mehanizator: Статистический трейдинг

[eternal_digger]

Re: Статистический трейдинг

С этой точки зрения ценовое изменение (для определенности - за один бар) характеризуется определенной функцией распределения, у которой есть среднее значение (мат.ожидание) и есть дисперсия, показывающая степень разброса.
Автор: mehanizator

Пытаясь практиковать статистические методы оценок временных рядов (правда не применительно к размеру позиции) сталкиваюсь с проблемой "качественных" оценок параметров распределения. Забавно, что еще не посмотрев этот Ваш пост, создал новую тему, где предложил трейдорскому сообществу порассуждать на тему как эти оценки можно "качественно приготовть"
Удачных трейдов.

 

[Конвертор]

Re: Статистический трейдинг

куда потратишь вырученную тысячу? ))

(пошёл читать статью)

 

[Конвертор]

о!
да тут как раз нужная мне тема - про ММ =).
а то у меня размер позиции - от фонаря =))

так..
вот такой вопрос:
прошли несколько баров - сигнал на вход, на 3 контрактика.
зашли.
проходит ещё пару баров -
и контрактометр показывает +2, вместо +3.

и чО роботу делать? избавляться от 1 контракта?

потом прошёл ещё 1 бар.
на контрактометре опять +3.
опять добавляем 1 контракт???

и сколько времени кормить скальперов и ХФТшников таким макаром?

или размер позиции устанавливается раз и на всегда на каждую конкретную сделку и внутри неё не меняется?

а вообще статья очень полезная,
т.к. теоретически позволит заходить БОЛЬШИМ сайзом в нужные моменты, и меньшим, когда это требует безопасность сохранения счёта.

 

[mehanizator1]

это зависит от транзакционных издержек.

например, можно сделать, чтоб размер транз. издержек определял таймфрейм бара, используемого в системе.

если подумать над более общим случаем, в каждый момент времени есть две возможности:
1. изменить позицию до оптимальной, понеся транз. издержки.
2. оставить все как есть, приняв "лишней" частью позиции дополнительный риск.

отсюда следует какое-то уравнение, которое и дает нам условие на изменение позиции.

 

[neo]

Хорошо вам, программерам_математикам. А у меня вот даже если есть идеи, мне их НЕ протестить

Так в чем проблемы - взял книжечку по программированию и матану и грызи в жизни пригодитьси всегда, не важно кем потом работать будешь, а если исчо статистикой закусишь, то нирвана тебе обеспечена

 

[Старатель]

так..
вот такой вопрос:
прошли несколько баров - сигнал на вход, на 3 контрактика.
зашли.
проходит ещё пару баров -
и контрактометр показывает +2, вместо +3.

и чО роботу делать? избавляться от 1 контракта?

Имхо, не может такого быть.

Не забываем про профит полученный в синей точке. В какой-то момент его будет хватать на добавление(а не отнимание) контрактов. (но это только при подтягивание стопа)

 

[Конвертор]

Старатель - твоя картинка тут вообще не причём.

как это не может быть если СИСТЕМА показала, что инадо позу сокращать с +3 до +2.
может всё.

 

[Старатель]

Старатель - твоя картинка тут вообще не причём.

как это не может быть если СИСТЕМА показала, что инадо позу сокращать с +3 до +2.
может всё.

ну не знаю (((
тогда ты пальцем покажи, где такое может быть. ))

 

[Dim_plus]

Хорошо вам, программерам_математикам. А у меня вот даже если есть идеи, мне их НЕ протестить

Если вы сможете описать ваши идеи в Метастоке, то потестить их без проблем можно через демо-счет в Альфа-директ и мой бесплатный комплекс для автоторговли: http://stockgraphics.narod.ru/autotrading_complex.htm

 

[МТС]

Спасибо за пост.
А есть еще инфа,которуюможно почитать на тему этого трейдинга. А то направление то новое и много чего обычного там не работает (ну как тестить хотя бы, эксель это хорошо,но надо понять еще и как,чтобы совсем не закопаться). Как находить те же идеи? В обычном трейдинге - ну пробой, отбой, пирамидинг, ... все как бы известно.
В общем, хотелось бы по просвещаться.

 

[mehanizator1]

ищем корреляции между факторами и последующим движением рынка. в качестве факторов идут разные параметры, описывающие ситуацию, ну хоть те же индикаторы.

 

[МТС]

ну не знаю (((
тогда ты пальцем покажи, где такое может быть. ))

Причем тут стопы? Про них не было в статье ни слова. Скажем такая система - показывает, что при 100 надо 2 лота, дальше пошли на 101 - надо 3 лота, дальше пошли обратно на 100 - надо 1 лот. Получается при 100 покупаем 2, при 101 покупаем еще 1, при 100 продаем 2. Сделок не мало, прибыли нет =) о чем Конвертор и писал.

 

[МТС]

ищем корреляции между факторами и последующим движением рынка. в качестве факторов идут разные параметры, описывающие ситуацию, ну хоть те же индикаторы.

Вопрос в длинне последующего движения. Можно же смотреть на бар вперед,можно на X баров. Хотя бы на 1 бар - ну можно, но тогда транзакции точно все съедят, не?

 

[mehanizator1]

в математику расчета позиции конечно должны быть включены транзакционные издержки

 

[Старатель]

Причем тут стопы? Про них не было в статье ни слова.

И правильно. А как Вы хотели? В них скрыто 2/3 грааля ))) А вам с Вовиком прям все вылож и разжуй )))
Это еще робот в фазе тестирования. Начнет приносить прибыль, вообще ничего не добьетесь )))
Кстати, не знаеш зачем Володька усы сбрил? (с)

 

[eternal_digger]

ищем корреляции между факторами и последующим движением рынка. в качестве факторов идут разные параметры, описывающие ситуацию, ну хоть те же индикаторы.

Помимо поиска корреляций, например можно попытаться искать оптимум некой целевой функции, которую можно задавать исходя из предполагаемой логики процесса. Например, можно ввести некую функцию определяемую как сумма движения цены за n бар при ограничении сверху (при шортах). При этом "автоматически" будет осуществляться фильтрация инструментов.

 

[Alex8]

ищем корреляции между факторами и последующим движением рынка. в качестве факторов идут разные параметры, описывающие ситуацию, ну хоть те же индикаторы.

Какую литературу посоветуете почитать по этой теме?

 

[mehanizator1]

про корреляцию можно почитать википедию, а больше никакой особенно темы я тут не вижу...

 

[Бганга]

Остался последний шаг – из матожидания и дисперсии придти к размеру позиции, который нужно держать на текущем баре. Однако этот шаг уже фактически сделан здесь: http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=5187 Оптимальный размер позиции пропорционален среднему изменению, поделенному на средний квадрат изменения.

А что здесь подразумевается под "изменением"?

 

[mehanizator1]

изменения депо. ln(p/p0), где p - сколько денег стало, p0 - сколько денег было.