комиссии к 0 приравнял
система это прорыв максимумов/миним n баров, и жёсткий тэйк, стопы плавующий от минимум n баров в расчете от текущего если мы сидим в позе.
прикол в том, что одним и тем же числом лотов тестю
ну допустим прорыв максим-в то играю в лонг --- строю график, сливает
думаю если эти условия сливают то при тех же прорывах (условия входа не меняю) позу делаю не лонг а шорт и тоже жестко ловлю тэйк
опять же сливает
но!!! самое интересное что число успешных сделок превышает число убыт там и там , не могу понять почему такое свойство рынка либо всё дело в одинаковом числе лотов в каждой сделке ?
допустим если сделка была упешной, то в следующую позу открывать как число лотов + 1% то тогда при общем чоисле успешных сделок больших чем безуспешных такие системы теоретически можно сделать доходными, но это догадки я не тестил изменяемое число лотов в сделке
сейчас 1лот на рынке приблизительно 1000р, если +1% то 1,01 лот в сделку не запихнёшь встает вопрос как какие приращения лотов использовать в последующей сделке , и в случае проигрыша как уменьшать лот, например я тестил одним лотом и при проигрыше, скажем 0,7 лотов опять же не выставишь ?
