Диверсификация фьючерсов - как правильно?

[Dim_plus]

не понял вы что сумели сделать закачку из метастока в квик сигналов на сделки ?

Да "закачка сигналов", но только из Метастока в Альфа-директ, а не в Квик. До Квика руки не дошли.

 

[137]

Каждый набивает себе шишки сам и только на собственном опыте. Пока не попробуешь все, бесполезны рассказы о том кто и как наступает на собственные грабли.
На своем личном опыте знаю, что на разных инструментах можно одновременно сливать и это всего лишь дело вкуса работать на скольких фьючах.
Можно ведь хеджироваться и на опционах.
А можно распылиться и на FORTS, ММВБ, Forex и на западные рынки.
Опять же лично для меня лучше получается работа на нескольких стратегиях РИ. Бывают времена, когда все стратегии в лонге или в шорте и это самые лучшие заработки, иногда часть в лонге, часть в шорте и тогда на пиле практически мало слива.
Мне лично такое больше нравится, когда на неопределенном рынке сделки заключаются по минимуму, зато на движениях отлично действует пирамидинг.
На ваш вкус, это не подходит, так что пользуйтесь тем, что задумали. У вас есть достаточно много прав на ошибки.

Что касается распыления по разным рынкам при малом депозите я с вами согласен не имеет смыла, тем более фьючерсный рынок предоставляет достаточно возможностей для диверсификации. А вот что касается диверсификации множества стратегий и таймфреймов тут я с вами согласиться не могу. Да конечно это лучше чем все ставить на одну стратегию, тем более что при одновременных лонгах и шортах позиция зануляется, но все же один инструмент это всего лишь один. И при резком движении не в вашу сторону по большинству стратегий риск остается достаточно большим. При работе на нескольких инструментах риск снижается более значительно. Я вот для примера так же как и вы использую на каждый инструмент и лонговую и шортовую стратегию что при их одновременности выводит позицию в ноль. Единственно что не решил еще так это с обьемами. Дело в том что на долгосрочном периоде шорты по активам (акции товары) имеют меньшую потенциальную доходность из за инфляционной природы бумажных денег. И тут сразу вопрос появляется, как вы решаете это проблему ? Уменьшаете ли вы обьемы шортов по отношению к лонгам ?

 

[Brig]

Сильное движение не должно стать проблемной, так как это закладывается уже в стратегии. Резкое насколько? Утром на открытии? Так можно по концу вечерки закрывать все. Если же просто резкое движение, то потеря лишь на проскальзывании и то не на всем ГО.
Неприятно, ну так кроме РИ на других фьючах резкость еще выше из-за ям и разряженности.
Да нет, я ведь не учу вас торговле, я говорю как работаю с диверсификацией. А на дневках вообще может не сказаться резкое движение.
Я не делаю разницы между шортами и лонгами, за этим следят стратегии. То есть время нахождения в лонгах у меня больше, чем в шортах, это уж как пить дать. Но зато сильное движение по шортам иногда дает большую прибыль.
По статистике у меня на шортах заработок все же ниже был в 2009-2010 и в 2011, примерно в соотношении 1:5. Так рынок такой был.
В 2008 был частично инвестором (20% потерь)к сожалению, без каких либо стратегий, еще и умудрился отдыхать в это время, когда все летело вниз.