Дело в том, что кол-во состояний цены после прохождения бифуркации неопределенно (для нас) много. Точно определить их в нашей ситуации вообще невозможно. Насколько я понимаю этой проблемой занимается нелинейная динамика, но в нашем случае она бессильна. Другое дело попытаться свести к минимуму кол-во этих состояний так сказать статистически.
Говорим наверное об одном и том же, проблема в том что все эти наукообразные термины сильно осложняют взаимопониманиеКак я себе представляю бифуркацию - есть некоторое неустойчивое состояние. Неустойчивое оно естественно по каким-то параметрам, как минимум одному. Как только этот (эти) параметр входит в зону устойчивости, то все, бифуркация кончилась - выход, фиксация результата. Любого какой уж получился. Предполагается что есть какой-то статистический анализ вероятностей выхода из подобных бифуркаций в прошлом и он работает на вас. А иначе какой смысл этого всего.
PS. Или мы вообще о разных вещах говорим?
Мне кажется, в первых постах вы использовали чересчур много терминов, которые можно было заменить более простыми словами. Тогда бы "отвал башки" читающим не грозил и тема была бы интересна, не только знающим, а главное понимающим,
вероятности и прочий матан.В общем Вы конечно правы. И возможно следует избегать всяких "заумных" слов. Я просто попытался несколько обобщить те моменты, которые мне представляются важными при "системостроительстве". Ну, например, я не знаю какие другие аналогии можно выбрать, с точки зрения корректности описания происходящего, для понимания того факта, что входы и выходы системки следует формализовывать отдельно. А простое утверждение этого факта, без обоснования каких-либо причин, и без "привязки" к какой-либо модели слишком уж будет смахивать на "волюнтаризм".
"в моем доме попрошу нэ виражаться" (с) )))
Про отвал башки, имелась ввиду не непонятность топика, а что, может быть, не совсем то обсуждается.Мне кажется, в первых постах вы использовали чересчур много терминов, которые можно было заменить более простыми словами. Тогда бы "отвал башки" читающим не грозил и тема была бы интересна, не только знающим, а главное понимающим,
Тогда вопрос: Чем характеризуется "прибыльность от торговли"? Постарайтесь ответить не в терминах средняя прибыль на сделку, гладкость кривой еквити и т.д., т.к. ИМХО все это зримые вещи, к которым мы пытаемся приблизиться по нашим результатам исследований.
про прибыльность, полагаю это рост счета у брокера в каком-нибудь общепринятом выражении, допустим в % годовых, т.е. если счет растет на 40% годовых уже 3-5 лет, то это прибыльная торговля.Тогда вопрос: Чем характеризуется "прибыльность от торговли"? Постарайтесь ответить не в терминах средняя прибыль на сделку, гладкость кривой еквити и т.д., т.к. ИМХО все это зримые вещи, к которым мы пытаемся приблизиться по нашим результатам исследований.
Относительно Вашего вопроса, "получается ли прибыльно торговать после всех этих упражненений", скажем так: пока получается.
Удачных трейдов.
Да все это правильно и рост счета у брокера, и длительность этого мероприятия. Просто пытаемся мы этого добиться разными способами. В моем понимании прибыльность от торговли является функцией от возможности трейдера просоответсвовать поведению рынка в некоторые дискретные моменты времени. Исходя из такой трактовки методов торговли ставится задача по определению тех характеристик рынка, которые позволяют ему просоответсвовать с максимальнопро прибыльность, полагаю это рост счета у брокера в каком-нибудь общепринятом выражении, допустим в % годовых, т.е. если счет растет на 40% годовых уже 3-5 лет, то это прибыльная торговля.
Если получается торговать прибыльно, значит продолжаем обсуждать тему
