Анализ доходности торговой системы

[Nos]

Уважаемые трейдеры. Как я понимаю в данной ветке сидят многие специалисты по МТСам поэтому вопрос.После разработки торговой стратегии,выбора оптимизационных параметров,форвард тестинга и остальных процедур анализа разрабатываемой стратегии я столкнулся с такой проблемой. Может ли служить кривая доходности по каждой сделке в зависимости от течения времени служить показателем устойчивости стратегии. Вот привожу пример графика зависимости прибыльности в % в каждой сделке от времени.
как видно из графика доходность по сделкам падает с течением времени.Всего в выборке 218 сделок за 2 года. Форвард тестинг проводился от 20.08.2010года.

Главный вопрос : может ли данный график судить о том что стратегия не работоспособная по причине того что прибыльность в каждой сделке уменьшается?

 

[mehanizator1]

она уменьшается потому что в 2009 году скорость роста рынка и вообще волатильность была выше чем в 2010. два последних года это неверный выбор тестового периода, посмотрите на графики лет за шесть последних и увидите почему. 2008 год нужно включать обязательно, хотя бы выкинув сентябрь-октябрь-ноябрь.

 

[Nos]

она уменьшается потому что в 2009 году скорость роста рынка и вообще волатильность была выше чем в 2010. два последних года это неверный выбор тестового периода, посмотрите на графики лет за шесть последних и увидите почему. 2008 год нужно включать обязательно, хотя бы выкинув сентябрь-октябрь-ноябрь.

не помню в какой ветке, но точно помню что Вы сами советовали брать для расчета торговых систем (среднесрочных видимо) послекризисные данные, в виду того что физика рынка поменялась после кризиса.

 

[mehanizator1]

не помню в какой ветке, но точно помню что Вы сами советовали брать для расчета торговых систем (среднесрочных видимо) послекризисные данные, в виду того что физика рынка поменялась после кризиса.

она, конечно, поменялась, но после кризиса был один сплошной растущий восстановительный тренд, и его в качестве единственных тестовых данных брать тоже нельзя. а 2008 год хоть и нерелевантен, но послужит хорошей проверкой на прочность системы.

вообще надо либо подыскивать кусок данных где начало и конец примерно на одном уровне цены, либо явным образом вычитать тренд из данных.

 

[Nos]

вообще надо либо подыскивать кусок данных где начало и конец примерно на одном уровне цены, либо явным образом вычитать тренд из данных.

да да, или вычесть глобальный тренд,как в вашей книге.

Но ответ на главный вопрос я получил,прибыльность в сделках падает изза снижения волатильности.
Спасибо.

 

[eternal_digger]

А как Вы считаете "прибыльность"?

 

[Nos]

А как Вы считаете "прибыльность"?

прибыльность в сделке = (капитал после выхода из сделки/капитал до входа в сделку)*100 -100%

 

[eternal_digger]

Может ли служить кривая доходности по каждой сделке в зависимости от течения времени служить показателем устойчивости стратегии.

И еще такое имхо. Вчистом виде по кривой еквити весьма сложно говорить об устойчивости системы.
В простейшем случае, лучше построить график распределения плотности вероятности Вашей профитности по генерируемым системой сделкам. Если, к примеру, в процессе анализа этого графика Вы столкенетесь с тем, что вылетаете, например за 2 ско, то это хреновый признак.

 

[eternal_digger]

При такой методике расчета, если Ваш размер позиции не индексируется по отношению к капиталу, Ваша кривая будет неизбежно убывать, но из этого нельзя сделать никаких выводов.
Как определяется размер позиции при входе в сделку?

 

[mehanizator1]

При такой методике расчета, если Ваш размер позиции не индексируется по отношению к капиталу, Ваша кривая будет неизбежно убывать

ну это вообще очевидные вещи, не думаю, что это тот случай.

 

[eternal_digger]

Согласен, на всякий случай спросил

 

[Nos]

При такой методике расчета, если Ваш размер позиции не индексируется по отношению к капиталу, Ваша кривая будет неизбежно убывать, но из этого нельзя сделать никаких выводов.
Как определяется размер позиции при входе в сделку?

Рекапитализация применяется. ММ пока не применяется, то есть в каждой сделке задействовано 100% индексируемого капитала.

 

[eternal_digger]

Тогда mehanizator скорее всего прав, и проблему надо искать в изменившихся параметрах рынка

 

[Nos]

И еще такое имхо. Вчистом виде по кривой еквити весьма сложно говорить об устойчивости системы.
В простейшем случае, лучше построить график распределения плотности вероятности Вашей профитности по генерируемым системой сделкам. Если, к примеру, в процессе анализа этого графика Вы столкенетесь с тем, что вылетаете, например за 2 ско, то это хреновый признак.

я вот с распределением плотности вероятности близко не знаком.Попытался сделать это распределение в экселе,но мой купол какойто несимметричный получился. Такое бывает на практике или я некорректно построил это распределение?

 

[mehanizator1]

не похоже на распределение

 

[mehanizator1]

в экселе смотрите хелп по функции ЧАСТОТА

 

[V8]

ЧАСТОТА - к чему её применять ?

Индексируемый капитал - что это,какая формула ?

Я например торгую равными суммами

 

[Kupec]

Доброго дня! Разрабатываю торговые системы уже более 5 лет и могу вам сказать что торговая система является рабочей в том случае если она работает во всех условиях и не зависит от времени года волатильности ит.п. Основная ошибка начинающих разработчиков состоит в том что, разработав систему которая работает в этом году но "недорабатывает" в прошлом, начинают ее подкручивать тестить подбирать "уникальные" аргументы пытаются компенсировать просадки увеличением позиции и т.д. Ребята! не теряйте времени и нервов во все времена на рынке были и есть "законы" поведения рынка которые не зависят от "погоды" я перепробовал практически все от тиков свечного анализа до самых глобальных трэндов. Все лежит у вас под носом! есть правильная система пирамидинга которая делает стратегию безубыточной и модели поведения рынка которые работали в прошлом веке и работают сейчас. Буду рад поделится с вами опытом и ответить если есть вопросы на моем сайте asafinance.ru разумеется бесплатно.

 

[mehanizator1]

ЧАСТОТА - к чему её применять ?

очевидно, к данным

 

[V8]

очевидно, к данным

Ну есть на примете интересная закономерность на стратегиях

1я - только лонги , тэйк на +1% -- 213выиграшных сделок к 86проигравшим

2я - только шорты, тэйк на +0,8% -- 186 выиигр сделок к 90 проигравших

но !! что та и та обе сливные, причом шорты это инверсия первой , везде одинаковым числом лотов
период 2006 - 2011
почему инверсия тоже сливает, да и частота выиграшей больше чем проиграшей ,
может проблемма в одинаковом числе лотов в каждой сделке на протяжении 5ти годовалого теста ?