Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Распределение энтропии результатов сделки. HELP!

  • Автор темы eternal_digger
  • Дата начала
E

eternal_digger

New member
Доброго времени суток всем.
"Мучая" одну паттерновую системку, получил в принципе рабочие результаты: средний профит на среднестат. сделку 2,8%; вин/лос 74%; pf 3,14; max dr 9% ну и т.д. Параметры вроде как рабочие, на достаточно представительной выборке. Рез-ты по OOS не сильно отличаются от sample (ну практически все похоже). Все это при том, что в Оптимизаторе не гонял. Смотрел через Статистику. Потом думаю, дай посмотрю, что энтропия распределения сделок кажет?
Взял еще не параметризированный сетап и построил по всем факторам распределение энтропии сделок. А потом долго удивлялся на эту беду. Ну не показывает ни один фактор (даже из тех которые показывали максимально интересный рез-т) сколь нибудь значимой зависимости. То бишь колеблется энтропия 0,22-0,28 совершенно "хаотично". В принципе понимая, что "рабочие" системки по идее должны группироваться на минимуме энтропии, теперь имею большой вопрос. Так как раньше этой бедой не заморачивался, опыта поведения этой штуки не имею. Может кто-нить просветит что делать-то.
 
E

eternal_digger

New member
mehanizator написал(а):
что такое энтропия сделок?
Нажмите для раскрытия...
Энтропия распределения сделок (можем вычислять как статистическую так и информационную энтропию, в зависимости от основания логарифма ) - распределение величины: -Сумм(Р(i)*Log(P(i)), где P - состоятельная оценка вероятности результата сделки i.
Смысл этой беды идет из работ Пригожина о самоорганизации в диссипативных средах. Если говорить грубо, то малые значения энтропии (более строго диф-л энтропии по времени <0) говорят о более высокой степени организованности структуры, т.е. в терминах Пригожина мы можем говорить что попадаем (при определенных условиях) в диссипативную структуру. Соответсвенно применительно к паттерновой торговле получается что мы можем получить (при неких условиях) достаточно устойчивый паттерн. Если к минимуму энтропии добавить "скошенное" распределение (т.е. хорошее значение средней сделки), то шансы на "робастность" системки в будущем растут.
Сорри, если непонятно. Поздно уже, голова не "варит".
 
E

eternal_digger

New member
Нашел у себя ошибку в макросе, наверно поэтому такая хрень с энтропией и была. А то я уж с испугу бросился Пригожина читать :)
 
E

eternal_digger

New member
ASFedor написал(а):
Топик - отвал башки...
Нажмите для раскрытия...
Ну а чтож такого отвального.
Чем мы все на рынке занимаемся? Пытаемся найти неэффективности и использовать их себе во благо. Так ведь. Что есть такое рынок? Очень сложноорганизованная биологическая система. Присущи ей бифуркации? А как же. Где как правило они возникают? В зонах далеких от равновесных. Есть аналогии с идеями Пригожина?
Вроде как наблюдаются.
Если нам кажется, что нашли мы неэффективность, как мы ее оцениваем. По тестингам
там всяким. Как оценить рез-ты тестинга, если иметь ввиду, что вошли мы перед бифуркацией, а значит имеем сколько-то (не можем знать сколько) новых состояний системы? Точно говоря, хрен его знает. Но вот в вероятностном смысле понятно, что
если попытаться сузить кол-во получаемых нами в рез-те сделок состояний системы, то
и вероятность оценки этих состояний повышается. Как это можно сделать? Очевидно
через минимизацию неопределенности (читай энтропию) исходов сделки. По-моему так.
 
F

Fx_user

New member
Мне всё-таки кажется, что перевод присутствующих здесь терминов на удобочитаемый язык, привнёс бы некоторую степень понимания в обозначенные словесные конструкции. Хотя ваши мысли очень интересны.
 
E

eternal_digger

New member
Fx_user написал(а):
Мне всё-таки кажется, что перевод присутствующих здесь терминов на удобочитаемый язык, привнёс бы некоторую степень понимания в обозначенные словесные конструкции. Хотя ваши мысли очень интересны.
Нажмите для раскрытия...
Сорри если написанное воспринимается невнятно. Если тема Вам интересна, уточните pls что именно воспринимается так неоднозначно.
 
A

ASFedor

New member
eternal_digger написал(а):
Ну а чтож такого отвального.
Чем мы все на рынке занимаемся? Пытаемся найти неэффективности и использовать их себе во благо. Так ведь. Что есть такое рынок? Очень сложноорганизованная биологическая система. Присущи ей бифуркации? А как же. Где как правило они возникают? В зонах далеких от равновесных. Есть аналогии с идеями Пригожина?
Вроде как наблюдаются.
Если нам кажется, что нашли мы неэффективность, как мы ее оцениваем. По тестингам
там всяким. Как оценить рез-ты тестинга, если иметь ввиду, что вошли мы перед бифуркацией, а значит имеем сколько-то (не можем знать сколько) новых состояний системы? Точно говоря, хрен его знает. Но вот в вероятностном смысле понятно, что
если попытаться сузить кол-во получаемых нами в рез-те сделок состояний системы, то
и вероятность оценки этих состояний повышается. Как это можно сделать? Очевидно
через минимизацию неопределенности (читай энтропию) исходов сделки. По-моему так.
Нажмите для раскрытия...
Я же за себя говорю :) Для меня - отвал башки.
 
M

MikeCurious

New member
А как определяется что "этот" вход есть точка бифуркации? Количество состояний, мне думается, в большинстве случаев, можно в свести к двум, в крайнем случае к 3 (смогла, не смогла, ждем...). Но главное, как определить эту самую точку выбора?
 
E

eternal_digger

New member
MikeCurious написал(а):
А как определяется что "этот" вход есть точка бифуркации? Количество состояний, мне думается, в большинстве случаев, можно в свести к двум, в крайнем случае к 3 (смогла, не смогла, ждем...). Но главное, как определить эту самую точку выбора?
Нажмите для раскрытия...
Мне представляется, что войти в самой точке бифуркации вряд ли получится. Соответственно хороший вход ИМХО в некоторой окрестности этой точки. Определяет его наверное каждый сам для себя.
Мне представляется (как один из вариантов),что цена далеко не в равновесной зоне и при этом сложилось как бы неустойчивое но равновесие. В терминах рынка наверное может выглядеть как-то так: все были уверены в хороших перспективах стоки и отдрайвили ее весьма не кисло. А затем как-то порыв иссяк и сил драйвить дальше уж нету, хотя все по-прежнему уверены что все ОК.
Кстати, почему Вы так оптимистичны по вопросу выхода, точнее по вопросу ограниченности этих состояний. Мое имхо, что этот вопрос существенно более значим и труднодореализуем (по крайней мере для меня).
Удачных трейдов.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху