подбрасыванием монетки в абсолютном вакууме и в невесомости, т.е. нельзя исключать воздействия некоторых сил на эту монетку, т.е. выпадение стороны монетки в каждом случае не случайно!
что уж говорить о движении цены акций.

Но есть, как говорится, один нюанс, все вышесказанное не приближает нас к решению вопроса о создании прибыльной стратегии торговли.

1. а че тут думать, я же считал на 20-и самых ликвидных акциях по той системе, out of sample которая использует, часть 2 статьи, результат не сохранился, но в общем помню - около 20% годовых (период с 25 мая по конец сентября) на реверсивной системе и около 47% годовых only long - результат очень хороший, тем более что он бы таким бы и был (проскальзывание и комиссии учтены при расчетах)
если хочешь могу повторить расчеты, скажем за календарный год, с более подробными цифрами
2. если ты не заметил, то слово "случайность" я пишу либо в кавычках, либо с исключающим дополнением - "закономерность"
я и не собирался исследовать чисто случайные процессы (как предлагал Конвертор, из разговора с которым и появилась эта статья)
я моделировал "случайность" в образе трейдера, который в данный конкретный момент не знает куда пойдет цена, вверх или вниз, но знает, что она пойдет туда или сюда, но на величину, скорей всего не большую, чем скажем спред в стакане или до цены больших заявок-глыб
и не сколько не претендовал на победу над абсолютной случайностью, это бессмысленно и мне не интересно

если так уж необходимо уточнять очевидные вещи, то можно изменить название статьи например таким образом:
"исследование закономерностей, появляющихся при фиксации максимальной волатильности случайного изменения цены"
это навскидку, можно еще подумать)))

 

[ASFedor]

1. а че тут думать, я же считал на 20-и самых ликвидных акциях по той системе, out of sample которая использует, часть 2 статьи, результат не сохранился, но в общем помню - около 20% годовых (период с 25 мая по конец сентября) на реверсивной системе и около 47% годовых only long - результат очень хороший, тем более что он бы таким бы и был (проскальзывание и комиссии учтены при расчетах)
если хочешь могу повторить расчеты, скажем за календарный год, с более подробными цифрами
2. если ты не заметил, то слово "случайность" я пишу либо в кавычках, либо с исключающим дополнением - "закономерность"
я и не собирался исследовать чисто случайные процессы (как предлагал Конвертор, из разговора с которым и появилась эта статья)
я моделировал "случайность" в образе трейдера, который в данный конкретный момент не знает куда пойдет цена, вверх или вниз, но знает, что она пойдет туда или сюда, но на величину, скорей всего не большую, чем скажем спред в стакане или до цены больших заявок-глыб
и не сколько не претендовал на победу над абсолютной случайностью, это бессмысленно и мне не интересно

если так уж необходимо уточнять очевидные вещи, то можно изменить название статьи например таким образом:
"исследование закономерностей, появляющихся при фиксации максимальной волатильности случайного изменения цены"
это навскидку, можно еще подумать)))

1. ну дык оптимизация по параметру К, али нет?
2. зря ты так, я хотел лишь еще раз подчеркнуть то, что и так тобой написано. В начале заметки есть отличная мысль: случайность - это непознанная закономерность. На мой взгляд именно ее надо бы развить. Но это мой взгляд, так что зря ты так

 

[DQ_Still]

1. ну дык оптимизация по параметру К, али нет?
2. зря ты так, я хотел лишь еще раз подчеркнуть то, что и так тобой написано. В начале заметки есть отличная мысль: случайность - это непознанная закономерность. На мой взгляд именно ее надо бы развить. Но это мой взгляд, так что зря ты так

1. ну да, а что? на периоде с 11.01.10 по 24.05.10 оптимизировались параметры Kl и Ks, с 25.05 торговались акции с этими параметрами
вроде все честно))
2. если обидел чем, извини, меня просто выделенная жирным шрифтом банальность зацепила
тем более что используется ГСЧ, про который известно, что для практического применения степень его случайности достаточна и ты про это знаешь))

 

[Mergen]

Олег,имеется к тебе вопрос, возник у меня спор с товарищем, чтобы провести исследование надо формализовать краткосрочный разворонт тренда. Пока мы договорились считать что разворотом тренда считаем если одновременно макс. сегодняшнего дня ниже макс. предыдущего дня и одновременно мин. сегодняшнего дня ниже мин. предыдущего. Это на восходящем тренде, на нисходящем наоборот.Это нормально? или есть другие варианты?

 

[DQ_Still]

Олег,имеется к тебе вопрос, возник у меня спор с товарищем, чтобы провести исследование надо формализовать краткосрочный разворонт тренда. Пока мы договорились считать что разворотом тренда считаем если одновременно макс. сегодняшнего дня ниже макс. предыдущего дня и одновременно мин. сегодняшнего дня ниже мин. предыдущего. Это на восходящем тренде, на нисходящем наоборот.Это нормально? или есть другие варианты?

непонятно что такое - "краткосрочный разворот тренда"? это - коррекция к тренду? или все-таки разворот, замена на противоположный тренд?
для коррекции ваш способ наверное подойдет
а для разворота нужно что то более достоверное, хотя бы наверное, так - 3 дневных свечи: close(2)>close(1), (восходящий тренд), close(3)<=close(1)<close(2) - разворот

 

[Mergen]

непонятно что такое - "краткосрочный разворот тренда"? это - коррекция к тренду? или все-таки разворот, замена на противоположный тренд?
для коррекции ваш способ наверное подойдет
а для разворота нужно что то более достоверное, хотя бы наверное, так - 3 дневных свечи: close(2)>close(1), (восходящий тренд), close(3)<=close(1)<close(2) - разворот

Понял, спасибо

 

[_ok]

Интересная статья, меня всегда интересовали ценовые каналы. Вы пишете:
Единственный параметр оптимизации - размер скользящего фильтра К, выражаемый в %.

А как же период ценового канала? Или вы взяли период равный 1, что то я упустил этот момент.

 

[DQ_Still]

Интересная статья, меня всегда интересовали ценовые каналы. Вы пишете:
Единственный параметр оптимизации - размер скользящего фильтра К, выражаемый в %.

А как же период ценового канала? Или вы взяли период равный 1, что то я упустил этот момент.

вcе правильно, период здесь никак не учитывается
ценовой уровень определяется (например для входа в лонг) как последний достигнутый лой + К
для входа в шорт = последний хай - К

 

[_ok]

вcе правильно, период здесь никак не учитывается
ценовой уровень определяется (например для входа в лонг) как последний достигнутый лой + К
для входа в шорт = последний хай - К

Спасибо за ответ. Я прочитал статью Константина Копыркина в журнале Современный трейдинг от 2001 года. там все очень подробно описано и даже код для Омеги есть. Тестирую систему с этим индикатором, жаль что раньше не наткнулся на эту статью. Спасибо за наводку.