mehanizator1
New member
вопрос был в том, как простому системщику со своим самописным ботиком не потерять на таких шипах, если ты не арбитражер. если робот явно отрабатывает стопы, да еще по рынку, потерять на таких шипах очень запросто.
Как роботы разруливают сквизы?
- Автор темы Brig
- Дата начала
mehanizator1
New member
подозреваю, что ты посоветуешь выкинуть ботика и стать арбитражером 
Арбитражером быть скучно, зачем?подозреваю, что ты посоветуешь выкинуть ботика и стать арбитражером
mehanizator1
New member
зато эквити гладкая!
mehanizator1
New member
перестань заглядываться на эквити, ты же женатый человек
Мех понял меня. Писать частотного бота я не умею, у меня он работает по свечкам. Увы.
То есть мастрячить хз что, чтобы раз в несколько лет не попасть в такую ситуацию и делать монстра, потратив массу усилий, вот как-то сил таких не хватит.
Тогда надо вообще все предусматривать и включение выключение из-за электричества и переключение на другого брокера, если у основного сервер встал, и смена интернетовских каналов и т.д.
Варианты попроще есть?
То есть мастрячить хз что, чтобы раз в несколько лет не попасть в такую ситуацию и делать монстра, потратив массу усилий, вот как-то сил таких не хватит.
Тогда надо вообще все предусматривать и включение выключение из-за электричества и переключение на другого брокера, если у основного сервер встал, и смена интернетовских каналов и т.д.
Варианты попроще есть?
mehanizator1
New member
вариант попроще - позиции заливать и продавать медленно и неторопливо, минут пять-десять на процесс. тогда выбросы не страшны.
Если визуально смотреть, то все правильно. А если для бота, то нужен анализ базового дополнительно.
Хотя и базовый может убежать и ведь не факт, что он вернетсяя обратно. Будет не шип, а реальное движение.
Быть или не быть, вот в чем вопрос
mehanizator1
New member
майтрейд-стайл? ты в черепашки к нему не записался?
Такие шипы возникают когда в рынок бросают заявку далеко от справедливой цены. То есть цена меняется за тик сразу на большое значение. При резком движении такое невозможно. По-любому будут и покупатели и продавцы, одних много, других мало, но будут и те и другие. Похожая ситуация бывает на сильной статистике, но, как я понял, вряд ли вы на ней работаете. То есть нужно отфильтровывать одномоментное движение, оно будет однозначно не рыночным. В случае со свечами, я искренне не понимаю зачем данные для бота преобразовывать в свечи, которые служат для удобства анализа котировок человеком, не более. Ну да это ваше дело. Предлагаю самый простой вариант. Если С=H or L and <> (тут впишите значение которое ну никак не может быть движением цены) then halt. И все.
Чорт, никому не хотел говорить, ты меня раскусил.майтрейд-стайл? ты в черепашки к нему не записался?
Как-то можно узнать, что это было за один момент времени?
Если это так, то робот не успел сработать бы. Стоп бы сработал, захватило бы на обратном пути.
Стоп стоит в роботе или вы его ставите в брокерской системе?
Стопы пришлось ставить по некоторым причинам. В частности попадал в ситуацию, когда были зависания компа, проблемы с интернетом без меня и со мной, проблемы с брокерским соединением, ну да и по быстроте выставления заявок стопы у меня быстрее выставляют заявку и уменьшают проскальзывание.
Вот тут тупик. Стоп брокера однозначно на шипе сработает и фиг знает где выставится. Имеет смысл радикально переработать робота и собрать более надежную инфраструктуру. Вынести бота на удаленную машину.
Удаленного сервака не имею. Стоп на шипе точно отработает, поэтому можно рассмотреть варианты с тем, чтобы
Выставляя стоп тут же выставлять лимитник с расчетом на шип, это по крайней мере если они оба сработают, то хотя бы потери не будет. Можно вычислить потери и выставить еще и на прибыльность.
Либо стопы выставлять по мере приближения к предполагаемому уровню выставления, тогда перед выставлением стопа делать анализ и стоп просто на сильном движении не сформируется. Палка о двух концах, так как вместо шипа может быть реакция рынка на новости.
Стоп кстати я не выставляю "по рынку" слишком далеко от цены.
Примерный вариант должен быть такой, что стоп сработал бы на 19700-19800, а лимитник бы на продажу где-то можно было бы поставить на 20100 В итоге еще и прибыль получится. При этом после срабатывания стопа можно проверить шип это или не шип. Если не шип, то лимитник можно убирать.
Последнее редактирование:
Скачал тики, посмотрел. Любопытно что же все-таки было.
в 13:06:24 сметают весь стакан 5000 контрактами. Стакан на продажу вероятно стал пустым, все дыры и ямы смели. Обратки не было, сразу на этой же секунде пошли сделки на прежнем уровне.
в 13:06:28 Еще одна заявка с теми же последствиями. Кто успел выставить в продажу, снова поимел. Объем уже где-то в 1300 контрактов, оказалось достаточно для очищения стакана.
в 13:06:41 третий заход с объемом в 1500. Снова наверху почти ничего нет.
в 13:07:08 последний заход всего 700 контрактов, стакан разряжен.
Вот она ликвидность наших фьючерсов. Что такое 5000 контрактов. 15 миллионами стакан снесли.
Явное хулиганство какое-то или флэшмоб. Да, робот не успел бы в ту же секунду выставить заявку и сработал бы на покупку по текущей цене, так как в эту же секунду рынок был на месте как ни в чем не бывало.
в 13:06:24 сметают весь стакан 5000 контрактами. Стакан на продажу вероятно стал пустым, все дыры и ямы смели. Обратки не было, сразу на этой же секунде пошли сделки на прежнем уровне.
в 13:06:28 Еще одна заявка с теми же последствиями. Кто успел выставить в продажу, снова поимел. Объем уже где-то в 1300 контрактов, оказалось достаточно для очищения стакана.
в 13:06:41 третий заход с объемом в 1500. Снова наверху почти ничего нет.
в 13:07:08 последний заход всего 700 контрактов, стакан разряжен.
Вот она ликвидность наших фьючерсов. Что такое 5000 контрактов. 15 миллионами стакан снесли.
Явное хулиганство какое-то или флэшмоб. Да, робот не успел бы в ту же секунду выставить заявку и сработал бы на покупку по текущей цене, так как в эту же секунду рынок был на месте как ни в чем не бывало.