Т.Правдюк: Парный трейдинг, часть вторая

[tarasp]

1. вы же как раз и процитировали способ составления синтетического фьюча

2. вы говорите о составе индекса, а я - о пропорциях. вчера, месяц назад и год назад акция имеет в индексе различный вес, даже если сам состав индекса не пересматривался.

3. я считал так: рублевый РТС = фРТС * 0,02 * Си / 1000.

4. ничего не понял... где не удалось найти арбитражных спредов?

 

[lakron]

Не поделитесь названием учебника, где можно прочитать про "регрессионную модель с ограничением на целочисленность коэффициентов и отсутствие свободной константы" ?

 

[tarasp]

а одного названия, как такового, и нет. регрессия - это частный случай задачи оптимизации, когда минимизируется целевая функция в виде суммы квадратов ошибок. тут я это чуть подробнее рассматриваю http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression

поэтому отдельно посмотрите разные методы оптимизаций с различными ограничениями, а отдельно регрессию "без св.константы". иногда она еще называется "регрессия, проходящая через начало координат".